Jika anda telah berjalan dan secara rawak ia mula hujan, anda akan mempertimbangkan membawa payung esok? Sudah tentu anda akan.
Tujuan saya bertanya satu soalan retorik seperti itu adalah apabila orang memerhatikan tingkah laku yang, mereka bertindak balas dengan sewajarnya. Jika mereka menjangkakan bahawa sesuatu yang mungkin berlaku lagi, mereka mengubah tingkah laku mereka untuk menampung perubahan dalam hasil.
Apabila anda berfikir tentang robot forex, setiap orang mempunyai impian membangunkan strategi yang bekerja selama-lamanya. Ia tidak memerlukan sebarang perubahan. Tetapan awal sentiasa bekerja. Hidupkannya dan bergerak ke pantai.
Realiti, sudah tentu, adalah lebih rumit daripada yang.
Yang membawa kepada jangkaan apa yang perlu anda lakukan apabila strategi anda tidak dapat tidak pergi serba salah. It’s very possible that you come up with a strategy that works and does amazingly well on the current market. Walau bagaimanapun, a past genius doesn’t mean future genius. There’s always the chance that your strategy will no longer work in the future.
Mengapa bahawa? It’s the same reason that you might carry an umbrella tomorrow if it rains today. Orang mematuhi pasaran melaksanakan dengan cara yang konsisten. Seperti yang lebih ramai orang membuat pemerhatian, orang mula trading di atasnya. Pasaran bertindak balas kepada perubahan-perubahan tersebut, dan akhirnya peluang sepenuhnya mencuci keluar kerana terlalu ramai orang telah bang mengenainya.
Ujian berjalan kaki ke hadapan adalah proses menentukan sama ada atau tidak strategi anda telah dibasuh keluar. Dengan ujian pada satu set data, dan kemudian mengujinya pada set buta, anda boleh memberi diri anda satu petunjuk sama ada strategi anda tidak baik atau tidak. The goal of walk forward isn’t to prove that your strategy is good. It’s to prove that your strategy is not known to be bad.
Proses ujian berjalan kaki ke hadapan adalah sangat mudah. Anda mengenal pasti satu set maklumat yang anda hendak gunakan untuk ujian anda dan pengoptimuman. Dengan menggunakan contoh yang sebenar, right now it’s the beginning of 2014. Jadi mungkin anda mahu melihat dan data ujian dari 2011 melalui 2012. Itu akan menjadi data sampel dalam anda, dan kemudian dari anda daripada data sampel mungkin semua 2013.
Dalam usaha untuk menjalankan ujian ke hadapan berjalan kaki, anda akan menguji dan menganalisis strategi anda 2011-2012. Kemudian, to determine if it’s “tidak diketahui tidak baik”, anda kemudian berjalan ke hadapan untuk 2103 untuk melihat mengkaji prestasi.
What you’ve done is a blind test. You didn’t know what how the strategy would perform in 2013 apabila anda diuji dalam 2011-2012. Dengan meletakkan ia ke atas sampel yang buta, anda memberikan peluang untuk gagal.
The reason so many traders put their faith in walk forward testing is because it’s the absolute best tool to identify weaknesses in your optimization. When you’re testing a strategy, it is very likely that you’ve overfit to past opportunities.
Maklum balas gelung diri dalam pasaran semasa
Biar saya memberi anda contoh. Dalam pasaran semasa, banyak peniaga telah terhantuk emas di pasaran terbuka di mana setiap hari di pasaran terbuka., mereka menjual antara mereka emas kerana mereka mungkin boleh. Sometimes it’s several multiples of the annual production in a span of a few minutes. Apa yang anda lihat adalah jatuh bebas mutlak untuk lima atau sepuluh minit. Negeri yang berterusan selama beberapa hari pada satu masa. But that doesn’t last forever. Apabila peniaga cukup mula melihat bahawa orang-orang bang emas pada terbuka, mereka mula melakukan perkara yang sama.
