一些外汇交易商使用相同的交易策略对所有货币, 而其他人使用取决于货币对完全不同的策略被交易. 或, 交易者可以使用多个外汇对多种策略, 为了增加可能同时减少对单一策略提款过度集中而导致的风险利润.
专家顾问 (她) 使得能够优化输入参数, yet they don’t necessarily make it easier to put separate strategies together into a single system. 和, 测试可以显示来自重叠或支取相关的风险增加时,不同的外汇策略合并到一起.
使用算法, 一个交易系统可以检查货币对,并执行特定的操作,根据输入的参数. 多种货币, 多系统EA可以以评估所有的交易策略并排侧被制作. 这可能是有帮助的情况下,只有一个单一的EA被允许访问一个给定的帐户.
它可以挑战开发能够在不同的货币对在各种条件下工作良好的外汇交易系统. 大多数广为人知系统多币种交易是基于趋势跟随策略, 如唐契安渠道突破, 并且被设计成从非常长期趋势获利. 但, a multicurrency strategy must show clearly show a winning “edge” over the typical time horizons for forex traders.
例如, 为了使系统既欧元/美元和美元做工精良/ JPY信号必须有,尽管两对之间的波动性和相关性的潜在成功的可能性很高. 和, 在相当短的时间内交易必须成为赢家. 否则, 那么交易相关货币对可能造成过度集中和过度缩编风险.
有很多赚钱的机会,在交易的四个主要货币对 — EUR / USD, GBP / USD, 美元/日元和美元/瑞郎. I’ve been enjoying good success by using a strategy based on Mathematical Expectation (我). 我用我来分析数据和现场的综合性贸易机会,并计算出/入点交易的四个主要货币对.
数学期望预测的可能性,一个外汇交易赢
良好的编程EA可以使用ME工具来帮助构建跨越多个货币对工作系统. I’ve helped developed a couple of systems that work in real-time and show long-term profitability through back-testing.
最近, 交易商越来越意识到运用数据挖掘技术时,回测的外汇交易系统和微调的策略出现的弊端. 像系统参数置换替代系统开发方法 (最高人民检察院) 现在可用,可以帮助交易者避免数据挖掘偏差的问题.
如果做得仔细, SPP或数据挖掘将有助于建立一套良好的品质指标产生在四个主要货币对信号. 然后, 专家顾问计算数学期望看到的交易是否很可能是赚钱不赚钱.
最后, it’s a matter of specifying filters and testing to find precise strategies that consistently result in winning, 盈利信号. 进入和退出点计算通过使用数学期望的机械交易系统调节电流波动.
计算成功的数学期望
数学期望 (我) 是衡量一个行业所经历的整个时间是保持开放的最大临时利润统计. 这是第一次在拉尔夫文斯开发的最佳-F位置大小和资金管理规则推广. 方程式是:
Mathematical Expectation = MFE – MAE
The mathematical expectation tool gives multicurrency forex traders a predictive “edge” in developing winning systems. ME是根据最大游有利的概念定义 (易) 和最大不利游览 (湄). ME’s value can be calculated in real time by the mechanical trading system.
最有利的游览 是有利的贸易平衡,最前外汇交易关闭了, 不管最终收盘价在一段时间, 无论是每天, 每小时或每分钟. MFE是实现了,而贸易是开放的最积极的平衡.
最大不利游览 是交易中最大的未实现或暂时丧失, 不管是否交易被关闭了作为一个失败者或不. MAE是关于贸易的最低负平衡,而它是开放的.
为了量化和分析从一个给定的外汇一对急, 交易者可以简单地计算平均MFE和MAE平均为大量过去的交易. 数学期望等于最大利好游览减去最大不利游览.
如果平均MFE是高于平均MAE大, 那么数学期望为正. MFE和MAE之间对于给定的货币对较大比例, 更有利的是一个潜在的贸易前景.
基于数学期望多币种的外汇交易策略
交易时EUR / USD, GBP / USD, 基于数学期望,美元/日元和美元/瑞郎有多种货币策略, 这个指标通常是积极的,普遍偏高, 以及各种货币对之间的相似.
It’s important to avoid evaluating position size, 或贸易出口规则或任何其他参数而专家顾问分析的切入点. 这些参数可以独立设定了基于ME机械交易系统调整波动, 如本文后面讨论.
在确定了切入点和贸易方向, 机械交易系统计算MFE和MAE值一般在第一 10 超越入门价格酒吧, 然后 15 超越酒吧, 然后 20 超越入门价格酒吧.
除了信令入口点, the ME also shows whether the forex trade’s advantage is best immediately after opening the position, 或者在某个平均间隔的位置后,被.
我简单的多币种交易策略使用日线图上,依赖于三个价格为基础的规则组合, 和只使用数学期望来预测成功的几个参数.
对于长期和短期交易的规则如下:
长期贸易 (并收出一根短贸易) 什么时候:
近 > 上一页关闭
开放 > 前期低点
上一页关闭 > 在此之前关闭
短期贸易 (并收出较长的贸易) 什么时候:
近 < 上一页关闭
开放 < 前期高点
上一页关闭 < 在此之前关闭
该系统反转贸易当信号变化. 所以, if the system has a “long” position open when a “short” signal is received, 该系统将关闭多头头寸,转而做空. 同样,, 如果系统有一个开放的 “短” 位置时, “长” 在接收电平, 它会关闭短,马上跑远.
