Satu strategi forex Martingale menawarkan cara yang berisiko untuk peniaga-peniaga untuk bertaruh bahawa statistik jangka panjang akan kembali kepada cara mereka. Peniaga Forex menggunakan strategi Martingale kos purata untuk skor-down dalam kehilangan perdagangan. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.
Berikut adalah mengapa strategi Martingale menarik untuk peniaga forex:
Pertama, di bawah keadaan yang ideal dan termasuk pembawa positif, Strategi Martingale menawarkan apa yang muncul untuk menjadi keuntungan hasil diramal dan "pertaruhan pasti" pada kemenangan akhirnya.
Kedua, Strategi forex Martingale tidak bergantung kepada mana-mana keupayaan ramalan. Manfaat yang diperoleh daripada strategi ini adalah berdasarkan kebarangkalian matematik dari masa ke masa, daripada bergantung kepada peniaga-peniaga forex yang mahir menggunakan pengetahuan asas mereka sendiri dan pengalaman dalam pasaran tertentu. Peniaga-peniaga baru seperti strategi Martingale kerana mereka boleh bekerja walaupun pedagang "perdagangan memetik" kemahiran adalah tidak lebih baik daripada peluang tulen.
Ketiga, pasangan mata wang cenderung untuk berdagang dalam julat jangka masa yang agak panjang, jadi paras harga sama sering semula banyak kali. Seperti "perdagangan grid,"Terdapat pintu masuk dan keluar kemungkinan berganda biasanya dalam julat dagangan.
Ia adalah penting untuk memahami dari awal bahawa strategi forex Martingale tidak meningkatkan peluang untuk menang perdagangan tertentu, dan manfaat utamanya ialah ia melambatkan kerugian. Harapannya adalah bahawa kehilangan perdagangan boleh diadakan sehingga mereka menjadi menguntungkan lagi.
Martingale strategi adalah berdasarkan kos purata. Strategi bermakna menggandakan saiz perdagangan selepas kalah setiap sehingga berlaku perdagangan tunggal yang berjaya. Pada ketika itu, kerana kuasa matematik menggandakan, peniaga berharap untuk keluar dari kedudukan dengan keuntungan.
Dan oleh "dua kali ganda" pendedahan pada kehilangan perdagangan, harga kemasukan purata diturunkan di semua pintu masuk.
Satu contoh mudah menang-kalah
Jadual di bawah menunjukkan bagaimana strategi Martingale bekerja dengan permainan perdagangan mudah, di mana setiap pusingan mempunyai 50% peluang untuk menang dan 50% peluang kehilangan.
Pegangan Hasil Keuntungan / Kerugian Baki Semasa
$100 Menang $100 $100
$100 Menang $100 $200
$100 Hilang -$100 $100
$200 Hilang -$200 -$100
$400 Hilang -$400 -$500
$800 Menang $800 $300
Dalam contoh ini mudah, trader forex yang mengambil saiz kedudukan bernilai standard yang $100 dalam ekuiti akaun. Dengan setiap perdagangan menang dalam pasangan mata wang yang sama, saiz kedudukan seterusnya disimpan di yang sama $100.
Jika perdagangan adalah kalah, saiz dagangan itu dua kali ganda bagi setiap kalah berturut-turut. Ini disebut sebagai "dua kali ganda ke bawah." Jika peniaga forex adalah bertuah, dalam perdagangan beberapa dia akan menikmati pemenang.
Apabila strategi forex Martingale menang, ia menang cukup untuk mendapatkan semula semua kerugian sebelum ini termasuk jumlah perdagangan asal, ditambah keuntungan tambahan.
Malah, perdagangan memenangi selalu menghasilkan keuntungan bersih. Ini berlaku kerana:
2n = Σ 2A-1 +1
Di mana n adalah jumlah dagangan. Jadi, pengeluaran dari mana-mana nombor kerugian berturut-turut didapatkan oleh perdagangan yang berjaya seterusnya, menganggap peniaga dipermodalkan cukup baik untuk terus menggandakan setiap perdagangan sehingga mencapai pemenang.
Risiko utama strategi Martingale kemungkinan bahawa akaun dagangan yang boleh kehabisan wang melalui pengeluaran sebelum berlaku perdagangan memenangi.
A Martingale asas sistem perdagangan forex
Dalam dagangan forex sebenar, terdapat biasanya tidak adalah keputusan binari tegar - perdagangan boleh menutup dengan jumlah yang berubah-ubah daripada keuntungan atau kerugian. Masih, strategi Martingale tetap sama. Peniaga hanya mentakrifkan sebilangan pips sebagai sasaran keuntungan, dan sebilangan pips sebagai ambang henti kerugian.
