Osciladores estocásticos pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes forex mecânicos. Ainda, comerciantes costumam usar stochastics juntamente com numerosos indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum.
Como alguns outros comerciantes, Descobri que a utilização de um único oscilador estocástico geralmente não produz vencedores consistentes. Um estocástica por si só não parece produzir ganhos de arregalar os olhos.
A boa notícia é que um sistema de negociação forex estocástico dupla pode produzir excelentes resultados. Eu descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída apenas com base em indicadores estocásticos dupla, com muito pouca coisa para atravancar a imagem.
Eu gostei de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos - um lento, e outro rápido - a fim de encontrar oportunidades de negociação.
Quando utilizado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores estocásticos dupla pode sinalizar quando o preço de um par de forex está tendendo ainda sobrecarregados durante um período de retração de curto prazo.
Esta estratégia estocástica dupla centra-se na negociação, quando os dois indicadores estão mostrando valores opostos extremos. Quando tanto o stochastics rápida e lenta estão dentro ou perto dos valores-limite designados, sinaliza uma oportunidade de negociação.
Eu uso o meu sistema de comércio mecânica para observar tais condições, e entrar em um comércio quando o preço está prestes a voltar para a continuação dessa tendência. Para mim, é uma boa, sistema de negociação forex simples que funciona muito bem por conta própria, sem adição de outros, indicadores mais complexos.
Eu usei essa estratégia de negociação sobre uma variedade de quadros de tempo de quinze minutos diariamente. Eu tive particularmente bons resultados ao usar essa estratégia para negociação EUR / USD em intervalos de tempo de hora em hora, e funciona especialmente bem para trades "curtas" neste par moeda.
O fundo de osciladores estocásticos
O primeiro oscilador estocástico básico foi desenvolvido na década de 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Faixa. A palavra em si estocástico é derivado de uma palavra grega que significa "objectivo" e em finanças geral a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatória de valores em torno de um determinado valor-alvo.
Estocástico está baseada na idéia de que, durante uma tendência de alta dos preços vai ficar igual ou superior ao preço de fechamento do período anterior. Da Mesma Maneira, durante uma tendência de baixa dos preços vai ficar igual ou inferior ao preço de fechamento do período anterior.
Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados por técnicos em busca de conhecimento sobre os movimentos de preços. É um indicador de momentum, e reflete os níveis de suporte e resistência.
Quando ele desenvolveu este conceito, Dr. Pista defendido o uso de linhas de tendência divergente e convergente elaborado de acordo com stochastics. E, durante o uso mais antigo pelo Dr.. Lane e outros, osciladores estocásticos foram geralmente usado com outras ferramentas, tais como ondas de Elliot e Fibonacci para melhor momento.
No que diz respeito aos pares de Forex Trading e outros ativos, o termo "estochástica" refere-se à localização do preço actual em relação à sua gama de preços recente sobre algum período de tempo dado.
Parte do raciocínio por trás de indicadores estocásticos é que um preço forex tem uma tendência a fechar perto do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de viragem. A estratégia estocástica trabalha para prever os pontos de inflexão de preços, comparando o preço de fechamento de um par de forex para sua faixa de preço recente.
Os valores são plotados em um gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores-limite. Sistemas de negociação mecânicos e consultores especializados se torna mais fácil a criação de programas de troca dos estrangeiros que incorporam indicadores estocásticos.
Como calcular rápido, lentos e cheios osciladores estocásticos para a negociação forex
Antes de avançar para discutir a estratégia de negociação forex estocástico dupla, Eu vou primeiro estabelecer uma base por definir e descrever os conceitos oscilador estocástico subjacentes.
O estocástico único básica compara preço de fechamento de um par de forex à sua gama global de preços durante um determinado período de tempo, por meio de duas linhas ou faixas.
A linha conhecida como K% reflete o preço atual de mercado para um determinado par de moedas. A linha% D serve para "suavizar" a linha% K, mostrando o preço do par de moedas como uma média móvel.
