Los números de Fibonacci son la base de algunas herramientas valiosas para los comerciantes de divisas mecánicas. Ratios de Fibonacci son especialmente útiles para la determinación de los posibles niveles de soporte y resistencia para los precios de la divisa en el futuro cercano.
Los comerciantes les gusta encontrar de alta probabilidad set-ups para comercios. Todavía, más allá de simplemente la negociación en la misma dirección de la tendencia actual, it’s difficult to systematically increase the chance of success without using at least one predictive indicator.
La mayoría de los indicadores son indicadores rezagados, pero los ratios de Fibonacci pueden ser verdaderamente predictivo. A diferencia de los indicadores de retraso de uso común, Los números de Fibonacci pueden ayudar a hacer predicciones sobre los precios futuros movimientos independientemente de la tendencia subyacente.
Indicadores de Fibonacci parecen ser indicadores especialmente eficaces para el comercio el EUR / USD y GBP pares de divisas / JPY. Y, marcos de tiempo de trabajo un día mejor para mí. Marcos de tiempo de una hora y cuatro horas también la van a trabajar, aunque requieren una gama de otros indicadores para mostrar la confirmación apropiada.
I’ve enjoyed good success in using Fibonacci calculations along with a few other carefully-chosen indicators in my mechanical trading strategies.
El significado de los números de Fibonacci
Los números de Fibonacci son secuencias de números matemáticamente útiles que se producen constantemente en la naturaleza, así como en las finanzas. These sequences are very common in plants – Many trees and other plants form their arrangements of sprouts, hojas, frutas y ramas de acuerdo con secuencias de Fibonacci
Estos números se denominan así por Leonardo Fibonacci, un matemático italiano nacido en el siglo 12. Durante su infancia y primera juventud en el norte de África, Fibonacci aprendió el sistema de numeración árabe-hindú. Se centró en la realización de cálculos matemáticos utilizando números arábigos, ya que eran más fáciles de manejar que los números romanos (YO, II, III, IV, V etc..) que se utiliza en Europa en ese momento.
En 1202, Fibonacci presentó su ahora famosa secuencia de números para los matemáticos y científicos europeos, junto con un tesoro de otras herramientas matemáticas indias y árabes en su libro titulado ábacos de Liber (Libro de Abacus, o Libro de los cálculos).
Fibonacci’s teachings were well-received in Europe. Las primeras aplicaciones de su trabajo incluyen fórmulas para la contabilidad comercial y teneduría de libros, el cálculo de los intereses, la conversión de pesos y medidas estándar, y otras herramientas aritméticas.
Hoy, Fibonacci numbers continue to be used to calculate the “Golden Ratio” as well as the “Golden Rectangle,” which are incorporated as a rule of artistic-design proportion for many works of art, edificios y muebles.
Bajo las reglas del rectángulo de oro, por ejemplo, la relación del lado largo del objeto en comparación con el lado corto será normalmente 1.618 o similar.
Esta proporción se cree que es muy estéticamente agradable para el ojo humano, Por lo tanto, y se utiliza a menudo para fines de diseño. Hay varias proporciones Coeficiente de oro, todo ello basado en los valores de Fibonacci por sus dimensiones.
Otros usos de los números de Fibonacci incluyen algoritmos informáticos para búsquedas en Internet, y métodos para conectar los sistemas electrónicos distribuidos y paralelos. También, Ratios de Fibonacci son utilizados por los comerciantes experimentados en busca de indicadores predictivos.
Cómo calcular los números de Fibonacci
En matemáticas, Números de Fibonacci incluyen la siguiente secuencia de números enteros: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 etcétera. El comienzo dos números pueden ser designados como sea 0 y 1, o 1 y 1, dependiendo del punto de partida elegido.
Secuencias de Fibonacci muestran interrelaciones: Cada número subsiguiente en la serie será la suma de los dos números anteriores. Y, cualquier número particular en la secuencia será de unos 1.618 veces el tamaño del número anterior.
Expresado matemáticamente, una secuencia de números de Fibonacci Fn se calcula como:
F(n) = FA-1 + FA-2 y F(0) = 0, y F(1) = 1
Expresado en fracciones, por ejemplo, los valores racionales más cercanos utilizados para calcular los ratios de Fibonacci de oro son 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, y 34/21.
Así, al calcular los porcentajes dimensionales de valores de Fibonacci para las fracciones de enteros los valores son siempre alrededor 61.8%, por ejemplo:
• Eight divided by 13 es 61.5%
• Thirteen divided by twenty-one is 61.9%
• Twenty-one divided by thirty-four is 61.7%
La relación de Fibonacci 61.8% representa la media de oro o de oro del coeficiente. Esto es generalmente la relación retroceso más fiable cuando el comercio de los retrocesos de Fibonacci. Programo mi sistema de comercio mecánica para centrarse en la capacidad de predicción de esta 61.8% proporción.
