它似乎认为季节性的交易策略赛季是在我们. 我看到好几个不同的季节性交易帖被发布在许多不同的量化交易最近的博客. 从周杰伦在该市场最近的一个站出来对我是周杰伦.
在他的 季节性的行业交易系统 职位, Jay takes an idea inspired by The Stock Trader’s Almanac and attempts to build a trading system out of it. He takes the almanac’s concept, 增加了MACD的时序信号, 然后在交易部门为基础的基金的策略. 下面是他如何解释它:
One system that I follow involves using the Almanac’s “Nasdaq’s Best Eight Months Strategy” with MACD Timing. 然而, 而不是购买股票指数我专注于执行富达精选行业基金前.
Trading Jay’s system starts by tracking the MACD indicator using the values 8/17/9 上月纳斯达克综合指数 1. 当快线穿越慢线买入信号生成. 下一步是找出表现最出色的行业:
然后找到五大富达精选行业基金. There are a number of different ways to do this. The method I use is to run AIQ TradingExpert Relative Strength report over the past 240 trading days. This routine looks at the performance off each fund over 240 个交易日,但给人额外的重量到最近的 120 天. You can use different variables, 或者你可以简单地看,比原料价格变化 6 months to come up with a list of “Top Select Sector Performers.”
一旦周杰伦确定的五大行业基金, 他购买他们第二天. 我以为他买他们在开放并分配 20% 他的资本到每个位置. 然后,他认为这一立场至少要等到六月份 1.
Starting on June 1st of the next year, 使用MACD的参数值跟踪关闭MACD指标纳斯达克综合指数的作用 12/25/9.
When the fast line crosses below the slow line – or if the fast line is already above the slow line on 6/1, 再卖富达精选行业基金于下一交易日.
周杰伦测试有效这一战略开始在十月 1 的 1998 通过其在六月份的出口一路 2013. 在此期间, Jay’s system produced positive returns 14 出 15 时. 它也优于买入并持有的SPX在同一时间段 11 出 15 时. 在这 15 去年同期, Jay’s system averaged a return of 14.1% 其最糟糕的一年,是 -0.8%.
如你看到的, 这个相对简单的系统中注册的增益 14 过去 15 “bullish” eight month periods. On average it has outperformed the S&P 500 由2.27到1倍.
周杰伦结束他的文章中提醒我们,虽然这一战略已经跑赢买入并持有的方式平均了过去 15 岁月, 这当然不保证它会继续盈利,今年.