Dalam baru-baru ini EUR / USD contoh berikut menunjukkan purata-down dalam pasaran jatuh, dengan kedua-dua sasaran keuntungan dan stop loss peringkat ditetapkan di 20 pips.
Kadar penurunan perintah banyak entri purata kemasukan mutlak memecahkan baki walaupun
1.3500 Beli 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 Beli 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 Beli 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 Beli 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 Beli 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 Menjual 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0
Pertama, peniaga membeli 1 banyak pada harga 1.3500. Harga yang kemudian bergerak terhadap peniaga, turun ke 1.3480 yang mencetuskan kerugian berhenti.
Akaun-akaun sistem perdagangan 1.3480 sebagai “teori” menghentikan kerugian, namun ia tidak mencairkan kedudukan. Sebaliknya, sistem yang membuka perdagangan baru untuk dua kali ganda saiz kedudukan yang sedia ada.
Jadi, baris kedua jadual di atas menunjukkan satu lot lebih ditambah ke kedudukan yang. Ini membolehkan harga kemasukan purata 1.3490 untuk dua lot.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerugian tidak nyata adalah sama, Tetapi sekarang, peniaga memerlukan anjakan daripada hanya 10 pips untuk pulang modal, tidak 20 pips dibayangkan oleh kerugian berikutan dagangan yang pertama.
"Purata down" dengan menggandakan saiz perdagangan yang mengurangkan jumlah relatif yang diperlukan untuk mendapatkan kembali kerugian tidak nyata. Dengan purata ke bawah dengan lebih dagangan, nilai pulang modal menghampiri tahap yang tetap yang datang lebih dekat ke tahap henti kerugian yang ditetapkan.
Meneruskan contoh di atas, di perdagangan kelima harga kemasukan purata adalah 1.3439 jadi apabila harga bergerak ke atas melalui tempat yang, pegangan purata keseluruhan mencapai tahap pulang modal.
Dalam contoh ini, empat perdagangan pertama adalah kerugian, tetapi semua ditutup dengan keuntungan pada perdagangan kelima. A mekanikal sistem perdagangan forex boleh menutup kumpulan perdagangan pada atau di atas paras pulang modal. Atau, sistem yang boleh memegang pasangan mata wang untuk keuntungan yang lebih besar.
Apabila strategi Martingale bekerja berjaya, peniaga boleh mendapatkan semula semua kerugian dengan pemenang tunggal. Masih, selalu ada risiko utama yang peniaga boleh mengalami satu pengeluaran tidak boleh dipulihkan sementara menunggu pemenang.
Kaveat mengenai strategi forex Martingale
Dari sudut pandangan matematik dan teori, yang Martingale forex strategi perdagangan harus bekerja, kerana tiada urutan jangka panjang perdagangan pernah akan kehilangan.
Masih, dalam dunia sebenar strategi Martingale yang sempurna memerlukan permodalan tanpa had, kerana peniaga mungkin menghadapi rentetan yang panjang kerugian sebelum mencapai pemenang tunggal. Beberapa peniaga dapat menahan pengeluaran yang diperlukan.
Jika terdapat terlalu banyak perdagangan kalah berturut-turut, urutan perdagangan mesti ditutup pada kerugian sebelum memulakan kitaran lagi. Hanya dengan menetapkan saiz kedudukan awal yang sangat kecil dalam nisbah ekuiti akaun boleh peniaga mempunyai peluang untuk terus hidup.
Ironinya, lebih tinggi jumlah had pengeluaran, lebih rendah kebarangkalian yang kehilangan dalam urutan perdagangan, lagi besar bahawa kerugian akan jika atau apabila ia berlaku. Fenomena ini dipanggil "pengedaran Taleb." Semakin dagangan, semakin besar kemungkinan bahawa tali yang panjang kerugian akan timbul.
Isu ini berlaku kerana semasa urutan kehilangan perdagangan dengan sistem Martingale pendedahan risiko yang meningkat dengan pesat. Dalam urutan n kehilangan perdagangan, pendedahan pedagang meningkatkan sebagai 2A-1.
Jadi, jika peniaga terpaksa keluar urutan perdagangan awal, kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, keuntungan daripada perdagangan forex Martingale sahaja meningkatkan secara linear. Ia adalah berkadar dengan separuh daripada keuntungan per perdagangan purata, didarab dengan jumlah dagangan.
Tidak kira apa kaedah-kaedah perdagangan asas digunakan untuk memilih pasangan mata wang dan pintu masuk, jika peniaga, wajarlah 50% masa (peluang sebagai rawak yang sama) maka jumlah dijangka keuntungan dari perdagangan yang menang akan menjadi:
Keuntungan ≈ (½ satu) x G
Apabila n adalah jumlah dagangan dan G adalah jumlah keuntungan pada setiap perdagangan.