Berkesan, barangsiapa ingin emas untuk falloff pada pasaran terbuka telah mengajar peniaga-peniaga lain untuk melakukan perdagangan yang mereka. Sebagai orang menjangka emas jatuh dalam lima minit pertama terbuka, kemudian mereka mengubah tingkah laku mereka. Ada yang cuba untuk melompat pada terhantuk dan pergi pendek.
Lain mula mengubah suai tingkah laku mereka. Mereka melihat bahawa emas jatuh bebas selama lima minit. Kemudian, tiba-tiba ia berhenti, dan lebih suka kembali kepada min. They’ll start changing their tack and buying after so many minutes have elapsed from the open. Mereka menjangkakan bahawa jumlah berat yang mendahului jualan akhirnya akan kembali normal. Sebagai orang mengubah tingkah laku mereka, orang lain bertindak balas dalam jenis.
Jika masyarakat mula menjual di terbuka dan kemudian membeli pada terbuka lima minit kemudian, anda boleh melihat bahawa corak yang terbentuk di mana satu orang bertindak balas kepada tindakan lain. It’s a self feedback loop where the state that was working for the first couple of days no longer works in the future.
Jika anda boleh mengenal pasti strategi yang mampu bertahan syarat-syarat, and is able to survive conditions where you didn’t do any testing and optimization, anda memberi diri anda kemungkinan yang lebih baik untuk berjaya pada masa akan datang. It means that not very many traders have clued into this trading opportunity that you’ve discovered.
Pendekatan untuk berjalan ke hadapan ujian adalah penawar kepada masalah ini dikenali sebagai lengkung sesuai. Pemasangan Curve adalah muktamad akan dapat telah harus telah strategi. It’s akin to opening a chart from yesterday and saying I would’ve bought here and I would’ve sold here, sudah mengetahui apa yang berlaku.
Of course you’re going to “membuat wang” dalam keadaan yang. Anda tahu dengan maklumat sempurna apa yang pasaran telah. Pada masa akan datang, you don’t know the perfect information. Matlamat strategi adalah untuk berurusan dengan kekaburan yang.
Curve fitting means that you’ve fit everything so perfectly to past market conditions that when new situations inevitably arise, semacam serupa dengan ungkapan, “history doesn’t repeat itself, tetapi ia puisi,” strategi anda melakukan perkara yang sama.
Anda mahu satu strategi yang tidak baik pada prestasi masa lalu, but you’re not coming up with a strategy to make money on historical markets. Tujuan membangunkan strategi ialah dengan membuat wang dalam pasaran masa hadapan. When you’re backtesting, you’re trying to strike the balance between solid historical performance and, yang paling penting, memastikan bahawa pengetahuan sejarah extrapolates untuk prestasi masa hadapan. Matlamat anda adalah untuk membuat wang.
Rolling Walk Hadapan Optimization
Rolling berjalan pengoptimuman ke hadapan mengambil idea berjalan kaki ke depan dan terus memperbaiki strategi dengan mendedahkan kepada data baru. So let’s say that you have a twenty four month sample period. Salah satu cara untuk pergi tentang hal itu adalah untuk mengoptimumkan strategi anda untuk tempoh dua bulan, kemudian berjalan ia ke bulan ketiga. Anda memerhatikan tingkah laku dan anda reoptimize untuk bulan kedua dan ketiga, kemudian berjalan ia ke hadapan untuk bulan yang keempat.
Dengan berbuat demikian secara berterusan, anda menghapuskan masa pereputan daripada strategi dan memberikan peluang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berterusan. Ia adalah jenis anak tiri yang redheaded untuk pembelajaran mesin. Pengalaman dan kerugian memberikan strategi peluang untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran melalui pengoptimuman berjalan kaki ke hadapan.
…anda menghapuskan masa pereputan daripada strategi dan memberikan peluang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berterusan
Satu lagi pertimbangan penting untuk analisis ke hadapan berjalan kaki adalah darjah kebebasan dalam sistem. Sebagai contoh, let’s say that you are analyzing a moving averaage cross. You’re using two moving averages and use a fixed stoploss and take profit. Yang akan memberi anda kebebasan darjah empat. Purata bergerak pantas adalah ijazah pertama. Purata bergerak perlahan adalah tahap kedua. Ketiga ialah stoploss dan keempat adalah keuntungan pengambilalihan.
