Uno de mis programas de TV favoritos es Nova en PBS, que recientemente demostró una función de hora de duración en la historia de las matemáticas. Ahora sé que pondría a la mayoría de ustedes a dormir, Pero mi reacción inicial fue, “Dulce!”.
No dos minutos en el show, el moderador comienza a discutir el número pi (π) y todos los lugares inusuales donde demuestra para arriba. It’s not just the ratio of a circumference to the diameter of a circle. Aparece en las estadísticas y, Curiosamente, in the distance between a river’s path and its distance as the crow flies.
Mira el mapa del río Brisbane arriba. La línea azul es el río mientras que la línea roja es la distancia directa. Si usted toma la distancia de la línea azul viaja con todos los wiggles y se dobla en el río, luego dividirla por la distancia de la línea roja, you should get a ratio approximating π.
Será la proporción de la pi exactamente igual de río? No. Pero si tomas la relación de todos los ríos del mundo, Entonces los medios juntos, you should get something pretty close to π.
Esto se aplica a forex?
La campana de alarma inmediatamente sale en mi cabeza. “Wow, Tal vez puedo usar eso para el comercio!”
Así, Hice una carrera loca para la oficina. Hablo en serio, como un completo en sprint 30 pies de carreras para conseguir una pluma y un papel.
La idea de forex es un poco diferente. It’s possible for the price not to go anywhere in 50 bares. Se puede mover 0 Pips.
Si antes la fórmula río de distancia a pie y es igual la distancia 0, matemáticamente le pasan cosas malas. Hice un pequeño ajuste y decidió comparar la caminata/distancia, el inverso. The expected outcome is now 1/π.
Analizar el poder de Pi en R
R es una de mis favoritas análisis plataformas. If you’d like to the code that, Puedes descargar lo.
Los datos del precio es fácil. Ir a MT4 y haga clic en archivo, Guardar. The currently selected chart can then save it’s data. El código R abre el csv y realiza el análisis de. Cada lista tendrá este aspecto después de procesar los datos de MT4.
El último paso es tomar la media de la columna del cociente de la extrema derecha.
Empecé haciendo eso por los pares de divisas diferentes en los gráficos de H1 y encontró algo extraño
Moneda | Periodo De Tiempo | Significa Ratio |
---|---|---|
EURUSD | H1 | 0.1614123 |
AUDNZD | H1 | 0.145748 |
GBPJPY | H1 | 0.1587237 |
USDSEK | Diario | 0.182126 |
1/π = 0.318
El promedio de los valores de la tabla es 0.162.
1/2π = 0.159
Now we’re on to something interesting! The ratio of distance to movement or any given currency looks like it might be 1/2π. I’ve only analyzed a handful of charts so far. This isn’t conclusive, but it’s an interesting early observation.
Gráficos
Esto es para aquellos que más analíticamente inclinado. Los histogramas de frecuencia de distribución de probabilidad de estos pares de divisas muy diferentes parecen tener pendientes iguales, Si usted normaliza los valores de frecuencia.
Procesamiento digital de señales
The more that I’ve thought about this idea, the more that I realize it’s a pure concept from digital signal processing (DSP).
Ingenieros analizar señales así y lo llaman el señal / ruido. La idea es simple – cuánto cuesta real la información está contenida dentro de los datos observados?
Using 1/2π as our assumed barrier, Ahora tenemos una manera conveniente para categorizar las condiciones del mercado.
Que van a los mercados – la relación señal a ruido (SNR) <= 1/2π
Tendencias de los mercados – SNR > 1/2π
Hice una rápida comprobación en R utilizando el código
alcance<- cociente de $ audnzd[cociente de $ audnzd <= límite]
longitud(alcance)/longitud(cociente de $ audnzd)
[1] 0.6083298
Según esta pauta áspera, las gamas del mercado 60% de la época y las tendencias 40% del tiempo. If I use 1/π as the barrier for a strong trend, la frecuencia relativa se reduce a sólo 8%-12%, dependiendo del instrumento.
Conclusión: If you wait for the SNR to reach the weak trend zone above 1/2π before accepting any trend trades, a continuación, aproximadamente 1 en 5 los comercios deben experimentar una tendencia significativa.
La lógica funciona de la siguiente manera:
- 40% el tiempo se gasta en una tendencia
- 8-12% el tiempo se gasta en una fuerte tendencia
- 8/40 = 0.2, que es 20%. Pares fuertemente tendencias pueden experimentar hasta 30% tendencias significativas.
¿Cómo crees que deberíamos usar el SNR en una estrategia comercial? Comparta sus ideas en la sección de comentarios.