Algunos comerciantes de la divisa utilizan la misma estrategia comercial para todas las monedas, mientras que otros utilizan completamente diferentes estrategias en función de los pares de divisas que se negocian. O, los comerciantes pueden utilizar varias estrategias con varios pares de divisas, con el fin de aumentar los beneficios tal vez la vez que reduce el riesgo de caída de presión resultante de la concentración excesiva en una sola estrategia.
Asesores expertos (ELLA) hacen posible la optimización de los parámetros de entrada, sin embargo, no necesariamente hacen que sea más fácil poner estrategias separadas en un único sistema. Y, prueba puede indicar un mayor riesgo de disposición del crédito superpuestos o correlacionados cuando las estrategias de forex dispares se fusionan.
Usando algoritmos, un sistema de comercio puede comprobar los pares de divisas y realizar operaciones específicas de acuerdo a los parámetros de entrada. Un multidivisa, EA multi-sistema puede ser elaborado con el fin de evaluar todas las estrategias de comercio de lado a lado. Esto puede ser útil en caso de que sólo se permite un solo EA para acceder a una cuenta determinada.
Puede ser un reto para desarrollar un sistema de compraventa de divisas que funciona bien a través de diferentes pares de divisas bajo una variedad de condiciones. La mayoría de los sistemas ampliamente conocidos para el comercio de varias monedas se basan en estrategias de seguimiento de tendencias, tales como brotes Donchian canales, y están diseñados para sacar provecho de las tendencias a muy largo plazo. Todavía, una estrategia multidivisa debe mostrar claramente mostrar un "borde" ganarse a los horizontes de tiempo típicos para los comerciantes de divisas.
Por ejemplo, para que un sistema funcione bien tanto con el EUR / USD y USD / JPY las señales debe tener una alta probabilidad de éxito a pesar de la volatilidad y la potencial correlación entre los dos pares. Y, oficios deben convertirse en ganadores durante períodos de tiempo relativamente cortos. Sino, entonces pares comerciales correlacionados pueden crear un riesgo de exceso de concentración y reducción excesiva.
Hay muchas oportunidades rentables en el comercio de los cuatro principales pares de divisas — EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF. He estado disfrutando de buenos resultados mediante el uso de una estrategia basada en la esperanza matemática (Maine). Utilizo ME para analizar datos y detectar oportunidades de comercio global y calcular los puntos de entrada / salida para el comercio de los cuatro principales pares de divisas.
Esperanza matemática predice la probabilidad de que un comercio de divisas va a ganar
Un EA bien programada puede utilizar ME herramientas para ayudar a construir sistemas que funcionan en varios pares de divisas. He ayudado a desarrollar un par de sistemas que funcionan en tiempo real y que muestran la rentabilidad a largo plazo a través de back-testing.
Hace Poco, los comerciantes se han vuelto más conscientes de los inconvenientes que se presentan cuando se utilizan técnicas de minería de datos para respaldar las estrategias de la prueba y perfeccionar los sistemas de comercio de divisas. Métodos sistema de desarrollo alternativo como parámetro del sistema Permutación (SPP) ya están disponibles y pueden ayudar a los comerciantes a evitar el problema de sesgo de minería de datos.
Si se hace con cuidado, SPP o minería de datos ayudará a construir un conjunto de indicadores de buena calidad para generar señales a través de las cuatro principales pares de divisas. Entonces, el asesor de expertos calcula esperanza matemática para ver si es probable que sea rentable o no el comercio.
Finalmente, que es una cuestión de especificar filtros y pruebas para encontrar estrategias precisas que constantemente dan lugar a ganar, señales rentables. Los puntos de entrada y salida son calculados por el sistema de comercio mecánica utilizando esperanza matemática ajustado por la volatilidad actual.
El cálculo de la esperanza matemática del éxito
Esperanza matemática (Maine) es una estadística que mide la mayor ganancia temporal que un comercio experimentó todo el tiempo que se mantuvo abierto. Fue popularizado por primera vez bajo la posición de tamaño y de administración del dinero reglas Optimal-F desarrolladas por Ralph Vince. La ecuación es:
Esperanza matemática = MFE - MAE
La herramienta esperanza matemática da comerciantes de divisas multidivisa un "borde" de predicción en el desarrollo de sistemas de ganar. ME se define de acuerdo a los conceptos de la excursión máxima favorable (Fácil) y Excursión máxima Adversos (MAE). Valor de EM puede ser calculada en tiempo real por el sistema de comercio mecánica.
Excursión máxima favorable es el mayor equilibrio en un comercial favorable ante un comercio de divisas se cerró, independientemente del precio de cierre final durante el período de tiempo, si todos los días, por hora o minuciosamente. MFE es el mayor saldo positivo alcanzado mientras que el comercio estaba abierta.