Walau bagaimanapun, perdagangan kalah besar tunggal akan menetapkan semula amaun ini ke sifar. Meneruskan contoh di atas, jika peniaga menetapkan had 10 perdagangan dua ke bawah, saiz lot dagangan yang terbesar ialah 1024. Jumlah maksimum yang hanya akan hilang jika terdapat 11 kehilangan perdagangan berturut-turut.
Menurut persamaan di atas, kebarangkalian kejadian ini adalah (½)11. Dalam erti kata lain, peniaga akan mengharapkan untuk menurunkan jumlah maksimum sekali setiap 2048 dagangan.
Selepas 2048 Dagangan tukaran mata wang asing:
• Keuntungan Jangkaan (½) x 211 x 1 = 1024
• kerugian tunggal Dijangka paling teruk adalah -1024
• Keuntungan bersih adalah Dijangka 0
Dengan mengandaikan strategi memilih perdagangan pedagang adalah tidak lebih baik daripada peluang mudah, sistem Martingale yang sentiasa menawarkan sekurang-kurangnya satu 50-50 peluang kejayaan.
Lagi, Martingale tidak meningkatkan peluang untuk menang perdagangan, ia hanya menangguhkan kerugian atau membantu peniaga berpotensi mengelakkan kerugian dengan tinggal dalam kedudukan cukup lama. Ia adalah berisiko, dan sangat sedikit peniaga berjaya dengan strategi Martingale dalam jangka masa panjang.
Strategi forex Martingale hanya berfungsi apabila harga mata wang berdagang dalam pelbagai
Beberapa peniaga-trend berikut menggunakan "reverse Martingale" strategi yang melibatkan dua kali ganda perdagangan memenangi, dan memotong kerugian dengan cepat. Walau bagaimanapun, Strategi martingale cenderung untuk mengalami semasa lontaran pasaran. Satu-satunya peluang yang datang dari pelbagai urus niaga dan bukan trend berikut.
Cabarannya adalah untuk memilih pasangan mata wang dengan carry positif yang berjajaran bukan trend. Dan, sistem perdagangan perlu diprogramkan untuk melepaskan pegangan apabila pembetulan curam berlaku.
Strategi forex Martingale boleh meningkatkan hasil
Salah satu kegunaan sekali-sekala strategi forex Martingale adalah untuk meningkatkan hasil. Beberapa peniaga menggunakan strategi Martingale dengan positif-carry forex perdagangan pasangan mata wang dengan perbezaan kadar faedah yang besar. Dengan cara itu, kredit positif terkumpul dalam perdagangan terbuka.
Dengan menghadkan pengeluaran kepada 5% ekuiti akaun, beberapa peniaga mencapai 0.5 kepada 0.7% pulangan bulanan dengan menggunakan strategi Martingale ketika EUR/CHF dan EUR/GBP perdagangan dalam julat yang ketat dalam tempoh masa yang agak lama.
Para peniaga perlu menjaga kawalan yang ketat bagi risiko yang boleh menyebabkan apabila harga forex keluar ke trend baru, terutama di sekitar sokongan dan tahap rintangan. Lagi, Martingale hanya berfungsi dengan pasangan mata wang dalam jajaran kecil, tidak berada dalam aliran yang.
Bagaimana untuk mengira had pengeluaran bagi strategi forex Martingale
Kepada peniaga-peniaga bersedia untuk risiko strategi forex Martingale, perkara pertama yang perlu membuat keputusan adalah saiz kedudukan dan risiko. Untuk menjaga contoh mudah ini, mari kita menggunakan kuasa 2.
Bilangan lot diniagakan akan menentukan bilangan kaki perdagangan dua ke bawah yang boleh diletakkan. Sebagai contoh, jika maksimum adalah 256 banyak, ini membolehkan 8 kaki dua ke bawah.
Lot maksimum yang boleh diniagakan = 2beberapa kaki
Jika perdagangan terakhir dalam urutan yang ditutup apabila titik henti kehilangannya dicapai, maka pengeluaran maksimum akan:
Pengeluaran < Bilangan maksimum lot x (2 x henti kerugian) saiz x banyak
Jadi, dengan 256 lot mikro, dan stop-loss ditetapkan pada 40 pips, pengeluaran maksimum akan $2048.
Untuk menentukan jumlah purata dagangan yang sistem boleh mengekalkan sebelum kerugian, menggunakan pengiraan:
2beberapa kaki + 1
Dalam contoh semasa, jumlah yang 29, atau sejumlah 512 dagangan. Selepas mereka 512, peniaga-peniaga yang inginkan menderita 9 perdagangan kalah berturut-turut.
Dengan strategi forex Martingale hanya cara survivable untuk menguruskan drawdowns adalah dengan menggunakan sistem "Ratchet": Sebagai keuntungan yang diperolehi, saiz lot perdagangan dan had pengeluaran kedua-duanya meningkat secara berperingkat.
