Osciladores estocásticos pueden ser una herramienta valiosa para los operadores de divisas mecánicas. Todavía, comerciantes suelen utilizar el estocástico junto con numerosos indicadores relacionados, y los resultados son generalmente aburrida.
Al igual que algunos otros comerciantes, I’ve found that using a single stochastic oscillator usually doesn’t produce consistent winners. One stochastic by itself doesn’t seem to yield eye-popping gains.
La buena noticia es que un sistema de compraventa de divisas estocástica dual puede producir excelentes resultados. I’ve discovered that a winning strategy can be built simply based on dual stochastic indicators, con muy poco más que el desorden de la imagen.
I’ve enjoyed excellent results by using two stochastic oscillators together – one slow, and the other fast – in order to find trading opportunities.
Cuando se utiliza con los parámetros adecuados, un sistema programado para supervisar los indicadores estocásticos duales puede señalar cuando el precio de un par de divisas es una tendencia aún sobre extendido durante un período de retroceso a corto plazo.
Esta doble estrategia estocástico se centra en el comercio cuando los dos indicadores están mostrando valores opuestos extremos. Cuando tanto el estocástico rápido y lento están en o cerca de los valores límite designados, señala una oportunidad comercial.
Yo uso mi sistema de comercio mecánica para observar tales condiciones, y entrar en un comercio cuando el precio está a punto de volver a la continuación de esa tendencia. Para mí, it’s a good, sencillo sistema de compraventa de divisas que funciona muy bien en su propia, sin añadir otro, indicadores más complejos.
I’ve used this strategy for trading over a variety of time frames from fifteen-minute to daily. I’ve had particularly good results when using this strategy for trading EUR/USD on hourly time frames, and it works especially well for “short” trades in this currency pair.
El fondo de osciladores estocásticos
El primer oscilador estocástico básico fue desarrollado a finales de 1950 por el analista financiero Dr. George C. Carril. The word stochastic itself is derived from a Greek word meaning ‘aim’ and in general finance the word usually refers to the seemingly random pattern of values around a given target value.
Estocástico se basan en la idea de que durante una tendencia alcista precios se mantendrán igual o superior al precio de cierre del período de tiempo anterior. Igualmente, durante una tendencia bajista precios se mantendrán igual o inferior al precio de cierre del período de tiempo anterior.
Este fácil de calcular oscilador fue uno de los primeros indicadores utilizados por los técnicos en busca de una idea de los movimientos de precios. It’s a momentum indicator, y refleja los niveles de soporte y resistencia.
Cuando se desarrolló por primera vez este concepto, Dr. Carril abogó por el uso de líneas de tendencia divergentes y convergentes elaborado de acuerdo con el estocástico. Y, durante el primer uso por el Dr.. Lane y otros, osciladores estocásticos se utilizan generalmente con otras herramientas como Elliot Waves y retrocesos de Fibonacci para mejor momento.
Con respecto a los pares de divisas de comercio y otros activos, the term “stochastics” refers to the location of the current price relative to its recent price range over some given period of time.
Parte del razonamiento detrás de los indicadores estocásticos es que un precio de la divisa tiene una tendencia a cerrar cerca del extremo de su reciente rango de precios ante un punto de inflexión. A stochastic strategy works to predict the price inflection points by comparing a forex pair’s closing price to its recent price range.
Los valores se trazan en un gráfico como una o más bandas que oscilan alrededor de un eje o entre un conjunto de valores límite. Sistemas de comercio mecánicos y asesores expertos hacen que sea fácil de configurar los programas de comercio de divisas que incorporan indicadores estocásticos.
Cómo calcular rápida, osciladores estocásticos lentos y completas para el mercado de Forex
Antes de seguir adelante para discutir la estrategia dual de compraventa de divisas estocástico, I’ll first lay a foundation by defining and describing the underlying stochastic oscillator concepts.
The basic single stochastic compares a forex pair’s closing price to its overall price range during a given period of time by using two lines or bands.
La línea denominada% K refleja el precio actual de mercado para un determinado par de divisas. The %D line serves to “smooth out” the %K line by showing the currency pair’s price as a moving average.
