Eu venho com surpreendentes backtests olhando o tempo todo. Este é o exemplo mais recente usando o Pontuação de SB.
A versão gratuita e hipotética da estratégia rendeu $79,618.82 para um retorno não composto de 796.19% ao longo de um período de 3 anos. A estratégia comercializa todos os principais cruzamentos FX. Como você pode dizer, a qualidade do sinal permanece quase constante através de múltiplas condições de mercado. Parece ótimo.
O problema é os custos de negociação. É sempre negociando custos que tornam a vida difícil.
Eu sempre ter uma visão muito pessimista quando se trata de assumir os custos de negociação e derrapagem. Ela exige uma série de honestidade intelectual, mas fazendo um esforço para evitar suposições otimistas salva um monte de dor e decepção na estrada. As premissas são realmente grave em moedas cruzadas onde assumimos spreads e norte de derrapagem 5 pips.
Desempenho com os pressupostos de custo de negociação pessimistas cai para apenas fazendo $1,000 no lucro. A estratégia não precisa ir no lixo, mas está longe de estar pronto para o horário nobre. Não há nenhum cenário em que faz sentido para o comércio com ordens de mercado.
Características gerais
Média negócios por dia: 39
Os pares de moedas negociadas: 27
Por cento de precisão: 66.52%
Estilo: Reversão à média
Gráficos: A cada hora
Como negociar no barato
Eu sou notoriamente frugal. Um dos meus irmãos da fraternidade na faculdade ainda conta histórias sobre mim contando mudança frouxa e segui-lo no MS Money.
Esse tipo de mentalidade impulsiona minha esposa louca… mas é um verdadeiro trunfo para um comerciante! Os comerciantes fazem seu dinheiro nas margens, como todas as outras pessoas de negócios.
Passei ontem à tarde codificação esta nova estratégia com uma leve torção. Em vez de pagar a propagação em cada único comércio, o que se eu usar ordens de limite para tentar ganhar a propagação?
O spread bruto atual é em EURUSD 0.3 pips, que vale a pena $0.03 por microlot. As comissões de negociação são $0.03 por microlot. Se eu ganhar um extra $0.03 por microlot, que pelo menos cobre os custos de negociação. Em pares como NZDCHF onde o spread bruto é 1 Pip, que adiciona um extra $0.04 ($0.10 – $0.03) de cada lado. Isto É., o sinal de entrada faz um extra $0.04 e a saída também faz com que um extra $0.04 em cada único comércio.
Mesmo pares tranquilos sobre NZDCHF ainda apresentam um nível de ruído em cada bar. Eu não fiz nenhuma pesquisa para apoiá-la, mas a minha experiência subjetiva diz que os pavios de 90% ou mais das barras será pelo menos tão longo como a propagação é ampla.
Os comerciantes fazem seu dinheiro nas margens, como todas as outras pessoas de negócios.
Dito de outra forma, se o spread no EURUSD é 0.3 pips, então a diferença entre o preço aberto e com pouca 90% de barras deve ser pelo menos 0.3 pips, muito. Essa é a minha suposição, de qualquer maneira.
Um exemplo de torcer a estratégia de usar ordens de limite
Dizer que o meu sinal para entrar no mercado só apareceu. O preço atual para EURUSD é 1.06457 x 1.06462, que é 0.5 pips. Os backtests supor que eu vou bater o 1.06462 cotação de venda e pagar a propagação.
A idéia para o meu teste é definir a minha encomenda no limite 1.06457. Desde que eu sou um comerciante de varejo, isso significa que eu estou pedindo o mercado se mover para baixo metade de um pip antes eu vou começar a ter uma posição. Exigir que um pequeno movimento em meu favor, teoricamente, ganha mais do que saltar para o mercado com ambos os pés.
Testes de demonstração ao vivo começa
Eu poderia, teoricamente, modelar a idéia em um backtest, mas existem premissas críticas que o tornam inútil.
1) A média espalha disponível na minha 2009-2011 período de backtest eram muito mais amplo do que são hoje
2) O spread varia significativamente ao longo do dia. EURUSD é rotineiramente um preço tão baixo quanto 0.2 pips na sesssion Europeia, mas pode facilmente atingir mais de 1.0 pips nas porções mais maçante de negociação da Ásia.
O segundo item poderia ser totalmente prejudicial em um backtest. É melhor testar a idéia em uma demonstração ao vivo e obter algo mais próximo de dados verdadeira negociação.
Eu sou único 15 horas no ensaio, mas pelo menos tudo o que está fora de um bom começo.
A meta para o teste é simples: colocar pelo menos 300 comércios na conta. Isso só deve levar cerca de 2 semanas desde que a estratégia é tão hiperativo.
O critério para o sucesso é igualmente simples: que o tempo real meet desempenho demo negociação ou superar o desempenho backtesting sobre o mesmo período de tempo?
I começou a ser negociado na noite de novembro 23, o que significa que eu devo bater meu 300 limiar de comércio ao redor do 10º dia de negociação. A frequência de negociação faz flutuar, mas que deve ocorrer por volta de 04 de dezembro.
