lo dije en este lugar y en este lugar y en este lugar. El mayor problema con mi Dominari es los costes de negociación. Las cosas no van a despegar realmente hasta que lo haga una de dos cosas.
- Reducir los costes de negociación
- Hacer más dinero en cada operación
He estado trabajando en Dominari desde alrededor de septiembre u octubre del año pasado. Tras el trasiego mi cerebro durante meses, Más o menos canceló la idea de mejorar la rentabilidad del comercio.
Que de repente cambió la semana pasada el viernes después del cierre del mercado. La mejor razón para comerciar mis propios sistemas es que viven la agonía de las fuerzas de bajo rendimiento creatividad. El sentimiento me recuerda mucho a Daymond John (el tipo de tanque de tiburones) el nuevo libro Poder de Broke. Cuando la vida no va a su manera, es el ingenioso y creativo que están en mejores condiciones para llegar a la cima.
Nadie quiere sentir la quiebra o bajo estrés extremo. Por mucho que odiamos a esos sentimientos, a menudo son los principales impulsores de rendimiento. Eso es lo que siento en este momento con Dominari. Estoy tan cerca de llegar allí y no estaba seguro de cómo solucionar ese ingrediente faltante.
Si no fuera por que el estrés, Yo no habría tenido mi simple pero muy poderosa visión pasado viernes.
Y por favor no se rían. El cambio es tan tonto y obvio que vas a preguntarse qué es lo que me. Cuando estás en medio de diseñar un sistema de, la fea verdad es que a veces se pierde en las malas hierbas. O utilizar otra metáfora botánica, sólo se ven los árboles en lugar de la selva.
Mi idea clave era modificar ligeramente la estrategia de salida de usar órdenes de límite, mientras que anteriormente sólo salía basado en el cierre de la barra. Me di cuenta de dos comportamientos repetidos que, finalmente, me golpearon en la cabeza lo suficiente para que el punto finalmente se hundió en.
El número de ocasiones en que mi comercial cerró en la ubicación óptima parecía ser superado de manera significativa por la cantidad de dinero que queda en la mesa. La idea clave para mí fue darse cuenta de dónde colocar de manera óptima ese orden límite. Y para aquellos de ustedes en mi boletín de noticias, pasa a estar estrechamente relacionada con la Auto Take Profit que yo he estado hablando toda la semana.
supuestos Backtest y resultados
Mi mantra operativo al hacer pruebas retrospectivas es reducir al mínimo el número de supuestos. Los diferenciales de los comerciantes al por menor han cambiado drásticamente de 2008 hasta hoy. Recuerdo haber trabajado como corredor en FXCM cuando nuestro propagación típica en GBPCHF fue algo así como 8-9 Pips. Ahora pongo algo así como rutinariamente 2 Pips. Es imposible modelar lo que pasó en el medio sin adivinar al azar.
Me resulta mucho más convincente para analizar la señal sin procesar, tanto en datos históricos y recientes del mercado, a continuación, interpretar si los costes de negociación es probable que sean favorables en los mercados actuales. “señal en bruto” es la señal ideal, una que asume la ejecución perfecta, sin deslizamiento, sin vuelco, no se propaga y sin comisiones. El resultado natural es que se está exagerando el rendimiento histórico, pero el beneficio es que usted tiene una idea muy clara de si la idea central es un sistema capaz de predecir el mercado con riesgos razonables.
El apalancamiento total empleada en la cartera es 7:1. Si tengo una $50,000 Cuenta de Trading y mantuvo una posición en cada par de divisas en la cartera, entonces el valor nocional de los oficios igualaría $350,000 (50k * 7).
Otro punto clave es que he usado un tamaño de posición fija $12,500 por el comercio. El volumen de la operación no aumenta o disminuye durante el backtest, lo que me permite aislar el impacto de la señal en bruto sin adición de la variable de la administración del dinero.
Aquí están mis métricas comerciales con la versión 1 de la regla. Haga clic en las imágenes para verlas en tamaño completo.
Después de esto es el cambio de la versión Dominari 2.0.
Mi mejor de los casos era de esperar que el factor de ganancia saltaría otra 10 puntos o por ahí, tal vez se extiende el factor de ganancia de 1.35 o por ahí. Es increíblemente emocionante ver la ventaja sobre el umbral de rentabilidad de más del doble (pasando de una $0.26 perimetral a un $0.59 borde ciento).
Lo que más me emociona es la asimetría en los rendimientos. La mayoría de los sistemas de reversión a la media buscan una ventaja, pero están abrumados por el impacto de la pérdida de los oficios. Ese fue el caso con la versión 1.
Esta nueva versión de Dominari es la primera reversión a la media estrategia que he desarrollado siempre en el que el ganador de las colas (es decir, los grandes ganadores) casi igual a las colas que pierden (los grandes perdedores). Es casi siempre lo contrario con las estrategias de reversión a la media. Dicho de otra manera, el perfil de riesgo de los resultados extremos mejoró significativamente con la versión 2.
Y la métrica que la mayoría de los comerciantes se preocupan por los más, Drawdown, se mejora enormemente. Versión 1 mostró una reducción de 5.72%. La nueva versión es una fracción de que por lo 1.77%.
Cuando entré mi prueba de la muestra en los datos recientes, cubierta 2013-2015, las características de rendimiento de la versión 2 son casi idénticos a la prueba dentro de la muestra. El factor de ganancia era idéntico al 1.59, y la reducción max fue 2.01% por un 2013-2015.
La traducción de la teoría a los parámetros de rendimiento esperados
De nuevo, esas métricas anteriormente son en el mundo ideal de la perfecta ejecución y no hay costes de negociación. El rendimiento real tendrá rendimientos más bajos y más altos de disposición del crédito. La ventaja de tener datos sobre el comercio en vivo es que ahora puedo hacer algún tipo de estimación inteligente de mi grado de precisión previsto el comercio y el beneficio del factor. ¿Qué tan extremas manifiestan los idealizados retornos que puedan estar?
El proceso por el que pasé para calcular el factor de ganancia esperada en el mundo real es una 5 proceso paso. No creo que vaya a tener ningún sentido si trato de escribir los pasos en Inglés conversacional. En lugar, He elegido para compartir una hoja de cálculo donde se puede ver el proceso paso a paso de cómo la extrapolación de los datos de intercambio en vivo en el rendimiento esperado con la nueva estrategia. Haga clic aquí para ver la hoja de cálculo.
Se espera que el factor de ganancia esperada para mi operación en vivo para estar entre 1.29 a 1.39. El por ciento de precisión esperada para los oficios en vivo debe saltar de 62.55% a 70.8%.
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