Hay tres tipos generales de indicadores oscilador estocástico se utilizan en el mercado de Forex: Rápido, lento y lleno. The “fast” one is based on Dr. Lane’s original equations for %K and %D. Cuando se ve en la versión rápida, %K parece bastante agitado. %D es la media móvil de tres días de% K.
Durante el primer uso de la estocástica para el comercio, Dr. Lane relied on %D to produce “buy” or “sell” signals according to bearish and bullish divergences. A diferencia de la estrategia dual estocástica, cuando los comerciantes utilizan un solo indicador estocástico, que utilizan% D por sí mismo, and it’s called the “signal line.”
Since %D in the “fast” oscillator is used to generate signals, the “slow” oscillator was introduced to take advantage of this by itself. El oscilador estocástico lento utiliza una de tres días SMA para suavizar% K, que es exactamente equivalente a la función de% D en el oscilador rápido.
Así, en las estrategias individuales estocásticos, %K en el lento oscilador es igual al% D del oscilador rápido.
El oscilador estocástico básica
%K es 100 x [Precio de cierre menos más bajo precio de períodos de tiempo N] / [Mayor Precio de períodos de tiempo N menos más bajo precio de N períodos]
y
%D es 100 x [Mayor Precio de (N menos un número menor) períodos de tiempo] / El precio más bajo de (N menos un número menor) períodos de tiempo]
The first equation calculates the range between the high and low of the forex pair’s price over a given time period. The forex pair’s price is expressed as a percent of that range: 100% representa el límite superior de la gama y 0% representa la parte inferior de la gama, durante el periodo de tiempo elegido.
Estocástico rápido
Fast% K es igual al cálculo básico% K
Fast% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de rápido% K
Estocástico lento
Slow% K es igual Fast% K suavizada mediante la aplicación de un promedio móvil simple de tres periodos
Slow% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de lento% K
Estocástico completa
El oscilador estocástico completo se calcula de esta manera:
Completo% K es igual Fast% K suavizado por un N-período de media móvil simple
Completo% D es igual a un promedio móvil simple de N-período de Full% K
A stochastic oscillator’s sensitivity to marketplace volatility can be reduced by making adjustments to the time periods, así como por el uso de diferentes promedios móviles para el valor de% D.
Los valores de uso más común de N utilizados para el solo, procesos estocásticos básicos son plazos de 5, 9, o 14 unidades. Muchos comerciantes establecidos en N 14 períodos de tiempo con el fin de representar una muestra de datos suficientes para cálculos significativos. Usted puede experimentar con un número diferente de periodos, y esto puede afectar los resultados de la estrategia.
%K by itself is referred to as the “fast stochastic” value. Para los indicadores estocásticos individuales, %D es generalmente ajustado a igual a un promedio móvil de 3 períodos para% K.
La única estocástico% D se calcula utilizando la última 3 valores de% K con el fin de llegar a un promedio móvil de 3 períodos para el estocástico% K. This creates a “smoothed” value for %K.
Desde% D representa la media móvil de% K, it’s called the “slow stochastic” because it reacts somewhat more slowly to forex-pair price changes than the %K value does.
Cuando se utiliza% D por sí mismo, there is only a single valid signal – The divergence between the price of the forex pair and %D.
Por supuesto, para mi estrategia estocástica dual como esbozo a continuación en este artículo, Yo uso dos conjuntos diferentes de los períodos de tiempo.
Como se indicó anteriormente, los cálculos estocásticos clásicos se basan en una media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA). Sin embargo, para la estrategia estocástica dual se describe a continuación, También utilizo un promedio móvil exponencial adicional (EMA) como un indicador de confirmación independiente.
La estrategia de comercio de divisas dual estocástica
En contraste con los indicadores de un solo estocásticos básicos descritos anteriormente, una estrategia estocástica dual proporciona un mayor número de operaciones ganadoras.
Mi dual estocástica estrategia de comercio de divisas se basa en combinar juntos un estocástico rápido y lento y en espera de oportunidades cuando los dos indicadores diferentes están en extremos opuestos. Defino los extremos que sean al menos el 20% y 80% niveles, si no más cerca de 0 y 100%.
The dual strategy is simple – The only other indicator I use along with the set of stochastics is a 20-period exponential moving average (20 EMA), although even that isn’t essential. O, como alternativa, confirmase señales utilizando la banda media de las bandas de Bollinger.