Mesmo que eu tenha dados demonstração ao vivo, Eu estou indo para executar um backtest a entrada no mercado a partir de novembro 23 a dezembro 4. Se o demo negociação, que usa ordens de limite, excede o backtest entrada no mercado, então eu tenho uma base razoável para supor que a estratégia está pronto para o comércio em uma pequena conta ao vivo.
Eu também estou de passar para fora erros que aparecem durante a simulação ao vivo. Mais do que provável, essas datas serão empurrados para trás. Eu já encontrei 2 questões que requerem investigação depois de apenas 22 comércios. Não há nenhum ponto em julgar uma estratégia se não estiver executando exatamente como especificado.
Código duas vezes a mesma estratégia?
Você deve ter notado que a curva de capital próprio teste para a frente é de MetaTrader. Por que eu iria testar em uma plataforma, mas executar em outro? Todos os meus backtests foram feitas em Seer.
Se você tem duas pessoas trabalham em um problema e ambos chegam à mesma resposta, então eles provavelmente respondeu o problema corretamente. A mesma lógica aplica-se a programação. Se eu programar uma versão dos programas de estratégia e Jingwei uma versão da estratégia, eles deveriam colocar exatamente os mesmos comércios. Qualquer discrepância significa que a programação de alguém é errado.
Eu rotineiramente usam este método porque o menor erro de lógica pode levar a resultados dramaticamente diferentes de negociação. É a diferença entre fazer um monte de dinheiro e perdendo um monte de dinheiro. Sim, Estou sacrificar a eficiência. As apostas para uma estratégia são tão elevados que é melhor para fazer 2 as pessoas fazem o mesmo trabalho em troca da confiança de saber que foi feito corretamente.
MetaTrader é inferior ao Vidente por cada medida. A única razão que eu escrevi o meu código em MetaTrader era que eu estou ansioso para testar a idéia. MQL4 é fácil para mim para codificar – programação para MetaTrader é um dos nossos principais serviços.
Depois Jingwei termina a programação da versão Seer próxima semana (ela está fora de Ação de Graças), Eu vou ter a base para comparar a minha versão contra a dela MT4. É terrivelmente ineficiente, mas também sei quão provável estou a desperdiçar semanas na análise comércios colocados de acordo com regras que não correspondem exatamente a minha estratégia. Melhor prevenir do que remediar!!!
Como engordar as margens
Uma coisa que eu odeio sobre a negociação de varejo é que muito poucos locais oferecem um verdadeiro ECN. A negociação em um corretor de forex varejo tradicional significa que eu tenho que esperar para a propagação descer para tocar o meu pedido. No exemplo que dei usando EURUSD, ele exige que o movimento do mercado 0.5 pips em meu favor antes de eu chegar um preenchimento.
A negociação em um ECN iria aumentar significativamente a probabilidade de receber um preenchimento na ordem de limite. Usando o exemplo EURUSD onde os preços atuais são 1.06457 x 1.06462, Gostaria de colocar um limite de compra sobre a oferta no 1.06457. Se qualquer um no mercado vende naquele tempo, significa que pelo menos uma porção da ordem seria preenchido quase imediatamente.
Na realidade, negociação sobre os spreads de varejo contém o pior cenário para execução. O preço tem que se ajustar 0.5 pips em seu favor, a fim de ficar cheia. Se você comércio em um ECN eo preço caiu 0.5 pips, você iria ficar cheia cada vez. Mas você também terá a chance de se cheio mais cedo e mais rápido porque se alguém vem e vai no mercado de curto, a ordem senta-se no livro esperando alguém para batê-lo.
Estou de prosseguir com o teste de demonstração agora. Se ele atende ou excede os resultados backtest, Vou então saber com o maior grau de confiança possível que o método está pronto para negociação ao vivo. Eu provavelmente vou começar com alguns milhares de dólares para o primeiro mês. Em Seguida, se for bem sucedido, Eu realmente vai começar a escalá-lo.
Não há nenhuma razão que todas as negociações devem ocorrer em cartas H1. Eu sempre pode mudar os intervalos comerciais por um minuto, dois minutos… cinquenta e nove minutos. E mesmo lá, é possível
Meu cenário ideal é trocar a estratégia em um local ECN, o que exige um saldo mínimo de $250,000. Essa quantidade de dinheiro é muito maior do que eu estou arriscando confortável. A velha regra de negociação é que você nunca arriscar mais do que você está perdendo confortável.
Isso significa que eu provavelmente vai estar à procura de um parceiro para garantir que a estratégia é executado no melhor ambiente possível (um ECN). É você que possivelmente parceiro? Se assim, envie um email para info@onestepremoved.com~~V e apresentar-se. Nada vai acontecer por vários meses, mas sempre leva algum tempo para construir relacionamentos e se sentir confortável com um projeto.
