Um dos meus programas de TV favoritos é Nova em PBS, que recentemente mostrou um recurso de hora de duração sobre a história da matemática. Agora eu sei que isso colocaria a maioria de vocês para dormir, Mas minha reação inicial foi, “Doce!”.
Não dois minutos para o show, o moderador começa discutindo o número pi (π) e todos os lugares incomuns, onde mostra-se. It’s not just the ratio of a circumference to the diameter of a circle. Mostra-se em estatísticas e, Curiosamente, in the distance between a river’s path and its distance as the crow flies.
Olhe para o mapa do Rio Brisbane acima. A linha azul é o rio, enquanto a linha vermelha é a distância direta. Se você tomar a distância que a linha azul viaja com todos os wiggles e dobra-se no Rio, em seguida, divida-o pela distância da linha vermelha, you should get a ratio approximating π.
Será a relação da pi Rio exatamente igual? Não. Mas se você levar a relação de todos os rios do mundo, Então média-los juntos, you should get something pretty close to π.
Isso se aplica aos estrangeiros?
O sino de alarme dispara imediatamente na minha cabeça. “Opa, Talvez possa usar isso para negociação!”
Assim, Fiz um traço louco para o escritório. Quero dizer a sério, como uma totalidade em sprint 30 pés correndo para pegar uma caneta e papel.
A idéia para o forex é um pouco diferente. It’s possible for the price not to go anywhere in 50 bares. Ele pode mover-se. 0 pips.
Se eu usei a fórmula Rio de pé/distância e a distância é igual a 0, coisas ruins acontecem matematicamente. Fiz um pequeno ajustamento e decidiu comparar a distância a pé /, o inverso. The expected outcome is now 1/π.
Analisar o poder de Pi em R
R é uma das minhas plataformas de análise favorito. If you’d like to the code that, É possível baixar -.
Obtendo os dados de preço é fácil. Basta ir ao MT4 e clique em arquivo, Salvar. The currently selected chart can then save it’s data. O código de R abre o csv e faz a análise. Cada lista ficará assim depois de processar os dados do MT4.
O último passo é tomar a média da coluna relação na extrema direita.
Eu comecei a fazer isso para os pares de moeda diferente nas paradas de H1 e encontrou algo estranho
Moeda Corrente | Prazo | Relação |
---|---|---|
EURUSD | H1 | 0.1614123 |
AUDNZD | H1 | 0.145748 |
GBPJPY | H1 | 0.1587237 |
USDSEK | Diário | 0.182126 |
1/π = 0.318
É a média dos valores na tabela 0.162.
1/2π = 0.159
Now we’re on to something interesting! The ratio of distance to movement or any given currency looks like it might be 1/2π. I’ve only analyzed a handful of charts so far. This isn’t conclusive, but it’s an interesting early observation.
Gráficos
Esta é para aqueles que mais analiticamente inclinado. Os histogramas de frequência de distribuição de probabilidade desses pares de moeda diferentes parecem ter inclinações iguais, Se você normalizar os valores de freqüência.
Processamento de Sinal Digital
The more that I’ve thought about this idea, the more that I realize it’s a pure concept from digital signal processing (DSP).
Engenheiros analisar sinais como este e chamá-lo a sinal / ruído. A idéia é simples – quanto real informação está contida nos dados observados?
Using 1/2π as our assumed barrier, Agora temos uma maneira conveniente para categorizar as condições de mercado.
Variando de mercados – relação sinal / ruído (SNR) <= 1/2π
Tendências dos mercados – SNR > 1/2π
Eu fiz uma verificação rápida em R usando o código
alcance<- relação de $ AUDNZD[relação de $ AUDNZD <= limite]
comprimento(alcance)/comprimento(relação de $ AUDNZD)
[1] 0.6083298
De acordo com essa diretriz áspero, os intervalos de mercado 60% o tempo e as tendências 40% do tempo. If I use 1/π as the barrier for a strong trend, a freqüência relativa cai para apenas 8%-12%, dependendo do instrumento.
Conclusão: If you wait for the SNR to reach the weak trend zone above 1/2π before accepting any trend trades, em seguida, aproximadamente 1 em 5 comércios devem experimentar uma tendência significativa.
A lógica é executado como segue:
- 40% o tempo é gasto em uma tendência
- 8-12% o tempo é gasto em uma forte tendência
- 8/40 = 0.2, que é 20%. Tendências fortemente pares podem experimentar até 30% tendências significativas.
Como você acha que devemos usar o SNR em uma estratégia de negociação? Partilhe as suas ideias na seção de comentários abaixo.