En MetaTrader, los parámetros que se pueden establecer para los dos (dual) conjuntos de procesos estocásticos son:
Estocástico rápido
- %Período K es 5
- %D es período 2
- Disminución es 2
- Mínimo fijo es 0
- Máxima fija es 100
Estocástico lento
- %Período K es 21
- %D es período 4
- Disminución es 10
- Mínimo fijo es 0
- Máxima fija es 100
Combino tanto de los osciladores estocásticos en la misma ventana en la tabla MetaTrader. It’s easy to do – Just place the first stochastic on the chart, a continuación, arrastre el otro de la ventana y caer hacia abajo en la parte superior del primer indicador. A continuación, introduzca los ajustes en el cuadro de diálogo.
Dual-estocástico reglas comerciales
Las normas comerciales son fáciles. El sistema de comercio mecánica está programado para esperar fuertemente trending precio, y esté pendiente de los procesos estocásticos para estar en extremos opuestos, cerca de los valores límite. Para la confirmación, el sistema busca un patrón de vela de señalización de una reversión después de un breve retroceso a la 20-período de EMA.
El siguiente gráfico EUR / USD muestra algunos ejemplos de las oportunidades comerciales. The circles show three prospective entry points for “short” trades in an overall downtrend. Ejemplos 1 y 2 son señales claras. Ejemplo 3 es marginal, ya que el estocástico lento apenas comienza a moverse hacia arriba lejos de la zona de sobreventa.
En el Ejemplo 1, señalar en particular que el estocástico lento (la banda amarilla) es bastante sobrevendido, y, al mismo tiempo, el estocástico rápido (banda de color azul) acaba de terminar yendo más allá del límite de sobrecompra extrema.
The below EUR/USD chart shows a typical “short” trade entry point during a well-confirmed downtrend. En particular, tenga en cuenta el plano, banda estocástico lento sobreventa (amarillo), junto con el (azul) fast stochastic band’s sharp downward hook below the overbought limit.
Tenga en cuenta también que el 20 EMA fue tocado. El indicador EMA separado proporciona la confirmación de la señal mostrada por los osciladores estocásticos. También, it’s also worth noting that even though the bearish candlestick isn’t a “classic” engulfing type, Todavía se confirmó por los candelabros posteriores.
En el gráfico de EUR / USD por debajo, Ejemplo 1 shows a typical “short” trade. El estocástico lento (amarillo) es plana y de tocar el límite de sobreventa, mientras que el estocástico rápido (azul) ha tocado el límite de sobrecompra.
Ejemplo 2 shows a signal that looks to candlestick-lovers like a classic bearish “evening star” pattern at the 20 EMA, pero aún se requiere un apretado stop-loss para poder salir en punto de equilibrio.
Entrada y salida
Este último ejemplo de arriba es un buen recordatorio de que el estocástico doble estrategia de comercio de divisas se utiliza mejor con un sistema de comercio mecánica programada con la firma trailing-stop y stop-loss normas para garantizar que usted monta los ganadores por el mayor tiempo posible, y reducir al mínimo las pérdidas.
Como se ilustra en los gráficos anteriores, the strategy works best for me with the “shorts.” I program my mechanical trading system to enter a “sell” order for 2% de mi cuenta de patrimonio cuando las dos bandas estocásticos tocan los respectivos límites de sobrecompra y sobreventa, y la señal se confirma por el tacto precio en o cerca del 20 EMA.
El orden de stop-loss se coloca exactamente en 20 pips por encima de mi punto de entrada. El sistema se mueve mi pedido trailing-stop junto detrás del actual nivel de precios durante operaciones exitosas, por lo general a una distancia de 10 Pips.
La estrategia dual estocástica de compraventa de divisas es simple
La principal ventaja de esta estrategia es su simplicidad. Instead of relying on the “iffy” nature of a single stochastic indicator, o la complejidad de múltiples capas de indicadores, un conjunto de dos osciladores estocásticos funciona muy bien para mí. La estrategia es fácil de entender, and it’s easy to program for mechanical trading systems.
¿Usted ha estado utilizando osciladores estocásticos en su propio comercio?