随机振荡器可用于机械外汇交易的有价值的工具. 但, 交易者通常使用随机加上众多不相关的指标, 其结果一般是浩嗡嗡声.
像其他一些交易员, 我发现,使用单一的随机振荡通常不会产生一致的赢家. 一个随机本身似乎并没有产生令人瞠目的涨势.
好消息是,双随机外汇交易系统可以产生很好的效果. 我发现,一个成功的策略可以简单地建立了基于双随机指标, 用很少的东西杂乱画面.
我很享受优异的成绩通过使用两个随机振荡器在一起 - 1慢, 与其他快速 - 为了寻找交易机会.
当与适当的参数使用, 编程以监视双重随机指标系统可以当在一段短线回撤趋势尚未过度一外汇对的价格信号.
这种双随机战略的重点是交易的两个指标都呈现极端相反的值时,. 当两个快速和慢速随机是在或接近指定的极限值, 它标志着一个交易的机会.
我用我的机械交易系统来观看这样的条件, 并输入交易时的价格大约是恢复到了这一趋势的延续. 对我来说, 这是一个很好的, 简单的说工作得非常好自身的外汇交易系统, 无需添加其他, 更复杂的指标.
我用这个策略交易在不同时间段,从15分钟到每天. 我已经使用这个策略,每小时的时间框架交易欧元/美元的时候有特别好的效果, 它尤其适用于该货币对“做空”交易.
随机振荡器的背景
第一个基本的随机振荡是由金融分析师在20世纪50年代末研制 博士. 乔治·Ç. 车道. 这个词本身随机从希腊字,意思是“目的”和一般融资的话通常是指价值的看似随意的图案围绕一个给定的目标值.
随机指标是基于这样的理念,一个上升趋势中的价格将保持在或前一时间段的收盘价上方. 同样,, 在下降趋势中的价格将保持或低于前一时间段的收盘价.
这易于计算振荡器是的第一个指标用于技术搜索洞察价格波动1. 这是一个动量指标, 它反映了支持和阻力水平.
当他第一次开发的这个概念, 博士. 巷提倡使用发散和收敛的趋势线根据随机抽. 和, 博士最早使用过程中. Lane和其他, 随机振荡器通常被与其他工具,如艾略特波浪和斐波那契回调最佳时机使用.
关于外汇交易对和其他资产, 术语“随机”是指目前的价格相对其最近的价格范围内的位置,在一定的时间一定时期内.
背后随机指标推理的一部分是,外汇价格有一种倾向,一个转折点之前关闭接近其近期的价格区间极. 的随机策略的工作原理是一个外汇对的收盘价相比其近期的价格区间来预测价格拐点.
值被绘制在图表上作为其围绕一个轴或一组限制值之间振荡的一个或多个频带. 机械交易系统和专家顾问可以很容易建立,纳入随机指标外汇交易计划.
如何计算快, 缓慢且充满随机振荡器的外汇交易
前向前来讨论双随机外汇交易策略, 我先通过定义和描述的基本随机振荡概念奠定了基础.
通过使用两条线或条带中的给定时间内的基本单随机比较了对外汇的收盘价为它的整体价格区间.
被称为%K线反映了当前的市场价格给定的货币对. 在%D线提供了展示的货币对的价格作为移动平均“理顺”的%K线.
有在外汇交易中使用三种类型的随机振荡指标: 快, 缓慢且充满. “快”一种是基于医生. 巷的原方程的%K和%D. 当在快速浏览的版本, %ķ显得颇为震荡. %D是%K三日均线.
在交易最早使用随机的, 博士. 巷依赖%D根据看跌看涨背离,产生“买”或“卖”的信号. 不同的是双随机策略, 当交易者只使用一个单一的随机指标, 他们使用的%D本身, 它就是所谓的“信号线。”
由于在“快”振荡器%D被用来产生信号, “慢”振荡器介绍利用这种本身. 慢随机振荡器用于一个为期三天的SMA平稳%K, 这是完全等同于%D在快速振荡中的作用.