Excursión máxima Adversos es la mayor pérdida no realizada o temporal durante un oficio, independientemente de que el comercio estaba cerrado como un perdedor o no. MAE es el saldo negativo más bajo en el comercio, si estaba abierta.
Con el fin de cuantificar y analizar el ME de un par de divisas dado, los operadores pueden calcular simplemente MFE media y media MAE para un gran número de operaciones pasadas. Esperanza matemática igual a Máximo favorable Excursión menos Máxima Excursión Adversa.
Si el promedio MFE es mayor que el promedio MAE, entonces la esperanza matemática es positivo. Cuanto mayor sea la relación entre MFE y MAE para un determinado par de divisas, la más favorable es la perspectiva para un comercio potencial.
Estrategias de compraventa de divisas multidivisa basado en la esperanza matemática
Cuando el comercio EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF con una estrategia multidivisa basado en la esperanza matemática, este indicador suele ser positiva y generalmente alta, y similar entre los diferentes pares de divisas.
Es importante evitar la evaluación de tamaño de la posición, o reglas de comercio de salida o cualquier otro parámetro mientras el asesor de expertos analiza los puntos de entrada. Esos parámetros se pueden ajustar de forma independiente por el sistema de comercio mecánico basado en ME ajustado por volatilidad, como se discute más adelante en este artículo.
Después de determinar el punto de entrada y la dirección del comercio, el sistema de comercio mecánica calcula los valores de EMF y MAE generalmente primero en 10 bares más allá del precio de entrada, entonces 15 bares más allá, entonces 20 bares más allá del precio de entrada.
Además de señalización de puntos de entrada, el ME también muestra si la ventaja del comercio de divisas es mejor inmediatamente después de abrir la posición, o en algún intervalo promedio después de estar en la posición.
Mi estrategia más simple de comercio multidivisa utiliza gráficos diarios y se basa en una combinación de tres reglas basadas en los precios, y sólo unos pocos parámetros que utiliza esperanza matemática para predecir el éxito.
Las reglas para las operaciones largas y cortas son las siguientes:
Comercio larga (y cerrar una operación corta) cuándo:
Cerca > Cerrar Anterior
Abierto > Anterior Baja
Cerrar Anterior > Cerrar Prior
Comercio corta (y cerrar una operación larga) cuándo:
Cerca < Cerrar Anterior
Abierto < Anterior alta
Cerrar Anterior < Cerrar Prior
Este sistema se invierte el comercio al cambiar la señal. Así, si el sistema tiene una posición "larga" abierta cuando se recibe una señal de "corto", el sistema se cerrará la posición larga y en vez ir corto. Igualmente, si el sistema tiene un abierto “corto” posición cuando una “largo” se recibe nivel, que cerrará el corto e inmediatamente ir de largo.
Otro parámetro de este sistema es el desencadenante de stop-loss que se fija en un valor ligeramente superior a la media verdadera gama de quince días o veinte días (ATR). Este valor se actualiza cada vez que una nueva señal se recibe en la misma dirección.
Sin embargo, si hay nuevas señales en la misma dirección, mi sistema no añade nuevas posiciones, desde que me he dado cuenta que detracciones superan las ganancias adicionales al hacerlo.
Finalmente, en el tamaño de posición el sistema asigna un máximo 2% de la cuenta de capital de un solo comercio de alta ME. Si hay múltiples señales en varios pares de divisas, sin embargo, los cálculos ME están mostrando correlación entre las señales, los tamaños totales de posición serán no más de 2% de la equidad.
Resultados comerciales
Este sencillo sistema multimoneda de compraventa de divisas ha mostrado resultados decentes en el comercio real, y copia de la prueba durante un período de veinte años muestra que habría disfrutado de resultados rentables para al menos dieciséis años fuera de los veinte años analizados. Se ha demostrado una relación de recompensa a riesgo de sobre 1.7 y porcentaje ganador alrededor 45%, mientras que el factor de ganancia era casi 1.4.
Todavía, los retiros de fondos pueden ser largos - La reducción más largo visto debajo de back-testing era más que 1000 día. La relación de beneficio-a-reducción cuando se utiliza esta estrategia es similar a la de las poblaciones de compra y manteniendo pulsadas, y durante la simulación retrospectiva la relación estaba a punto 0.35 con un rendimiento total de más de 500% durante una copia de prueba de veinte años.
La gestión del riesgo de estrategias de negociación de monedas múltiples utilizando ME
Al conocer el MFE promedio y los valores del MAE, un comerciante de divisas puede programar un sistema mecánico multidivisa a salir de un comercio en una meta de ganancias o stop-loss punto determinado por la adición de un número calculado de pips más allá de la Máxima Excursión Favorable o valores máximos de excursión adversos.
