Comerciantes cuantitativas están constantemente frustrados por indicadores de impulso que parecen funcionar bien en pruebas retrospectivas sobre muestras grandes de datos que luego no funcione así avanzar.
No hay escasez de indicadores que podrían funcionar en el futuro. La parte difícil para los desarrolladores de estrategia es determinar cuáles son los más propensos a entregar realmente sólidos resultados.
Ivannp de Quintuitive ha armar una canasta de diferentes indicadores que cree que podría funcionar bien en el futuro. Su plan es llevar a cabo un proceso de pruebas similares en cada uno de ellos en un intento de identificar las fortalezas y debilidades de cada indicador.
El primer indicador que se rompió fue públicamente el indicador DVI, que fue creado por David Varadi e introducido en 2009. Ivannp comienza su análisis del indicador DVI dando una breve explicación de cómo funciona el indicador:
El indicador oscila entre DVI 0 y 1. La estrategia básica para el comercio que, es entrar en corto si el cierre está por encima de 0.5, y una larga de lo contrario. A pesar de su simplicidad, esta estrategia es bastante éxito.
Él continúa produciendo resultados backtesting de comercio el indicador DVI del SPY desde sus inicios a través de 2009. Sus resultados son en su mayoría positivos:
Como era de esperar (por el desempeño de la estrategia básica), 0.5 seems like a good entry point. The returns are consistently positive below and negative above.
Las posiciones largas (abajo 0.5) observar bastante agradable, aunque no es perfecto, mejora menor es el valor del indicador.
Así, uno puede considerar estrategias que aumentan el tamaño de la posición que el indicador se mueve más bajo.
También da cuenta de una interesante peculiaridad que aparece en las posiciones cortas:
La observación más sorprendente es que los retornos son positivos (pérdida de los oficios) para las mediciones de DVI superiores a 0.9!
Esto parece sugerir que una vez que pasa el valor 0.9, salir de un corto, o incluso entrar en un largo, puede mejorar la rentabilidad.
Ivannp continúa sumergiéndose aún más en su análisis del indicador DVI. Su conclusión es que el indicador podría ser un componente muy útil de un S&P 500 sistema de comercio basado:
Mi conclusión es que el DVI es realmente, realmente bueno en el SPY.
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