所以, 在单一的随机策略, %K的缓慢振荡等于快速振荡的%D.
基本的随机振荡
%K是 100 X [收盘价减去最低价N个时间段] / [最高价N个时间段中减去最低价N个周期的]
和
%D是 100 X [最高价 (Ñ减去较少数目) 时间段] / 价格最低 (Ñ减去较少数目) 时间段]
第一个方程计算外汇对价格的高与低之间的范围在给定时间周期. 外汇货币对的价格表示该范围的百分比: 100% 表示的范围的顶部极限和 0% 表示的范围内的底, 在所选择的时间段.
快速随机指标
快速%K等于基本%K计算
快速%D等于三段简单移动平均线快速%K的
慢速随机指标
缓慢的%K等于快速%K运用三段简单移动平均平滑
慢%D等于三段简单移动平均线缓慢%K的
全随机
全随机振荡器这样计算:
全%K等于快速%K通过N段简单移动平均平滑
全%D等于一个N期简单移动平均线全部%K的
的随机振荡的敏感市场的波动性可以通过调整时间周期被缩短, 以及通过使用不同的移动平均%D值.
N个用于单最常使用的值, 基本随机的时间周期的 5, 9, 或 14 单位. 许多交易商将N为 14 时间周期,以表示为有意义的计算的足够的数据采样. 可以用不同数量的周期实验, 这可能会影响该策略的结果.
%K值的本身被称为“快速随机”值. 对于单随机指标, %D被通常设定为等于3周期移动平均值的%K.
单个%D随机正在使用的上一次计算的 3 的%K的顺序值在3周期均线的%K随机到达. 这将创建一个“平滑”值%K.
由于%D代表的%K的移动平均线, 它被称为“慢速随机指标”,因为它的反应较为缓慢比%K值做外汇交易,对价格变化.
当自己使用%D, 仅存在单一有效信号 - 外汇对和%D的价格之间的差异.
当然, 我的双随机策略如下本文提纲, 我用两组不同的时间段的.
如以上所指出, 经典随机计算是基于一个简单的移动平均 (中学). 然而, 为下面描述的双重随机策略, 我也用一个额外的指数移动平均线 (妈妈) 作为一个独立的确认指示器.
双随机指标外汇交易策略
与此相反,以上述的基本的单随机指标, 双随机策略提供了更多的制胜交易.
我的双随机外汇交易策略是基于结合起来快速和慢速随机指标和等待机会,当两个不同的指标均在极端对立. 我定义极端作为是至少 20% 和 80% 水平, 如果不是更接近 0 和 100%.
双重策略很简单 - 我用随组随机的唯一其他的指标是20周期均线 (20 妈妈), 虽然即使这不是必需. 或, 作为一种替代, 你可以通过使用布林通道的中间波段确认信号.
在MetaTrader的, 的参数,以用于两个设置 (双重) 台随机均:
快速随机
- %ķ期 5
- %ð期 2
- 为减缓 2
- 固定最小为 0
- 固定的最大值为 100
慢速随机指标
- %ķ期 21
- %ð期 4
- 为减缓 10
- 固定最小为 0
- 固定的最大值为 100
我在MetaTrader图表结合两种随机振荡器在同一窗口中. 这很容易做到 - 只要将第一个随机图表上, 然后从窗口拖到另一个拖放倒在第一个指标顶部. 然后在对话框中输入您的设置.
双随机指标交易规则
交易规则很容易. 机械交易系统进行编程,以等待强趋势价格, 并观察随机指标处于极端对立, 邻近的极限值. 确认, 该系统寻找一个烛台模式短暂回撤至20周期均线后,预示着反转.
以下欧元/美元图表显示了交易性机会的一些例子. 圆圈显示了三个准切入点“短”在行业整体下降趋势. 示例 1 和 2 有明确的信号. 例 3 是边际, 由于慢速随机指标刚刚开始从超卖区走拉升.