En promedio, con el fin de ganar en el tiempo el sistema de comercio de divisas debe llegar a la meta de ganancias más a menudo de lo que toca el nivel de salida de stop-loss.
Por ejemplo, si el sistema está viendo un promedio de MAE 35 pepitas y un promedio de MFE 55 Pips, hay una oportunidad transable. El objetivo de beneficios se puede proyectar para 50 Pips, que es 5 pips menos de MFE, y la salida de tope de pérdida se puede establecer en 30 Pips, que es 5 pips más allá del MAE.
En cuanto al diseño del sistema, es importante programar el sistema de comercio para definir los objetivos de beneficios y puntos de stop-loss de acuerdo a la volatilidad en lugar de establecer un número fijo de pips.
Volatilidad ayuda a determinar los puntos de salida para el comercio de monedas múltiples
Como se mencionó anteriormente, un sistema de comercio mecánico puede utilizar simplemente Average True Range (ATR) como una herramienta de volatilidad dependiente para calcular MAE y MFE con el fin de establecer puntos de salida. El sistema determina el precio de entrada más o menos un porcentaje de la ATR que es viable según el análisis ME. Para tener una muestra lo suficientemente grande, Por lo general establecer el ATR para calcular el anterior 15 o 20 marcos de tiempo.
Por ejemplo, durante un mercado cuando el EUR / USD se mueve un promedio de alrededor de 100 pips por día, el sistema debe calcular los puntos de beneficio objetivo y stop-loss puntos sobre la base de la volatilidad actual y el análisis de ME.
Así, si un comercio se mueve en una dirección favorable para 55 Pips, y si el ATR actual es 85 Pips, la medida no se reporta como 55 Pips; en lugar, el MFE se reporta como 64.7% de ATR.
Con el tiempo, He visto que el MFE para el cuatro principales pares de divisas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF parecen fluctuar en torno a un valor de alrededor de MFE 60% de ATR, y media MAE alrededor 40% de ATR para la entrada típica después 15 períodos de tiempo.
Con el fin de afinar los resultados de compraventa de divisas de acuerdo a la volatilidad, el sistema de comercio mecánico puede establecer los objetivos de beneficios y stop-loss puntos en los diferentes niveles. Por ejemplo, el sistema puede establecer el punto de salida objetivo de beneficios en 55% del valor ATR lejos del punto de entrada, no en el valor total de MFE 60%.
Y, volatilidad puede requerir el establecimiento de los puntos de salida de stop-loss en 45% del valor de ATR más allá del punto de entrada, no en 40% de ATR. Todavía, este sistema es probable que llegue a niveles de beneficio objetivo más a menudo que los niveles de stop-loss, y los ganadores deben ser más grandes, siempre y cuando las ganancias de destino se fijan más grande que detener-pérdidas.
Para todos los oficios, el número calculado de pips de beneficios de destino y los obturadores de las pérdidas siempre se basa en la volatilidad justo en el momento de la operación, como se refleja por el ATR.
Cuando surge una señal, el sistema de comercio comprueba el valor de la corriente de ATR, luego calcula el número exacto de pips para alcanzar objetivo de beneficio y stop-loss niveles.
Como ejemplo, suponga que hay una señal de que pase mucho tiempo en el EUR / USD,y el ATR actual está en 100 Pips. Así, el punto objetivo de beneficio será a 55 pips en el precio de entrada (55% del valor ATR). Y, el stop-loss será a 45 pips por debajo del precio de entrada (45% de la ATR).
Unos más pensamientos sobre esperanza matemática
La esperanza matemática es generalmente más bajos para los comercios "cortas", y algunos comerciantes han visto ME aumentar en hasta dieciocho bares después de la apertura, entonces la decadencia durante las oscilaciones de precios en hasta ochenta bares después de abierto.
Para oficios "largos", el ME tiene en general una vida útil más larga, con valores que pueden aumentar rápidamente hasta el período de tiempo trigésimo, y luego seguir adelante lentamente hasta aproximadamente 75 períodos de tiempo. El uso de este sistema de, mi duración media del comercio es de aproximadamente 25 día.
La mejor revés cuando el comercio de EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF parece acumularse por sobre 30 períodos de tiempo. Si el movimiento favorable sigue adelante más allá de ese punto medio, entonces es probable que algún tipo de sesgo fundamental en el mercado está prolongando el movimiento.
En resumen, esta estrategia básica de compraventa de divisas multidivisa se aprovecha de un positivo, alta ME compartidos a través de las cuatro principales pares de divisas. Las entradas, los objetivos de beneficios y puntos de stop-loss se basan en ME.
Cuando los indicadores de esperanza matemática predicen éxito, los cuatro principales pares de divisas — EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF - se pueden negociar con éxito, ya sea juntos o por separado.
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