Recentemente tive alguém de Portugal se aproximam de mim com um Expert Advisor que ele programou. Ele sentiu que ele foi bem sucedido e queria ter a minha opinião sobre a sua viabilidade. Sei apenas uma pequena quantidade de informações sobre o sistema, Ainda não fui capaz de rejeitá-la com confiança como não provada.
As estatísticas são a chave. Ele fornece uma caixa de ferramentas relativamente simples para descartar facilmente o mais simples dos sistemas. The measure in particular that I care about is called a student’s t-test.
Let’s first talk about when this test is appropriate. Se você tiver fixado ter lucros e parar as perdas no lugar em 100% de todos os comércios, em seguida, é conveniente usar este teste. A razão é que estes valores fornecem limites fixados sobre o resultado das negociações. A distribuição de seus comércios é provável para formar uma curva de sino agradável. Em termos de matemática, esta é chamada uma distribuição de Gauss.
Se a sua estratégia usa saídas dinâmicas com base nas condições de mercado, em seguida, este ensaio não é apropriado. A distribuição de forex, ações e futuros preços não seguem uma curva de sino. O teste depende da suposição de que a distribuição em estudo segue uma curva de sino. If you make assumptions that don’t match what you’re measuring, em seguida, os resultados são inúteis no melhor e no pior dos casos perigosamente enganoso.
If you’d like to go into the mathematics involved, então você pode encontrar várias fontes na internet que explicar testes t. Eu também gosto do livro Estatística por Freedman, Pisani e Purves.
A maioria dos sistemas de negociação não seguem curvas de sino, que faz com que os detalhes do teste-t em grande medida irrelevante. What’s useful about it is to show that you can generally feel better about the outcomes and predictions based on the number of results in the Backtest.
Restrições e Graus de Liberdades
O objectivo de qualquer teste é para assegurar que os resultados são precisos. Quanto maior a freqüência que você testar um conceito, o mais confiante de que você se sente sobre o resultado se repetindo de forma consistente. A idéia de previsibilidade corresponde em grande parte, as nossas expectativas intuitivas. Se o meu colega de trabalho mostra-se no tempo regularmente, então eu me sinto confiante com ele aparecendo na hora amanhã. Se ele aparecer tarde regularmente, then I know that he’s likely to show up late in the future.
O aumento da experiência, aumenta o nível de confiança. Eventualmente, o número se torna tão grande que nos sentimos muito confortáveis com as probabilidades.
O cliente Português apresentou um sistema baseado em médias móveis com 3 filtros, um stop loss e ter lucro. Let’s assume that each filter only had one parameter. O número de restrições para o comércio de compra é o período de média móvel (1), um parâmetro para cada um dos três filtros (3), a distância de stop loss (1) ea distância ter lucro (1). Isto produz um total de 6 restrições para operações de compra. Partindo do princípio de que os comércios de venda usar as mesmas entradas, então temos um total de 12 restrições.
We can’t begin counting our total number of trades (isto é., graus de liberdade) até o Backtest apresenta pelo menos 12 trades prestar contas de nossas restrições. It’s a good idea to not infer anything about a trading system until 30+ trades transcorrer. Com o 12 restrições em vigor, que define o limite para o número mínimo de comércios para chegar a uma conclusão em 30 + 12 = 42.
Geralmente, it’s a good idea to see 300-400 comércios antes de tirar conclusões sobre qualquer sistema. A razão para isto é que alguns eventos são muito raros. Eles só pode ocorrer uma vez a cada par de centenas de ensaios. Permitir que a quantidade de informação para se aproximar desse limite permite que o comerciante para avaliar de forma mais confortável do que riscos ocultos podem estar presentes.
O Backtest que o indivíduo Português apresentado apenas contida 27 comércios. Sabendo o que sabemos sobre a análise básica, Decidi confortavelmente que não está longe de informações suficientes sobre o sistema considerar avaliá-lo.
A Palavra de Atenção
An algorithm’s trading statistics are almost certain to change with time. A menos que você tem um modelo matematicamente sofisticado para avaliar a volatilidade, melhores práticas demandas que avalie os resultados comerciais em função do tipo de volatilidade experimentada. Ganhar dinheiro no 2008 quando o nariz mercados mergulharam não significa que você teria feito em dinheiro 2010, que foi muito mais tranqüila em comparação. Qualquer sinal de 2008 que indicou um short quase certamente apresentam retornos que incluem um punhado de vencedores monstro. Se esses monstros não aparecem porque a volatilidade não colaborar, em seguida, o consultor especialista irá mais do que provável fracasso.