Jujukan perdagangan ekuiti menyedari pengeluaran dibenarkan keuntungan
1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20
Ini pelarasan ratcheting perlu dikendalikan secara automatik oleh sistem perdagangan mekanikal, sekali peniaga menetapkan had pengeluaran sebagai peratusan ekuiti sedar.
Kemasukan
Untuk isyarat catatan dalam strategi forex Martingale, peniaga kadang-kadang "pudar" atau berdagang palsu rehat-out dari julat. Sebagai contoh, apabila harga pasangan mata wang ini bergerak sebilangan pips melebihi purata 15 hari bergerak (MA), sistem yang meletakkan suatu perintah jualan.
Apabila menggunakan kaedah ini, ia adalah penting untuk bertindak atas isyarat yang menunjukkan kebarangkalian yang tinggi bahawa harga akan kembali semula ke dalam pelbagai asal dan bukannya melanggar.
Sasaran keuntungan dan stop-kerugian
Hal ini juga penting untuk menetapkan keuntungan sasaran dan stop-loss mata dengan sewajarnya. Dalam satu tangan, jika nilai yang digunakan adalah terlalu kecil sistem akan membuka terlalu banyak perdagangan. Sebaliknya, jika nilai adalah terlalu besar, maka sistem mungkin tidak dapat mengekalkan kerugian berturut-cukup makan.
Dengan strategi Martingale, hanya titik henti kerugian yang lepas sebenarnya yang diniagakan. Semua tahap henti kerugian sebelum ini "teori" mata selagi perdagangan tidak sebenarnya jumlah tertentu ada, dan sebenarnya perdagangan baru dengan saiz kedudukan double ditambah pada setiap orang-orang titik.
Perdagangan Martingale mesti konsisten dianggap sebagai satu set, tidak secara individu. Perdagangan Forex yang menggunakan Martingale satu strategi perlu hanya ditutup keluar apabila keseluruhan jujukan perdagangan menguntungkan, yang, apabila terdapat keuntungan bersih pada perdagangan terbuka.
Para peniaga Martingale berharap perdagangan yang menang akan dicapai sebelum pengeluaran dari kerugian berganda berturut mengalir akaun perdagangan.
Pilihan sasaran keuntungan dan titik stop-loss juga bergantung kepada tempoh masa perdagangan dan turun naik pasaran. Secara umum, turun naik yang lebih rendah bermakna sistem yang boleh menggunakan nilai henti kerugian kecil.
Beberapa peniaga menetapkan sasaran keuntungan sebanyak di antara 10 kepada 50 pip dan nilai henti kerugian antara 20 kepada 70 pips. Ada beberapa sebab untuk ini.
A sasaran keuntungan kecil mempunyai kemungkinan yang lebih besar yang dicapai lebih awal, maka perdagangan boleh ditutup sementara menguntungkan. Dan, sejak keuntungan dikompaun disebabkan oleh peningkatan eksponen dalam saiz kedudukan, nilai keuntungan-sasaran kecil mungkin masih berkesan.
Menggunakan sasaran keuntungan kecil tidak mengubah nisbah risiko-ganjaran. Walaupun keuntungan yang kecil, ambang yang dekat untuk mendapat meningkatkan nisbah keseluruhan untuk memenangi kehilangan perdagangan.
Kebaikan dan keburukan strategi forex Martingale
A Martingale strategi perdagangan forex menawarkan manfaat yang sangat terhad, seperti kaedah-kaedah perdagangan yang mudah untuk menentukan program dan menjadi Penasihat Pakar atau lain-lain sistem perdagangan mekanikal. Dan, hasil mengenai keuntungan dan drawdowns muncul statistik boleh dijangka. Serta, Strategi Martingale tidak bergantung kepada keupayaan seorang peniaga untuk meramalkan arah pasaran atau memilih perdagangan memenangi.
Walau bagaimanapun, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.
Dan, melainkan jika kerugian diuruskan dengan berhati-hati dengan melaraskan saiz kedudukan dan had pengeluaran apabila keuntungan yang diperolehi, strategi Martingale yang mungkin kehabisan wang semasa pengeluaran yang amat keras. Ini boleh berlaku kerana terdedah kepada risiko peningkatan pesat, yet the profits only increase in a linearly.
Kesimpulannya, Strategi forex Martingale mungkin berguna apabila digunakan dalam tempoh terhad dalam julat perdagangan oleh peniaga-peniaga yang berpengalaman yang memberi tumpuan kepada pasangan mata wang yang positif-carry. Namun, the risks are overwhelmingly negative.
Adakah anda pernah mencuba Martingale "dua kali ganda ke bawah" strategi dalam perdagangan forex anda sendiri?