お気に入りのテレビ番組の 1 つは PBS の新星, 最近数学の歴史の時間の長い特徴を示した. 今、私は眠りにあなたのほとんどを置くことを知っています, しかし、私の最初の反応でした, “甘い!”.
ショーにはない2分, モデレータは数パイを議論開始します (π) それが現れると、すべての意外な場所. It’s not just the ratio of a circumference to the diameter of a circle. これは、統計情報に表示し、, 奇妙なことに, in the distance between a river’s path and its distance as the crow flies.
上記ブリスベン川の地図を見てください. 赤い線は直線距離である一方で青い線は川であります. あなたは青色の線は、すべてのウィグルで移動し、川に曲がることが距離を取る場合, その後、赤い線の距離で割り, you should get a ratio approximating π.
ウィル川正確に等しい円周率の比? いいえ. しかし、あなたは世界のすべての河川の比を取る場合, その後、それらを一緒に平均化, you should get something pretty close to π.
これは、外国為替にも適用されます?
警報ベルがすぐに私の頭の中でオフになります. “ちょっと待って, 多分私は取引のためにそれを使用することができます!”
だから, 私はオフィスのために猛ダッシュを作りました. 私は真剣に意味します, スプリントの完全なように 30 ペンと紙を得るためにレースフィート.
外国為替のためのアイデアは少し異なっています. It’s possible for the price not to go anywhere in 50 バー. これは、移動する可能性があります 0 ピップ.
私は散歩/距離の川の式を使用し、距離が等しい場合 0, 悪いことは、数学的に起こります. 私は微調整を行い、距離/歩行を比較することにしました, 逆数. The expected outcome is now 1/π.
RでのPiのパワーを分析
Rは私のお気に入りの分析プラットフォームの1つです. If you’d like to the code that, できます ダウンロード それ.
価格データを取得するのは簡単です. ただ、MT4に移動し、[ファイル]をクリックします, セーブ. The currently selected chart can then save it’s data. Rコードは、csvファイルを開き、分析を行います. 各リストには、MT4のデータを処理した後、このようになります。.
最後のステップは、右端に比列の平均をとることです.
私はH1チャート上の異なる通貨ペアのためにそれを始めと奇数何かを発見しました
通貨 | 時間枠 | 平均比 |
---|---|---|
ユーロドル | H1 | 0.1614123 |
AUDNZD | H1 | 0.145748 |
GBPJPY | H1 | 0.1587237 |
USDs | デイリー | 0.182126 |
1/π = 0.318
表中の値の平均であります 0.162.
1/2π = 0.159
Now we’re on to something interesting! The ratio of distance to movement or any given currency looks like it might be 1/2π. I’ve only analyzed a handful of charts so far. This isn’t conclusive, but it’s an interesting early observation.
グラフ
これはあなたのそれらのために、より分析的に傾斜しています. これらの非常に異なる通貨ペアの確率分布頻度ヒストグラムは、同じ勾配を有するように見えます, あなたは周波数値を正規化する場合.
デジタル信号処理
The more that I’ve thought about this idea, the more that I realize it’s a pure concept from digital signal processing (DSP).
エンジニアは、このような信号を分析し、それを呼び出します 信号対雑音比. アイデアは単純です – いくら リアル 情報が観測されたデータ内に含まれています?
Using 1/2π as our assumed barrier, 我々は今、市場の状況を分類するための便利な方法を持っています.
測距市場 – 信号対雑音比 (SNR) <= 1/2π
市場のトレンド – SNR > 1/2π
私は、コードを使用してRに簡単なチェックをしました
範囲<- audnzd $比[audnzd $比 <=限界]
長さ(範囲)/長さ(audnzd $比)
[1] 0.6083298
この大まかなガイドラインによれば、, 市場の範囲 60% 時代や流行の 40% 時間の. If I use 1/π as the barrier for a strong trend, 相対頻度のみに低下し 8%-12%, 楽器に応じて.
結論: If you wait for the SNR to reach the weak trend zone above 1/2π before accepting any trend trades, その後、約 1 で 5 取引は有意な傾向を経験しなければなりません.
次のようにロジックが実行されます:
- 40% 時間のトレンドに費やされます
- 8-12% 時間の強い傾向に費やされます
- 8/40 = 0.2, あります。 20%. 強く傾向ペアは、最大発生する可能性があります 30% 重要なトレンド.
あなたは私たちが取引戦略でSNRを使用する必要がありますどのように思います? 以下のコメントセクションにあなたのアイデアを共有.