Existem três tipos gerais de indicadores oscilador estocástico usados na negociação forex: Rápido, lenta e cheia. A única "fast" é baseado no Dr.. Equações originais de Lane para% K e% D. Quando visto na versão rápido, %K parece bastante agitado. %D é a média móvel de três dias de K%.
Durante o uso mais antigo de stochastics para negociação, Dr. Pista invocado% D para produzir "comprar" ou "vender" sinais de acordo com divergências de baixa e otimistas. Ao contrário da estratégia stochastics dupla, quando os comerciantes usar apenas um único indicador estocástico, eles usam% D, por si só, e é chamado de "linha de sinal."
Desde% D no oscilador "rápido" é usado para gerar sinais, o oscilador "lento" foi introduzido para aproveitar este por si só. O oscilador estocástico lento usou uma de três dias SMA para suavizar% K, que é exatamente equivalente ao papel de D% no oscilador rápido.
Assim, em estratégias individuais estocásticos, %K no oscilador lento é igual a D% do oscilador rápido.
O oscilador estocástico básica
%K é 100 x [Preço final menos mais baixo preço de períodos de tempo N] / [Preço mais alto de períodos de tempo n menos mais baixo preço de N períodos]
e
%D é 100 x [Preço mais alto de (N menos um número menor) prazos] / Menor preço de (N menos um número menor) prazos]
A primeira equação calcula o intervalo entre a alta e baixa do preço do par de forex ao longo de um determinado período de tempo. O preço do par de forex é expresso como uma percentagem do intervalo: 100% representa o limite superior do intervalo e 0% representa a parte inferior da faixa, durante o período de tempo escolhido.
Estocástico rápido
Rápido% K é igual ao cálculo básico% K
% D rápido equivale a uma média móvel simples de três períodos de rápido% K
Slow Stochastic
Lento% K é igual a rápida% K suavizada pela aplicação de uma média móvel simples de três períodos
% D lento é igual a uma média móvel simples de três período de lenta% K
Stochastic completa
O oscilador estocástico completo é calculado desta forma:
Completa% K é igual a rápida% K suavizada por um N-período média móvel simples
% D completa equivale a um índice de média móvel simples N-período de completa% K
Sensibilidade de um oscilador estocástico à volatilidade de mercado pode ser reduzida por meio de ajustes para os períodos de tempo, bem como pelo uso de diferentes médias móveis para o valor D%.
Os valores mais utilizados de N utilizadas para única, stochastics básicos são períodos de tempo de 5, 9, ou 14 unidades. Muitos comerciantes definir N em 14 períodos de tempo a fim de representar uma amostra de dados suficiente para cálculos significativos. Você pode experimentar com um número diferente de períodos, e isso pode afetar os resultados da estratégia.
%K por si só, é referido como o valor "estocástico rápido". Para os indicadores estocásticos de solteiro, %D é geralmente definido como igual a uma média móvel de 3% para o período de K.
O estocástico simples% D é calculada utilizando a última 3 valores de% K, a fim de chegar a uma média móvel de 3 períodos para o estocástico% K. Isso cria um valor "alisado" para% K.
Desde% D representa a média móvel de K%, ele é chamado o "estocástico lento" porque reage um pouco mais lentamente a alterações de preços forex-par do que o valor% K faz.
Ao usar% D, por si só, existe apenas um único sinal válido - A divergência entre o preço do par de forex e% D.
Claro, para a minha estratégia estocástica dupla como esboço abaixo neste artigo, Eu uso dois conjuntos diferentes de períodos de tempo.
Tal como acima indicado, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (Colegial). Contudo, para a estratégia estocástica dupla descrito abaixo, Eu também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado.
A estratégia de negociação forex dual-stochastics
Em contraste com os indicadores single-estocásticos básicos descritos anteriormente, uma estratégia stochastics dupla proporciona um maior número de comércios ganhar.
Minha dupla estocástico estratégia de negociação forex é baseado na combinação de um conjunto estocástico rápido e lento e à espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em extremos opostos. I definem os extremos como sendo, pelo menos, o 20% e 80% níveis, se não mais perto 0 e 100%.
