Si estás caminando y al azar empezó a llover, ¿consideraría que lleva un paraguas mañana? Por supuesto que sí.
La razón que pido una pregunta retórica, como que es cuando la gente observa un comportamiento, responden en consecuencia. Si esperan que algo podría suceder de nuevo, cambian su comportamiento para adaptarse al cambio en los resultados.
Cuando se piensa en los robots de divisas, todo el mundo tiene el sueño de desarrollar una estrategia que funcione para siempre. No requiere de cambios. Los ajustes iniciales siempre trabajan. Póngalo en acción y pasar a la playa.
La Realidad, por supuesto, es más complicado que eso.
Esto nos lleva a las expectativas de lo que tiene que hacer cuando su estrategia va inevitablemente mal. Es muy posible que usted sube con una estrategia que funciona y lo hace increíblemente bien en el mercado actual. Sin embargo, un genio, no priva futuro genio. Siempre existe la posibilidad de que su estrategia ya no funcionará en el futuro.
Porque es eso? Es la misma razón por la que usted puede llevar un paraguas mañana si hoy llueve. La gente observa el comportamiento del mercado de una manera consistente. A medida que más y más personas se hacen la observación, la gente empiece a operar en él. El mercado responde a los cambios, y, finalmente, la oportunidad de lava completamente fuera como demasiadas personas han espigado al respecto.
Pruebas adelante Walk es el proceso de determinar si su estrategia ha lavado. Al poner a prueba en un conjunto de datos, y luego probarlo en un conjunto ciego, usted puede darse una indicación de si su estrategia es mala o no. El objetivo de avanzar a pie no es demostrar que su estrategia es buena. Es para demostrar que su estrategia no se sabe que es malo.
El proceso de pruebas hacia adelante a pie es muy simple. Usted identifica un conjunto de información que desea utilizar para su prueba y optimización. El uso de un ejemplo real, ahora mismo es el comienzo de 2014. Así que tal vez usted quiere verse y datos de prueba de 2011 a través de 2012. Esa sería su datos de la muestra en, y luego su salida de datos de la muestra puede ser todo de 2013.
Con el fin de llevar a cabo una prueba de caminata hacia adelante, usted probar y analizar su estrategia 2011-2012. Entonces, para determinar si es “no se sabe que es malo”, que luego caminar hacia adelante a 2103 para ver revise el desempeño.
Lo que has hecho es una prueba a ciegas. Usted no sabe lo qué manera la estrategia llevaría a cabo en 2013 cuando se lo probó en 2011-2012. Por ponerlo en una muestra ciega, usted le da la oportunidad de fallar.
La razón por la que muchos comerciantes ponen su fe en pie la prueba adelante es porque es la mejor herramienta absoluta para identificar las debilidades en su optimización. Cuando se está probando una estrategia, es muy probable que usted tiene sobreajuste a las oportunidades pasadas.
Auto bucles de retroalimentación en el mercado actual
Dejame darte un ejemplo. En los mercados actuales, muchos de los comerciantes han sido oro golpeando en el mercado abierto, donde todos los días en el mercado abierto., venden tanto oro como les sea posible. A veces es varios múltiplos de la producción anual en un lapso de pocos minutos. Lo que se ve es una caída libre absoluta durante cinco o diez minutos. Ese estado persiste durante días a la vez. Pero eso no dura para siempre. Cuando bastantes comerciantes empiezan a ver que la gente se golpean oro en el abierto, comienzan a hacer lo mismo.
Eficazmente, el que quiera oro a caída en el mercado abierto ha enseñado a otros comerciantes para hacer que el comercio para ellos. Como la gente espera que el oro caiga en los primeros cinco minutos de la apertura, luego cambiar su comportamiento. Algunos tratan de saltar sobre golpeando al aire libre e ir corto.
Otros comienzan modificar su comportamiento. Se dan cuenta de que la caída libre de oro durante cinco minutos. Entonces, de repente se detiene, y más que como que revierte a la media. Van a empezar a cambiar su rumbo y compra después de tantos minutos han transcurrido desde la apertura. Ellos esperan que el volumen pesado que precedió a la venta con el tiempo volver a la normalidad. Como la gente a cambiar su comportamiento, otras personas responden en especie.
Si suficiente gente empieza a vender en el mercado abierto y luego comprar en las abiertas cinco minutos más tarde, se puede ver que un patrón se está formando en que una persona responde a las acciones de otra. Es un circuito de retroalimentación auto en el estado que estaba trabajando para el primer par de días ya no trabaja en el futuro.
Si puede identificar una estrategia que es capaz de sobrevivir a estas condiciones, y es capaz de sobrevivir a las condiciones en las que no hicimos ninguna prueba y optimización, usted se da mejores probabilidades de tener éxito en el futuro. Esto significa que no hay muchos comerciantes han dado una pista en esta oportunidad comercial que has descubierto.
El acercamiento a caminar hacia adelante las pruebas es el antídoto para el problema conocido como ajuste de curvas. Ajuste de curvas es el último habría podido debió estrategia. Es similar a la apertura de una carta de ayer y diciendo que habría comprado aquí y aquí habría vendido, ya sabiendo lo que ocurrió.
Por supuesto que vas a “hacer dinero” en esa situación. Usted sabe con información perfecta lo que hizo el mercado. En el futuro, usted no sabe la información perfecta. El objetivo de la estrategia es tratar de que la ambigüedad.
El ajuste de curvas significa que usted tiene ajuste todo tan perfectamente a las condiciones del mercado en el pasado que cuando surgen inevitablemente nuevas situaciones, tipo de parecido a la frase, “la historia no se repite, pero rima,” su estrategia hace lo mismo.