Los otros dos ratios de Fibonacci de uso común en el mercado de Forex son 23.6% y 38.2%, que se utilizan con frecuencia para fines de cálculo de los retrocesos de corto plazo, y stop-loss o niveles trailing-stop.
Durante una fuerte tendencia, un retroceso mínimo se predijo en alrededor 38.2% y durante una tendencia más débil un retroceso se espera que a eso de 61.8%. Por supuesto, un retroceso completo sería 100%, que anularía el movimiento actual.
Más allá de los tres niveles de retroceso antes mencionados, muchos comerciantes de divisas también utilizan los retrocesos de Fibonacci en 50% y 100%, que se muestran como líneas en la tabla de abajo.
It’s important not to confuse the different Fibonacci levels. Cuando la conciliación de un nivel de Fibonacci a la acción real de precio, asegúrese de usar los mismos puntos de referencia cada vez que la consistencia. Y, Siempre mantener la atención en la negociación de la dirección general de la tendencia para el período de tiempo específico que se están negociando.
Niveles de Fibonacci en el mercado de Forex
En el mercado de Forex, Los números de Fibonacci ayudan a predecir los cambios en las tendencias de los precios, así como el potencial de retroceso, niveles de extensión y expansión. Estos indicadores se pueden calcular de forma rápida y sencilla progammed en los sistemas de comercio mecánica asesor experto.
There are four Fibonacci studies commonly available in charting and trading software – Retracements, ventiladores, arcos, and time zones – and retracements are the most consistent in producing better trading results.
A retracement refers to the tendency of the price of a forex pair or other asset to “correct” after an especially large move. Niveles de retroceso son los niveles de precios a los que se espera que los precios para volver después de un movimiento contrario a corto plazo a la tendencia actual.
Durante un retroceso, el precio se encuentra con una superficie de soporte o resistencia, y se mueve desde una condición de sobrecompra o sobreventa de vuelta hacia su gama actual tendencia.
Retrocesos de Fibonacci en el mercado de Forex ofrecen un indicador bastante predictiva de los niveles de precios a corto futuras. Indicadores de Fibonacci son eficaces porque, después de un precio significativo mover hacia arriba o hacia abajo, muy a menudo los nuevos precios de soporte y resistencia son cerca de estos niveles.
En una carta gráfica, Retrocesos de Fibonacci se muestran como líneas horizontales que indican los niveles de soporte y resistencia clave. Estas líneas se pueden mostrar gráficamente dibujando varias líneas de tendencia entre los valores extremos, luego dividiendo distancias verticales de los principales ratios de Fibonacci.
Cuando se ve en un gráfico, muchas de estas oportunidades se ven como la cabeza y los hombros y los patrones de cabeza y hombros inversa-. Lo mejor de todo, they’re easy to spot using mechanical-trading software.
Un asesor de expertos bien diseñado puede utilizar cálculos Fibonacci con una estrategia de negociación mecánica con el fin de hacer predicciones sobre la velocidad del rayo de soporte y resistencia niveles próximos.
Niveles de Fibonacci de retrocesos predictores, extensiones y ampliaciones
Yo uso los ratios de Fibonacci para identificar oportunidades comerciales y calcular los puntos de entrada adecuados. Niveles de Fibonacci son especialmente útiles para la identificación de operaciones cuando las tendencias emergentes probablemente volver de nuevo a sus máximos o mínimos cercanos.
En el cuadro de abajo, the GBP/JPY currency pair’s rate recently fell, then “tested” near the previous support level before once again moving upward. It’s easy to program a mechanical trading system so that trading orders are executed when prices reach Fibonacci retracement levels.
En el presente ejemplo, las líneas de retroceso de Fibonacci indican posibles niveles de soporte y resistencia como el precio parece que va a continuar moviéndose hacia arriba. Si la tendencia al alza parece, sin embargo, el precio está por debajo de un determinado nivel de retroceso, el inmediatamente superior relación de Fibonacci es un nivel de resistencia de techo probable.
Durante una tendencia a la baja, the opposite applies – The nearby Fibonacci levels indicate probable support levels at which forex traders will buy GBP/JPY, que puede revertir la tendencia a la baja.
Los usos más valiosos para los números de Fibonacci son determinar los niveles de retroceso probables en la dirección de la tendencia actual, y determinar los niveles de extensión / proyección en el futuro. También, mediante el uso de tres valores de pivote, Números de Fibonacci también se pueden usar para determinar los objetivos de expansión para precios, demasiado.
Además de los retrocesos de predicción, Números de Fibonacci también se pueden utilizar para calcular extensiones. Niveles de extensión son los precios que se espera que los brotes de acné y otros va más allá de la gama actual para llegar.