Semakin darjah kebebasan yang anda membenarkan di dalam sistem yang jauh meningkatkan keluk peluang 0f pemasangan sistem anda untuk data sejarah. Sistem terbaik mutlak mengekalkan dua belas darjah kebebasan atau kurang. Anda ingin mencari peluang perniagaan yang mempunyai nombor besar perdagangan dan prestasi tawaran yang anda dapati memuaskan.
Satu lagi elemen perlu dipertimbangkan dalam pengoptimuman anda adalah apa yang akan anda mengoptimumkan bagi. Kebanyakan orang menumpukan pulangan mutlak. Pulangan yang besar, tetapi kebanyakan peniaga mengambil berat lebih lanjut mengenai bagaimana mereka membuat wang mereka dan bukannya berapa banyak. Biar saya memberi anda contoh. Jika saya mempunyai satu sistem yang dibuat $25,000 tahun lepas, anda akan mahu ia? Hampir semua orang mengatakan ya.
Jika saya mempunyai satu sistem yang dibuat $25,000 tahun lepas, tetapi anda perlu untuk kehilangan $15,000 sebelum anda membuat apa-apa wang. Most people don’t want that system. Adakah ini bermakna bahawa anda mengambil berat banyak lebih lanjut mengenai prestasi dari hari ke hari dan bukannya hasil akhir. The problem with optimization and even walk forward optimization is that you’re not necessarily focused on what you care about in the real world: the way that you’re making your money.
Pakej carta yang paling memberi tumpuan kepada hasil yang bersih dan yang boleh menyebabkan beberapa kelemahan dalam sistem anda. If you’re range trading, what you’ve really done is cherry pick the results that are the least affected by substantial news. Kesannya, you’ve chosen the settings that have not yet been affected by ekor lemak.
If you’re trend trading, you’ve done the exact opposite. Anda sengaja memilih tetapan yang memaksimumkan tailes lemak yang telah berlaku pada masa lalu. Dengan strategi perdagangan trend, you probably aren’t going to find consistent performance. Sebaliknya, what you’ll find is that the optimization frequently causes long, kemarau berterusan tidak berhenti-henti pengeluaran. Kemudian tiba-tiba, hampir entah dari mana, ia mendapati pemenang raksasa mega yang mengembalikan beberapa gandaan pengeluaran yang anda mengalami. Ini adalah baik untuk backtests hipotetikal, but in the real world where you’re suffering losses on a near daily basis, most traders can’t take the pain. The weakness I find with most optimizations is that they don’t look at the consistency of performance. A pengganti berpotensi untuk mengoptimumkan strategi yang akan melihat kepada regresi linear lengkung ekuiti dari masa ke masa. Lengkung ekuiti terbaik mempunyai kecerunan regresi linear yang kuat.
Pakej carta popular yang melaksanakannya bergolek berjalan kaki ke hadapan adalah pengoptimuman Amibroker, TradeStation, Multicharts dan NinjaTrader.
Walk pengoptimuman ke hadapan dalam NinjaTrader
Buka Strategi Analyzer dari Pusat Kawalan. Klik Fail / Baru / Strategi Analyzer.
- Klik kiri tetikus pada senarai instrumen atau alat dan klik kanan tetikus untuk memaparkan menu klik kanan tetikus. Pilih item menu Walk Hadapan. Anda juga boleh menekan pada “dalam” ikon dalam bar alat Strategi Analyzer. Jika anda lebih suka kunci panas, anda juga boleh menggunakan CTRL + DALAM. Akhir sekali, anda juga boleh menolak “DALAM” icon di sebelah kiri atas Strategi Analyzer.
- Pilih strategi daripada Strategi luncur keluarkan menu
- Tetapkan hartanah Walk Hadapan (Lihat “Memahami sifat Walk Hadapan” seksyen di bawah bagi definisi harta) dan tekan butang OK.
Kemajuan Hadapan Walk akan ditunjukkan dalam Bar Status di dalam Pusat Kawalan.