在例 1, 特别注意的是,慢速随机指标 (黄带) 是相当超卖, 并在同一时间的快速随机 (蓝色波段) 刚刚完成超越极端超买极限.
以下欧元/美元图表显示了良好的证实跌势在一个典型的“短”入场交易点. 特别是, 注意平, 超跌慢随机带 (黄), 连同 (蓝色) 下面的超买界限快速随机带的急剧下滑挂钩.
还要注意的是 20 EMA被感动. 单独的EMA指标提供了随机振荡器显示确认的信号. 还有, 这也是值得一提的是,尽管看跌烛台是不是“经典”穿头破脚型, 它仍然是由后面烛台确认.
在下面的EUR / USD图表, 例 1 显示了一个典型的“短”交易. 慢随机 (黄) 是平的,触摸超卖限制, 而快速随机 (蓝色) 已经触及超买极限.
例 2 表明看起来烛台爱好者像一个典型的看跌的“黄昏之星”的格局在信号 20 妈妈, 但仍需要严格的止损,以出口为盈亏平衡.
进入和退出
上面的这最后一个例子是一个很好的提醒,双随机指标外汇交易策略最好用坚定尾随停编程的机械交易系统中使用和止损的规则,以确保您乘坐的赢家,只要有可能, 同时尽量减少损失.
如图在上述图表, 战略最适合我的“短裤”我的计划我的机械交易系统进入一个“卖”为了让 2% 我的账户净值时,两个随机带触摸相应的超买和超卖限制, 和信号是由价格触摸处或附近确认 20 妈妈.
止损订单被放置在完全相同 20 点子上面我的切入点. 该系统运行我尾随停沿阶背后目前的价格水平时成功交易, 通常在一个距离 10 点子.
双随机外汇交易策略很简单
这种策略的主要优点是它的简单. 而不是依靠单一的随机指标的“前途未卜”的性质, 指标多层的或复杂, 一组两个随机振荡器的工作对我非常好. 该战略是很容易理解, 并可以很容易地进行机械交易系统编程.
你有没有使用随机振荡器在自己被交易?
杰弗里 · 洛斯 说
简单但非常有效, 所有的交易系统应和需要向 ( 吻 )
肖恩·奥弗顿 说
That’s the only way to make systems.
Eric 说
我贸易基于同样的视觉设置, 但通常只是使用标准的布带的中部 (20 马) 快速看 MACD 确认折回褪色. 我要向我确认的其他指标添加随机双! 很好的文章!
肖恩·奥弗顿 说
That’s a great idea to add other confirming indicators.
Daniel 北极 说
优秀指标信号审批. 我喜欢混合动力信号在短时间框架.
肖恩·奥弗顿 说
Stochastics is one of my favorites.
罗伯特 Perritt 说
肖恩, do you have this available in an EA for sale? I love the simplicity!
肖恩·奥弗顿 说
I don’t, but as you know, I’m also attracted to simple, basic strategy ideas.
Paul 纳尔逊 说
hmmm, Shaun I thank for that article on stochastics. 事实上, I threw these stuff out of my analytical tools. Perhaps I may mix the two- 1. Algo approach toward the candlestick -a mixture of the sb score and stochastics. if it is 75%, open sell position. if it is 25%. open buy position. but to combine the two- stochastics and the algo approach. Its testing time on my part. 再次, I commend you for your fine work. May God bless you and your work..
Paul 纳尔逊
肖恩·奥弗顿 说
Thanks Paul!
dom 说
嗨肖恩, do you have any back test stats like winning% zscore etc… also any other settings for higher timeframes ? have you used this to swing trade on the daily ?
肖恩·奥弗顿 说
I don’t have any backtests available as I’ve not run them. I also don’t have any personal experience trading this one.
Anthony 说
wow, I never thought of plotting dual-stochastic. I guess I have to pay someone to program it for me. 肖恩, who programmed yours?