Expresado matemáticamente, extensiones son los mueve más allá 100% de la relación de Fibonacci dado. Los niveles más utilizados son 1.00 (100%), 1.272, 1.618, 2.00 (200%), y 2.618.
Por ejemplo, para encontrar el nivel de extensión durante una nueva tendencia bajista, un sistema de comercio mecánica calculará el próximo nuevo nivel de soporte a un bajo-a-alto valor mayor que 100%, ya que el antiguo nivel de soporte se violó.
También, durante una nueva tendencia alcista, el sistema se ejecutará la extensión de alto a bajo a fin de determinar los niveles de resistencia potenciales; estos pueden ser utilizados como objetivos de beneficios o trailing stops.
La tercera vía principal del uso de los números de Fibonacci en el mercado de Forex es calcular los niveles de precios de expansión. Precios objetivos de expansión se determinan usando tres puntos de precio en lugar de dos como se utiliza para el cálculo de los retrocesos y extensiones.
Por ejemplo, to determine expansion price levels for “buys,” the mechanical trading system uses two major lows and one major high in order to calculate resistance. To calculate target support levels for “sell” positions, el sistema utiliza dos grandes altos y un bajo precio mayor. Los niveles de precios más comunes utilizados para expansiones son 1.618, 1.00 y 0.618.
La gestión del riesgo y la volatilidad
El más largo es el período de tiempo utilizado para señalar el comercio, menor será el riesgo de la volatilidad en general. Los retrocesos en periodos de tiempo cortos son menos fiables que los que en períodos más largos. Como se indicó anteriormente, Yo prefiero al comercio basado en datos diarios en lugar de números por hora o cuatro horas de precios.
La volatilidad puede afectar en gran medida los precios a corto plazo. Se puede sesgar los niveles de resistencia y soporte, y causar señales falsas y picos. It may seem difficult to determine which level of Fibonacci retracement should rule the expert advisor’s actions.
Setting the rules for stop-loss and trailing-stop orders requires caution – Short-term retracements may be narrow. Si se usa con cuidado, Retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para establecer órdenes de límite de stop-loss.
Como ejemplo, if price is trending up and I’m in a long position, my software would place a stop-loss order just below the price’s latest low swing. Esto puede convertirse en un nuevo nivel de sostenimiento de los precios o la recuperación, o establecer un nuevo rango de cotización antes de que el precio cae una vez más a través de su nivel anterior de apoyo.
By setting the mechanical trading system’s rules to enter a stop-loss order just slightly under the appropriate Fibonacci retracement level, Puedo participar en la mayoría de los brotes hacia arriba sin extender demasiado los límites de riesgo.
In a “short” trade during a downtrend, el sistema utiliza un disparador de stop-loss ajustado a un precio un poco más de la alta oscilación del retroceso, ya que este es un nivel de resistencia probable. Al establecer las órdenes de stop-loss justo más allá de la última oscilación lejos, sea largo o corto, esto significa que la orden stop-loss se activa sólo si la resistencia / soporte está realmente roto.
Igualmente, trailing stops se pueden establecer mediante los niveles de retroceso de Fibonacci de corto plazo. Los posibles niveles de retroceso son calculados por el sistema de comercio mecánica en tiempo real, utilizando los ratios de Fibonacci próxima de orden inferior. De esa manera, el comercio está cerrado cuando el movimiento de los precios ha seguido su curso, pero mientras que el comercio sigue siendo rentable.
En cuanto a tamaño de la posición, Yo uso no más de 2% de la cuenta de capital para cada comercio no correlacionada. Y, mi sistema de comercio de mecanizado asigna no más de 1% de la equidad a cada una de dos oportunidades de comercio correlacionados, por ejemplo, dos operaciones simultáneas en los pares de divisas correlacionadas.
I’ve found it best not to rely on Fibonacci-based signals alone. Las señales de retroceso funcionan mejor junto con indicadores de impulso. Ratios de Fibonacci ofrecen configuraciones fiables para comercios, y yo programo mi sistema de comercio mecánico para utilizar otros indicadores para la confirmación.
Señales de trading a corto plazo se deben considerar siempre en términos de tendencias a largo plazo. Momentum indicators help confirm that I’m trading in the correct overall direction of the market. También, también puede utilizar MACD o estocásticos osciladores con ratios de Fibonacci para confirmar los puntos de entrada.
El mercado de Forex Fibonacci
Ratios de Fibonacci son útiles para predecir naturales, retroceso y extensión niveles orgánicos de precios de la divisa. Cuando se utiliza con indicadores de impulso y otras herramientas para la confirmación, que ofrecen pistas predictivos valiosas sobre futuros movimientos de precios.
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