Parece como se pensava a temporada de estratégias de negociação sazonais está sobre nós. Estou vendo bastantes diferentes postos de comércio sazonal que está sendo publicado em um número de diferentes blogs comerciais quantitativos ultimamente. A mais recente, que se destacou para mim foi por Jay de Jay nos mercados.
No seu Sistema de negociação de Sector sazonal posto, Jay tem uma idéia inspirada por Almanaque do The Stock Trader e tenta construir um sistema de comércio de fora. Ele leva o conceito do almanaque, adiciona um sinal de temporização MACD, e, em seguida, que comercializa estratégia em fundos sectoriais. Aqui está como ele explica:
One system that I follow involves using the Almanac’s “Nasdaq’s Best Eight Months Strategy” with MACD Timing. Contudo, em vez de comprar um índice de ações eu focar no melhor desempenho Fidelity Selecione Fundos Setoriais.
Sistema de negociação de Jay começa seguindo o indicador MACD usando os valores 8/17/9 sobre o índice Nasdaq Composite outubro 1. Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida cruza a linha lenta. O próximo passo é identificar os setores de alto desempenho:
Em seguida, encontrar as cinco principais Fidelity Selecione fundos setoriais. There are a number of different ways to do this. The method I use is to run AIQ TradingExpert Relative Strength report over the past 240 trading days. This routine looks at the performance off each fund over 240 dias de negociação, mas dá um peso extra para a mais recente 120 dias. You can use different variables, ou você pode simplesmente olhar para mudança de preço cru sobre o anterior 6 meses para chegar a uma lista de "Top Performers Select Sector".
Uma vez que Jay identifica as cinco principais fundos setoriais, ele compra-los no dia seguinte. Presumo que ele compra-los na abertura e aloca 20% de seu capital para cada posição. Ele, então, ocupa essa posição, pelo menos até junho 1.
Starting on June 1st of the next year, acompanhar a ação fora do indicador MACD para o Índice Nasdaq Composite usando os valores dos parâmetros de MACD 12/25/9.
Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta - ou se a linha rápida já está acima da linha lenta em 6/1, depois vender os fundos setoriais Fidelity SELECT no próximo dia de negociação.
Jay backtested esta estratégia, a partir de outubro 1 de 1998 todo o caminho até sua saída em junho 2013. Ao longo desse período, Sistema de Jay produziu retornos positivos 14 fora de 15 vezes. Ele também superou compra e segurando a SPX durante os mesmos períodos de tempo 11 fora de 15 vezes. Durante esse 15 período do ano, Sistema de Jay em média um retorno de 14.1% e seu pior ano foi -0.8%.
Como você pode ver, este sistema relativamente simples registrou um ganho de 14 do passado 15 “bullish” eight month periods. On average it has outperformed the S&P 500 por um factor de 2,27 para 1.
Jay conclui seu artigo, lembrando-nos que, embora esta estratégia superou um buy and hold abordagem em média, para o passado 15 anos, que, certamente, não garante que ele continuará a ser rentável este ano.