Uno de mis programas de TV favoritos es Nova en PBS, que recientemente demostró una función de hora de duración en la historia de las matemáticas. Ahora sé que pondría a la mayoría de ustedes a dormir, Pero mi reacción inicial fue, “Dulce!”.
No dos minutos en el show, el moderador comienza a discutir el número pi (Π) y todos los lugares inusuales donde demuestra para arriba. Lo ’ es no sólo la relación de una circunferencia con el diámetro de un círculo. Aparece en las estadísticas y, Curiosamente, en la distancia entre un río ’ s sendero y su distancia en línea recta.
Mira el mapa del río Brisbane arriba. La línea azul es el río mientras que la línea roja es la distancia directa. Si usted toma la distancia de la línea azul viaja con todos los wiggles y se dobla en el río, luego dividirla por la distancia de la línea roja, Deberías tener una relación de aproximación de π.
Será la proporción de la pi exactamente igual de río? No. Pero si tomas la relación de todos los ríos del mundo, Entonces los medios juntos, Búscate algo muy cercano a π.
Esto se aplica a forex?
La campana de alarma inmediatamente sale en mi cabeza. “Wow, Tal vez puedo usar eso para el comercio!”
Así, Hice una carrera loca para la oficina. Hablo en serio, como un completo en sprint 30 pies de carreras para conseguir una pluma y un papel.
La idea de forex es un poco diferente. Lo ’ es posible que el precio no ir a cualquier parte 50 bares. Se puede mover 0 Pips.
Si antes la fórmula río de distancia a pie y es igual la distancia 0, matemáticamente le pasan cosas malas. Hice un pequeño ajuste y decidió comparar la caminata/distancia, el inverso. El resultado esperado es ahora 1/π.
Analizar el poder de Pi en R
R es una de mis favoritas análisis plataformas. Si te ’ d como el código que, Puedes descargar lo.
Los datos del precio es fácil. Ir a MT4 y haga clic en archivo, Guardar. El gráfico seleccionado entonces puede guardar los datos de. El código R abre el csv y realiza el análisis de. Cada lista tendrá este aspecto después de procesar los datos de MT4.
El último paso es tomar la media de la columna del cociente de la extrema derecha.
Empecé haciendo eso por los pares de divisas diferentes en los gráficos de H1 y encontró algo extraño
Moneda | Periodo De Tiempo | Significa Ratio |
---|---|---|
EURUSD | H1 | 0.1614123 |
AUDNZD | H1 | 0.145748 |
GBPJPY | H1 | 0.1587237 |
USDSEK | Diario | 0.182126 |
1/Π = 0.318
El promedio de los valores de la tabla es 0.162.
1/2Π = 0.159
Ahora estamos en algo interesante! La relación de distancia al movimiento o cualquier moneda parece que puede ser 1/2π. Hasta ahora sólo he analizado un puñado de cartas. Esto no es concluyente, Pero es una interesante observación temprana.
Gráficos
Esto es para aquellos que más analíticamente inclinado. Los histogramas de frecuencia de distribución de probabilidad de estos pares de divisas muy diferentes parecen tener pendientes iguales, Si usted normaliza los valores de frecuencia.
Procesamiento digital de señales
En la medida que he pensado en esta idea, más que me doy cuenta que es un puro concepto de procesamiento de señal digital (DSP).
Ingenieros analizar señales así y lo llaman el señal / ruido. La idea es simple – cuánto cuesta real la información está contenida dentro de los datos observados?
Usando 1/2π como nuestra supuesta barrera, Ahora tenemos una manera conveniente para categorizar las condiciones del mercado.
Que van a los mercados – la relación señal a ruido (SNR) <= 1/2Π
Tendencias de los mercados – SNR > 1/2Π
Hice una rápida comprobación en R utilizando el código
alcance<- cociente de $ audnzd[cociente de $ audnzd <= límite]
longitud(alcance)/longitud(cociente de $ audnzd)
[1] 0.6083298
Según esta pauta áspera, las gamas del mercado 60% de la época y las tendencias 40% del tiempo. Si usar 1/π como la barrera con una fuerte tendencia, la frecuencia relativa se reduce a sólo 8%-12%, dependiendo del instrumento.
Conclusión: Si esperas a que el SNR hasta llegar a la zona de tendencia débil por encima de 1/2π antes de aceptar cualquier tendencia oficios, a continuación, aproximadamente 1 en 5 los comercios deben experimentar una tendencia significativa.
La lógica funciona de la siguiente manera:
- 40% el tiempo se gasta en una tendencia
- 8-12% el tiempo se gasta en una fuerte tendencia
- 8/40 = 0.2, que es 20%. Pares fuertemente tendencias pueden experimentar hasta 30% tendencias significativas.
¿Cómo crees que deberíamos usar el SNR en una estrategia comercial? Comparta sus ideas en la sección de comentarios.