该系统的另一参数是被设定在一个值稍稍超过15天或20天的平均真实范围止损触发 (ATR). 这个值被一个新的信号被接收在同一方向上,每次更新.
虽然, 如果在相同的方向的新的信号, 我的系统不增加新职位, since I’ve found that drawdowns outweigh additional profits when doing so.
最后, 有关位置的大小,系统最多分配 2% 帐号股权单一高ME贸易. 如果有多个信号在多个货币对, 然而,ME计算显示信号中的相关性, 总位置的尺寸将不超过 2% 股权.
交易结果
这个简单的多币种外汇交易系统已显示出真实的交易像样的成绩, 而回溯测试超过20年的时间证明,这将享有利润的结果,至少16列二十年的测试. 它已经显示出约一个奖励到风险比 1.7 得主个左右 45%, 而利润的因素是近 1.4.
还, the drawdowns can be lengthy – The longest drawdown seen under back-testing was more than 1000 天. 利润对提款的比例时,使用这种策略类似于购买-和控股股, 并且在回溯测试的比率为约 0.35 随着更多的总回报比 500% 一个20年的回测试期间.
风险管理使用ME多币种交易策略
通过了解平均MFE和MAE值, 外汇交易者可以编写一个多币种的机械系统退出交易获利的目标或止损通过增加点数的计算出的数字超出了最大的有利游览或最大不良游览值确定点.
平均, 为了赢得时间的外汇交易系统必须往往比触及止损退出级别达到获利目标.
例如, 如果我的系统是看到的平均MAE 35 点数和平均MFE 55 点子, 有一个机会交易. 盈利目标可用于预测 50 点子, 这是 5 PIPS低于MFE, 与止损出口可以设置在 30 点子, 这是 5 超越MAE点子.
对于系统设计, it’s important to program the trading system to define profit targets and stop-loss points according to volatility instead of setting a fixed number of pips.
波动有助于确定退出点多币种交易
如前面提到的, 机械交易系统可以方便地使用平均真实范围 (ATR) 作为一个波动性相关的工具来计算MAE和MFE,为了设置退出点. 该系统确定的入门价格加上或减去ATR那是可行的百分比根据ME分析. 为了有足够大的样本, 我通常设置ATR计算以前 15 或 20 时间框架.
例如, 在一个市场的时候,欧元/美元在移动平均约 100 每天点子, 系统应计算目标利润点和止损根据当前的波动点和ME分析.
所以, 如果一个行业在移动有利的方向 55 点子, 并且如果当前的ATR是 85 点子, 此举未报即 55 点子; 代替, 该MFE报告为 64.7% ATR的.
随着时间的推移, I’ve seen that the MFE for the four major currency pairs EUR/USD, GBP / USD, 美元/日元和美元/瑞郎似乎附近波动约的MFE值 60% ATR的, 平均MAE各地 40% ATR的后典型条目 15 时间段.
为了微调外汇交易结果根据波动, 机械交易系统可以设定利润目标和止损点,在不同层次. 例如, 该系统可设置盈利目标的退出点 55% 在ATR值远离入口点的, 不是的MFE全部价值 60%.
和, 波动性可能需要在设置止损退出点 45% ATR值超出入口点的, 不 40% ATR的. 还, 这个系统很可能会更频繁地达到目标利润水平高于止损水平, 和获奖者应该更大,只要目标利润比设定止损损失较大.
对于所有行业, 点子的目标利润和停止损失的计算数量始终是基于波动只是在交易的瞬间, 所反映的ATR.
当信号出现, 交易系统会检查当前ATR的值, 然后计算点数的确切数量达到利润目标和止损水平.
作为一个例子, 假定有一个信号,在欧元/美元走多久,和当前的ATR是在 100 点子. 所以, 目标利润点会在 55 点数已超过了入门价 (55% 在ATR值). 和, 止损将在 45 在入门价格点子 (45% 在ATR的).
关于数学期望一些更多的思考
The mathematical expectation is generally lower for “short” trades, 而部分贸易商已经看见我了多达18条后增加开放, 然后在价格波动衰变后开放多达80条.
For “long” trades, 在ME通常具有更长的寿命, 同的值,可能会增加很快达到三十次时间周期, 然后继续缓慢向前至多约 75 时间段. 使用这个系统, 我的平均交易持续时间约 25 天.
最好的上攻交易EUR / USD时, GBP / USD, 美元/日元和美元/瑞郎似乎约累积 30 时间段. 如果有利的运动继续前进过去的平均点, then it’s likely that some sort of fundamental bias in the market is prolonging the move.
综上所述, 这个基本的多币种的外汇交易策略采取的积极的优势, 高ME在四个主要货币对共享. 该条目, 利润目标和止损点都是基于ME.
当数学期望指标预测成功, 四种主要货币对 — EUR / USD, GBP / USD, USD/JPY and USD/CHF – can be successfully traded either together or separately.
你有没有试过我在你的交易?