A dupla estratégia é simples - O único outro indicador que eu uso, juntamente com o conjunto de stochastics é uma média exponencial de 20 período móvel (20 EMA), embora, mesmo que não é essencial. Ou, como uma alternativa, você poderia confirmar os sinais usando a faixa do meio das bandas de Bollinger.
Em MetaTrader, os parâmetros a serem definidos para os dois (Dual) conjuntos de stochastics são:
Estocástico rápido
- %Período de K é 5
- %Período de D é 2
- Lentidão é 2
- Mínimo fixado é 0
- Máximo fixado é 100
Slow Stochastic
- %Período de K é 21
- %Período de D é 4
- Lentidão é 10
- Mínimo fixado é 0
- Máximo fixado é 100
I combinar ambos os osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico MetaTrader. É fácil de fazer - Basta colocar o primeiro estocástica no gráfico, em seguida, arraste o outro a partir da janela e soltá-lo para baixo em cima do primeiro indicador. Em seguida, digite suas configurações na caixa de diálogo.
Dual-stochastics regras comerciais
As regras de negociação são fáceis. O sistema de comércio mecânica é programado para esperar fortemente trending preço, e prestar atenção para as stochastics estar em extremos opostos, perto dos valores-limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão candlestick sinalizando uma reversão após uma breve retração para o período de 20 EMA.
O gráfico abaixo EUR / USD mostra alguns exemplos de oportunidades de negociação. Os círculos mostram três pontos de entrada potenciais para trades "curtas" em tendência de baixa geral. Exemplos 1 e 2 são sinais claros. Exemplo 3 é marginal, uma vez que o estocástico lento está apenas começando a se mover para cima de distância da zona de sobrevenda.
No Exemplo 1, Observe particularmente que o estocástico lento (a faixa amarela) é bastante sobrevendido, e ao mesmo tempo o estocástico rápido (banda de cor azul) acaba de ultrapassar o limite de overbought extremo.
O gráfico abaixo EUR / USD mostra um típico "short" ponto de entrada do comércio durante uma tendência de baixa bem confirmado. Em especial, observe o plano, banda Slow Stochastic sobrevendido (amarelo), em conjunto com o (azul) gancho de queda acentuada da banda estocástico rápido abaixo do limite overbought.
Note-se também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separada prevê a confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Também, é importante notar também que, embora o bearish candlestick não é um "clássico" tipo engulfing, ainda foi confirmado pelos castiçais posteriores.
No gráfico de EUR / USD abaixo, Exemplo 1 mostra um comércio típico "short". O Slow Stochastic (amarelo) é plana e tocar o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) tocou o limite overbought.
Exemplo 2 mostra um sinal de que olha para candlestick-amantes como um padrão clássico bearish "estrela da noite" no 20 EMA, mas ainda necessário um stop-loss apertado, a fim de sair em breakeven.
A entrada e saída
Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação forex stochastics dupla é melhor usado com um sistema de comércio mecânica programado com a empresa de arrasto-stop e stop-loss regras para garantir que você monta os vencedores para o maior tempo possível, enquanto minimiza as perdas.
Como mostram os gráficos acima, a estratégia funciona melhor para mim com as "calças curtas." Eu programo meu sistema de comércio mecânica para introduzir um "sell" para que 2% de minha conta de capital quando as duas bandas estocásticos tocar os respectivos limites compradas e vendidas, e o sinal é confirmada pelo toque preço na ou perto da 20 EMA.
A ordem de stop-loss é colocado exatamente 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema se move a minha encomenda à direita-stop ao longo atrás do actual nível de preços durante a negócios bem sucedidos, normalmente a uma distância de 10 pips.
A estratégia de negociação forex dual-estocástico é simples
A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza "duvidoso" de um único indicador estocástico, ou a complexidade de múltiplas camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de compreender, e é fácil de programar para os sistemas de comércio mecânicos.
Você já está usando osciladores estocásticos em sua própria negociação?