¿Quieres una estrategia que le va bien en los resultados anteriores, pero no vas a subir con una estrategia para ganar dinero en los mercados históricos. El propósito de desarrollar una estrategia es hacer dinero en los mercados de futuros. Cuando estás backtesting, usted está tratando de encontrar el equilibrio entre el rendimiento histórico sólido y, lo más importante, asegurándose de que ese conocimiento histórico extrapola de la rentabilidad futura. Su objetivo es hacer dinero.
Rodando Forward Optimización Walk
Rodando optimización hacia adelante a pie toma la idea hacia adelante a pie y continuamente mejora la estrategia exponiéndolo a nuevos datos. Así que digamos que usted tiene un período de muestra veinticuatro meses. Una forma de hacerlo sería para optimizar su estrategia para un período de dos meses,, luego caminar hacia adelante con el tercer mes. Usted observa el comportamiento y se vuelve a optimizar para el segundo y tercer mes, luego caminar hacia adelante con el cuarto mes.
Al hacerlo continuamente, se elimina el tiempo de decaimiento de la estrategia y darle la oportunidad de adaptarse a las condiciones del mercado en curso. Es una especie de la hijastro pelirrojo de aprendizaje automático. Experiencia y pérdidas dan la estrategia de la oportunidad de mejorar y adaptarse a los cambios del mercado a través de la optimización hacia adelante a pie.
…se elimina el tiempo de decaimiento de la estrategia y darle la oportunidad de adaptarse a las condiciones del mercado en curso
Otra consideración importante para el análisis prospectivo a pie es la grados de libertad dentro de un sistema. Por ejemplo, digamos que usted está analizando una cruz averaage movimiento. Estás usando dos medias móviles y utilizar un stoploss fija y tomar ganancias. Eso le daría cuatro grados libertad. El promedio móvil de rápido es el primer grado. El promedio de movimiento lento es el segundo grado. El tercero es el stoploss y el cuarto es la toma de beneficios.
Los más grados de libertad que permiten en un sistema aumenta enormemente las posibilidades curva 0f ajustándonos a sus sistemas de datos históricos. Los mejores sistemas absolutos mantienen doce grados de libertad o menos. Usted quiere encontrar oportunidades comerciales que tienen un gran número de oficios y que ofrecen un rendimiento que usted encuentre satisfactoria.
Otro elemento a considerar en su optimización es lo que está optimizando para. La mayoría se centran en el retorno absoluto. Devoluciones son geniales, pero la mayoría de los comerciantes se preocupan mucho más sobre cómo que hacen su dinero en lugar de cuánto cuesta. Dejame darte un ejemplo. Si tuviera un sistema que hizo $25,000 el año pasado, ¿le gustaría que? Casi todo el mundo dice que sí.
Si tengo un sistema que hizo $25,000 el año pasado, pero había que perder de $15,000 antes de hacer cualquier dinero. La mayoría de la gente no quiere que el sistema de. Lo que esto significa es que usted se preocupa mucho más por el rendimiento sobre una base del día a día en lugar de resultado final. El problema de optimización e incluso a pie optimización hacia adelante es que no está centrado necesariamente en lo que te importa en el mundo real: la forma en que usted está haciendo su dinero.
La mayoría de los paquetes de gráficos se centraron en el resultado neto y que pueden causar algunas debilidades en su sistema. Si usted es el comercio de rango, lo que realmente ha hecho es cereza recoger los resultados que son los menos afectados por la noticia sustancial. En efecto, usted ha elegido la configuración que aún no han sido afectados por colas gruesas.
Si usted es el comercio de tendencia, que ha hecho exactamente lo contrario. Usted intencionalmente elegir los ajustes que maximizan los tailes grasa que han sucedido en el pasado. Con estrategias de negociación tendencia, es probable que no va a encontrar un rendimiento consistente. En lugar, lo que encontrará es que la optimización es causa frecuente de largo, sequías en curso de disposición de fondos incesante. Entonces, de repente, casi de la nada, que encuentra un ganador monstruo de mega que devuelve varios múltiplos de la reducción que ha experimentado. Esto está bien para un hipotético pruebas retrospectivas, pero en el mundo real, donde usted está sufriendo pérdidas a diario cerca, la mayoría de comerciantes no pueden soportar el dolor. La debilidad que me encuentro con optimizaciones de la mayoría es que no parecen en la consistencia del desempeño. Un sustituto potencial para optimizar una estrategia estaría buscando en la regresión lineal de la curva de las acciones a través del tiempo. La mejor curva de equidad tiene la fuerte pendiente de regresión lineal.
Paquetes populares de gráficos que implementan rodando optimización hacia adelante a pie son Amibroker, TradeStation, MultiCharts y NinjaTrader.
Paseo optimización adelante en NinjaTrader
Abra el Analizador de Estrategia del Centro de Control. Haga clic en Archivo / Nuevo / Estrategia Analizador.
- Pulse el botón izquierdo del ratón sobre un instrumento o instrumento lista y haga clic derecho del ratón para abrir el menú del botón derecho del ratón. Seleccione la opción de menú Walk Forward. También puede hacer clic en la “en un” icono en la barra de herramientas de Estrategia Analizador. Si prefiere teclas de acceso rápido, también puede utilizar CTRL + La. Por último, también puede empujar el “La” icono en la parte superior izquierda del Analizador de Estrategia.
- Seleccione una estrategia en la deslice menú Estrategia
- Establezca las propiedades de caminar hacia adelante (Vea el “La comprensión de las propiedades caminar hacia adelante” sección de abajo para definiciones de propiedades) y pulse el botón OK.
El Paseo progreso Forward se mostrará en la barra de estado del Centro de Control.