肖恩·奥弗顿 说
You can overlay them directly in MT4… no programming required. Drop the second indicator over the first indicator and not on the primary chart.
Beremako 说
Thanks so much Shaun, I will try it ou
肖恩·奥弗顿 说
Please keep me updated on your progress.
tshiamo 说
hi shaun which timeframe and pairs is this system best suited for?
肖恩·奥弗顿 说
You’ll want to avoid the trending monsters like RUB or JPY. It’s better to stick to crosses like EURCHF or AUDNZD.
ike 说
Thank you for your Support. God bless you
肖恩·奥弗顿 说
谢谢, Ike!
和 说
You should interview Bill Young at GoForexPro. He does something very similar to this in his free trading room and it’s incredibly successful. Thanks for the great write up.
Dru 说
肖恩喜,
I use a similar technique using RSI, same underlying principle. currently standing on 93% win rate based on just over 300 行业 (average loss size <= average win size) – so you can imaging I am happy :-). Obviously this method works best in trending market and you need to pick timeframe carefully. Trading live on EURUSD / 欧元兑日元 / XAUUSD / XTIUSD plus anything that looks right :-). A good approach is to play with the period setting Back-TestTestTest!!
肖恩·奥弗顿 说
Hey Dru,
That’s awesome and congratulations on your success. Many thanks for sharing your ideas!
Suparman 说
肖恩喜
Fantastis… Thanks very much.May God bless you
肖恩·奥弗顿 说
谢谢!
Sandro 说
Sorry but I do not speak English and use the Google translator .
There is an indicator for the Dual Strategy Stochastic§ ?
肖恩·奥弗顿 说
是的. The article explains how to overlay two stochastics indicators in MT4.
Ronald 说
Do we use ‘Low/High’ or ‘Close/Close’ for the Stochastics ‘Price Field’ setting? And ‘MA Method’ is ‘Simple’, ‘Smoothed’, ‘Exponential’ 或…?
Cheers for sharing this trading technique!
肖恩·奥弗顿 说
You can use either, but I’ve found that Close/Close is less noisy.
Dmitry 说
Dear Ronald!
It does not matter what MA Method to use – it does not work!
肖恩·奥弗顿 说
How did you reach that conclusion?
Rodriguez Aller 说
Merci Shaun.
Stratégie simple et pourtant très efficace.
Mille mercis.
肖恩·奥弗顿 说
不客气. 我很高兴你喜欢它!
安迪 说
Excellent system, it accurately predicts entry point, however i am totally confused as to the action. Can you please explain in plain english when over & 以上 20/80 is this a reversal of the long term trend (couple of days) or something of a shorter time frame? (I’m using 1hr candelsticks as suggested). I understand the indicator but don’t know what action to take, buy/sell. It works well but i often choose the opposite action. Thanks in advance Shaun.
肖恩·奥弗顿 说
谢谢, 安迪. Overbought/oversold in a trend anticipates one of two things. Let’s use an uptrend as our example because it’s the most intuitive. If the market is in an uptrend and stochastics is oversold (OS), then you expect that this is a short-term price correction and a good buying opportunity. If the stochastics is overbought in our uptrend, it suggests the potential for larger upward moves. 然而, that is an extremely high risk time (即, a dumb risk) to enter the market. It’s better to wait for the pullbacks and let the exaggerated moves push your already open trade into profit.
太平绅士 说
I would like to try this system. 然而, I use FXCM’s Trading Station and I’m having trouble setting up the chart. Trading Station has fast and slow Stochastic indicators, but they display in two different areas at the bottom of my chart and I don’t know how to get them into the same area. 还, they each have two lines (K & D). Any idea how to combine the fast and slow indicators in one area and only have one line for each?
肖恩·奥弗顿 说
嗨 JP, I don’t think that’s possible. But if you call FXCM’s customer support, they can let you know for certain. +1 212 897 7661
太平绅士 说
Thank you for replying. I’ll give them a call.