我一般避免优化哲学的原因. 交易者总是关心底线. 这个问题的人难免想问的是 “多少钱的EA制作?” 虽然可以理解的, 我相信,这样的黑色和白色的关注并不模拟真实生活.
在现实中, 人们十分关心不只是他们怎么赚. 他们还关心他们是如何使它成为一个很大. 所不同的是,他们知道前者倾向于忽略后者. It’s the primary reason why traders cannot stick to successful systems. 他们往往走开每当他们个人的疼痛阈值超标.
优化平衡,是非常危险的,因为它忽略了一个关键因素: it’s entirely possible that the optimal strategy for a given time period is a random outcome. 短鼻潜水为零, it is very difficult to conclude a strategy’s merit solely on the basis of return.
更重要的是, the process of parameter optimization implies that a magical combination of settings exists that’s just begging to get discovered. It’s plain fallacy to believe that using a 50 周期均线真叫一个关键的区别相比, 51 周期均线. 然而,我看到商人所有的时间用尽一切可能的结果,寻找历史的甜蜜点.
一个测试,我跑了好几年前, 我想,我一直保持截图, 是写的进入策略和退出市场的纯粹随机. 我保留控制权的唯一规则是频率.
随机过程吹我的脑海里. 这是最后的一个好办法, 但我知道很多的策略和专家顾问,我以前审查和认定 “不错” 确实是真的不值钱. 20 独立审判结束了与 20 不同的结局. 不包括佣金, 大多数的策略没有取得,也赔了钱. 大多数随机交易展示野生往返. 利润可能会跑起来 10%, 拒绝 -10%, 然后定居附近 0% 回报. 有利可图的策略脱颖而出大部分在我心中. 其中一两个类似于ATM机的生产了一致的利润大部分行业.
限制使用随机参数风险的最简单的方法是看在决策中使用的基本指标. 价格交叉的上方或下方的移动平均, 例如, 表现出真正的 出入境效率 该 NinjaTrader 可以评估 (70% 如果作为一个区间震荡的退出策略. 条目随机). 移动平均线相互交叉, 然而, 显示出 出入境效率 的 50%. 使用公制, 我理直气壮地扔下这类型的规则窗外.
If you’ve performed an analysis on the entry and exit efficiency and found something greater than 55%, 然后在这一点上是优化的至少一个更小坏追求. 我承认我用它在过去,寻找潜在的参数设置热点. 如果你决定走这条道路, it’s important to consider them as suggestions to evaluate rather than a holy grail.