James diz
Ei, Shaun., artigo interessante como de costume. Eu tenho algumas preocupações sobre a demonstração ao vivo de negociação em relação a negociação real ao vivo. Com a troca demo que eu era do entendimento de que ele realmente não se refletem negociação ao vivo como plataformas de demonstração do corretor são apenas puramente baseada no número. Por isso, Quer dizer que você colocar uma ordem em, mesmo que seja uma ordem de limite de compra ou um stop loss, em seguida, que a ordem será sempre cheia a esse preço não importa o que. Considerando que, com negociação real ao vivo há coisas como derrapagem, re-quotes, variações de spread, e ouso dizer, manipulações corretor. Portanto, na negociação real ao vivo, os preenchimentos vão ser maneira diferente em comparação com demonstração de negociação ao vivo. Posso estar errado sobre isso como eu comércio raramente demonstração ao testar nossas novas estratégias como eu tendem a ir muito pequena em uma conta real ao vivo. This could be my problem 🙂 Anyways I’m looking forward to hearing about your future results, por isso, ser gentil o suficiente para nos manter informados. Obrigado. Jim
Shaun Overton diz
Hey James,
O que você disse é verdade de paradas e ordens de mercado. É também potencialmente verdadeira de ordens com limites, se você está negociando em tamanho. Mas… por causa de
1) Eu vou estar negociando tamanho rinky-dink para iniciar e
2) As ordens de limite exigir o preço oposto ao tocá-los (isto é., meu limite longo compra a peça e limitar curto vende o lance)
em seguida, a demonstração deve ser uma aproximação razoável da performance ao vivo. Eu também não sou hiper dependente preenchimentos como um comerciante notícia ou alguém em um mercado em rápido. Minha negociação é chato, que é o jeito que eu gosto. Devagar e sempre ganha a corrida.
–Shaun
Derek Phelps diz
Olá, Shaun.:
Ótimo artigo. Estou profundamente interessado em quaisquer comparações de resultados você pode compartilhar o seu método de entrada usando limite com demonstração ao vivo vs. viver real sobre o mesmo período (que is..simultaneously executando a mesma estratégia / mesmos pares com uma demonstração e uma conta real). Este é algo que eu sempre quis testar, mas a maioria do meu desenvolvimento estratégia invariavelmente utiliza entradas no mercado.
Você menciona a vantagem de testar a estratégia em duas plataformas (vidente / metatrader). Você estaria interessado em um teste de desenvolvimento confidencial / conta real usando microlotes com uma terceira plataforma, NinjaTrader? (semelhante ao workup eu fiz no Bollinger estratégia% B).
Derek
Shaun Overton diz
Você pode contar com uma atualização. Ninja seria um exagero para mim neste momento. 2 plataformas já é muito para rastrear. Eu aprecio a oferta!
Evan diz
Oi Shaun,
Belo artigo sobre a sua abordagem metódica para testes. Eu estou em uma situação semelhante em que eu estou olhando para otimizar minhas estratégias e realmente quero saber quais em todas as condições de mercado apresentam o melhor desempenho. Usando MT4 Eu acredito que não fornece a melhor forma de teste de como os dados de carrapatos utilizados em testes em grande parte influenciado os resultados ao analisar? Tendo falado com alguns comerciantes robô Eu tenho sido fortemente aconselhados a usar estação de comércio como uma alternativa muito melhor para MT4 back testing. O que você está pensamentos sobre este assunto?
Elogios Evan
Shaun Overton diz
Nunca que eu iria testar qualquer coisa em MT4 que requer dados de escala para a simulação. É só não confiável. Este artigo é sobre o funcionamento de uma verdadeira simulação do mercado ao vivo, o qual evita a necessidade de utilizar o backtester.
Thomas diz
Shaun,
Teoria muito interessante. Eu estou olhando para a frente a suas atualizações e resultado nesta.
/Thomas
Shaun Overton diz
Você pode contar com eles!
Dom diz
Por que você não só o comércio em Higer prazos, grosseiro o mais alto você vai, menos as questões de spread !?
Eu sei que você ia ficar menos comércios e, portanto, não jogar fora a sua vantagem como rápido, mas lenta e constante ganha a corrida na negociação ;ó)
Shaun Overton diz
Ótima pergunta. Quando eu saltar de H1 a H4, Eu esperava que meu lucro comercial média para saltar 4x. Em vez, ele despencou 75%! A curva de capital parece ser bom, mas o efeito de reversão à média da minha filosofia morre no momento em que está no TF maior.
Scott diz
Oi Shaun, Eu gostaria de obter algumas informações sobre ter uma estratégia programada para SEER.
Shaun Overton diz
Olá, Scott.,
Eu vou te e-mail diretamente.
–Shaun
lucky diz
hey shaun , if u are a programmer u can skype me (swingdroid), we work some strategy together on mean reversion
Shaun Overton diz
Hi Lucky,
I sent you a message.
Peter diz
Why are you selling a signal like this, if it can make you a millionaire without anybody knows?
Shaun Overton diz
Hi Peter,
It’s not going to make me a millionaire on my $10,000ish account balance. You can view my live trading results on Myfxbook. I’m doing well, but even a 100% retorno sobre o $10,000 wouldn’t really affect my overall financial standing. I’d realistically need several million dollars in my portfolio before what you suggested would apply to my personal situation.
–Shaun
Alexey diz
very good article, do u have lessons for learning mt4, or all the stuff published on mt4 site?