O Sistema de Negociação First Strike é uma interessante combinação de um sistema de fuga e de um sistema com base no tempo. Ele usa uma versão de um sistema de fuga para determinar as entradas e, em seguida, usa um prazo de tempo e uma paragem inicial para determinar a saída. Ao estabelecer o fechamento de sexta-feira como o prazo de tempo, este sistema nunca carrega um comércio no fim de semana.
Enquanto não estou convencido de que o sistema global é negociável, seu método de entrada é extremamente interessante. Os resultados iniciais de backtesting que eu encontrei também indicam que poderia haver algum valor com este sistema.
Sobre o Sistema
O Sistema de Negociação First Strike foi originalmente publicado em 2007 por Joel Rensink. A base do sistema é o preço de abertura da semana na segunda-feira de manhã. O sistema regista este preço e depois coloca uma ordem Buy Stop 50 pontos acima dele e um Sell Short Stop 50 pontos abaixo dele. Essa maneira, se o preço se move 50 aponta em qualquer direção durante a semana, que fuga iniciará uma posição.
Uma vez que um comércio foi estabelecido, o sistema define um Stop Loss 60 pontos acima ou abaixo do preço de entrada. Também sai todas as posições no final toda sexta-feira. Estas regras de saída fazem deste um sistema de negociação de curto prazo que tem alguma medida de proteção contra a queda.
Regras da Negociação
Vá por muito tempo quando:
- Breaks Preço 50 pontos acima do preço de abertura de segunda-feira.
Go Curto Quando:
- Breaks Preço 50 pontos abaixo do preço de abertura de segunda-feira.
Saia longa Quando:
- Parar inicial é Hit, ou
- Encerramento Prazo de sexta-feira
Saia Curta Quando:
- Parar inicial é Hit, ou
- Encerramento Prazo de sexta-feira
Resultados backtesting
Jeff de Sistema Trader Sucesso backtested este sistema em moeda Euro Futures partir de maio de 2001 até dezembro de 2010. Durante esse tempo, o sistema foi capaz de gerar retornos positivos. Houve um total de 421 comércios, e 33% dos que foram os vencedores. O sistema postou um fator de lucro de 1.19 e um retorno anual de pouco mais de 10%.
Jeff então tomou seu backtesting um passo adiante e adicionei um filtro de tendência. Isto limitaria o sistema para fazer negócios apenas na mesma direcção que a tendência a longo prazo, que ele definiu usando o 220 Unidades SMA. Isto reduziu o número total de negócios para 344 e aumentou o número de vencedores 36%. Ele também levantou o fator lucro para 1.27 eo retorno anual por 0.18%. Enquanto o filtro tendência não afectar dramaticamente os resultados, claramente foi capaz de remover alguns dos comércios improdutivas.
Análise de Sistemas
O que temos aqui é uma tomada muito original em um sistema de fuga. Ao adicionar o filtro tendência, Jeff foi capaz de melhorar ainda mais o sistema. O Sistema de Negociação First Strike não chega a ter a relação de taxa de vitória ou lucro da 89/13 Sistema Breakout, mas deve ter levantamentos mais baixos porque faz essas operações de curto prazo. Claro, estas operações de curto prazo também vai acumular os custos da comissão.
A melhoria do sistema
O Sistema de Negociação First Strike foi projetado para o comércio mercados estrangeiros. Contudo, se usássemos fugas percentuais em vez do 50 apontar fugas para identificar pontos de entrada, poderíamos tomar o sistema e trocá-lo em um ampla variedade de mercados financeiros. Isto nos daria uma mais robusta, abordagem diversificada.
Se fomos capazes de negociar esse sistema através de uma ampla gama de mercados, talvez que poderia aumentar o significado da fuga necessárias para gerar um sinal de entrada. Isso poderia levar a uma maior taxa de sucesso.
Outra idéia para melhorar este sistema seria colocar um prazo para inscrições. Como o sistema está construído, é possível entrar em uma posição em uma quinta-feira ou sexta-feira, mesmo apenas para ser forçado a sair de perto de sexta-feira. Este provavelmente resultaria em uma boa dose de custos derrapagem e comissões.
Também gostaria de ser curioso para ver o quanto os retornos seriam afetados usando um critério diferente de saída. Eu não estou convencido de que forçar o sistema a saída no preço de fechamento de sexta-feira faz sentido. Gostaria de saber como um sistema com as mesmas regras de entrada iria realizar usando um trailing stop ou uma fuga para um sinal de saída.
Como você pode ver, enquanto os resultados de backtesting iniciais para este sistema não é tão bom quanto alguns dos outros sistemas que examinamos, há uma série de idéias interessantes que possam melhorar o Sistema First Strike Negociação.