Osciladores estocásticos pueden ser una herramienta valiosa para los operadores de divisas mecánicas. Todavía, comerciantes suelen utilizar el estocástico junto con numerosos indicadores relacionados, y los resultados son generalmente aburrida.
Al igual que algunos otros comerciantes, He encontrado que el uso de un solo oscilador estocástico generalmente no produce ganadores consistentes. Uno estocástico por sí mismo no parece producir ganancias alucinantes.
La buena noticia es que un sistema de compraventa de divisas estocástica dual puede producir excelentes resultados. He descubierto que una estrategia ganadora se puede construir sólo en base a los indicadores estocásticos duales, con muy poco más que el desorden de la imagen.
He disfrutado de excelentes resultados mediante el uso de dos osciladores estocásticos juntos - una lenta, y el otro rápido - con el fin de encontrar las oportunidades comerciales.
Cuando se utiliza con los parámetros adecuados, un sistema programado para supervisar los indicadores estocásticos duales puede señalar cuando el precio de un par de divisas es una tendencia aún sobre extendido durante un período de retroceso a corto plazo.
Esta doble estrategia estocástico se centra en el comercio cuando los dos indicadores están mostrando valores opuestos extremos. Cuando tanto el estocástico rápido y lento están en o cerca de los valores límite designados, señala una oportunidad comercial.
Yo uso mi sistema de comercio mecánica para observar tales condiciones, y entrar en un comercio cuando el precio está a punto de volver a la continuación de esa tendencia. Para mí, que es una buena, sencillo sistema de compraventa de divisas que funciona muy bien en su propia, sin añadir otro, indicadores más complejos.
He utilizado esta estrategia para el comercio a través de una variedad de marcos de tiempo de quince minutos a diario. He tenido resultados particularmente buenos cuando se utiliza esta estrategia para el comercio de EUR / USD en los marcos de tiempo por hora, y funciona especialmente bien para los comercios "cortas" en este par de divisas.
El fondo de osciladores estocásticos
El primer oscilador estocástico básico fue desarrollado a finales de 1950 por el analista financiero Dr. George C. Carril. La palabra en sí estocástico se deriva de una palabra griega que significa "objetivo" y de las finanzas en general la palabra generalmente se refiere al patrón aparentemente aleatorio de valores en torno a un valor objetivo dado.
Estocástico se basan en la idea de que durante una tendencia alcista precios se mantendrán igual o superior al precio de cierre del período de tiempo anterior. Igualmente, durante una tendencia bajista precios se mantendrán igual o inferior al precio de cierre del período de tiempo anterior.
Este fácil de calcular oscilador fue uno de los primeros indicadores utilizados por los técnicos en busca de una idea de los movimientos de precios. Es un indicador de momento, y refleja los niveles de soporte y resistencia.
Cuando se desarrolló por primera vez este concepto, Dr. Carril abogó por el uso de líneas de tendencia divergentes y convergentes elaborado de acuerdo con el estocástico. Y, durante el primer uso por el Dr.. Lane y otros, osciladores estocásticos se utilizan generalmente con otras herramientas como Elliot Waves y retrocesos de Fibonacci para mejor momento.
Con respecto a los pares de divisas de comercio y otros activos, el término "estocástico" se refiere a la ubicación del precio actual en relación con su reciente rango de precios durante un período determinado de tiempo.
Parte del razonamiento detrás de los indicadores estocásticos es que un precio de la divisa tiene una tendencia a cerrar cerca del extremo de su reciente rango de precios ante un punto de inflexión. Una estrategia estocástico trabaja para predecir los puntos de inflexión de precios comparando el precio de cierre de un par de divisas a su reciente rango de precios.
Los valores se trazan en un gráfico como una o más bandas que oscilan alrededor de un eje o entre un conjunto de valores límite. Sistemas de comercio mecánicos y asesores expertos hacen que sea fácil de configurar los programas de comercio de divisas que incorporan indicadores estocásticos.
Cómo calcular rápida, osciladores estocásticos lentos y completas para el mercado de Forex
Antes de seguir adelante para discutir la estrategia dual de compraventa de divisas estocástico, Voy primero a sentar las bases mediante la definición y descripción de los conceptos subyacentes oscilador estocástico.
El estocástico básico único compara el precio de cierre de un par de divisas para su gama global de los precios durante un período determinado de tiempo mediante el uso de dos líneas o bandas.
La línea denominada% K refleja el precio actual de mercado para un determinado par de divisas. La línea% D sirve para "suavizar" la línea% K mostrando el precio del par de divisas como una media móvil.
Hay tres tipos generales de indicadores oscilador estocástico se utilizan en el mercado de Forex: Rápido, lento y lleno. El "rápida" se basa en Dr.. Ecuaciones originales de Lane para% K y% D. Cuando se ve en la versión rápida, %K parece bastante agitado. %D es la media móvil de tres días de% K.
Durante el primer uso de la estocástica para el comercio, Dr. Carril invocado% D para producir "comprar" o "vender" las señales de acuerdo con divergencias bajistas y alcistas. A diferencia de la estrategia dual estocástica, cuando los comerciantes utilizan un solo indicador estocástico, que utilizan% D por sí mismo, y se llama la "línea de señal."
Desde% D en el oscilador "rápida" se utiliza para generar señales de, el oscilador "lento" se introdujo para tomar ventaja de esto por sí mismo. El oscilador estocástico lento utiliza una de tres días SMA para suavizar% K, que es exactamente equivalente a la función de% D en el oscilador rápido.
Así, en las estrategias individuales estocásticos, %K en el lento oscilador es igual al% D del oscilador rápido.
El oscilador estocástico básica
%K es 100 x [Precio de cierre menos más bajo precio de períodos de tiempo N] / [Mayor Precio de períodos de tiempo N menos más bajo precio de N períodos]
y
%D es 100 x [Mayor Precio de (N menos un número menor) períodos de tiempo] / El precio más bajo de (N menos un número menor) períodos de tiempo]
La primera ecuación calcula el intervalo entre la alta y la baja del precio del par de divisas en un período de tiempo determinado. La evolución del par de divisas se expresa como un porcentaje de ese rango: 100% representa el límite superior de la gama y 0% representa la parte inferior de la gama, durante el periodo de tiempo elegido.
Estocástico rápido
Fast% K es igual al cálculo básico% K
Fast% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de rápido% K
Estocástico lento
Slow% K es igual Fast% K suavizada mediante la aplicación de un promedio móvil simple de tres periodos
Slow% D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de lento% K
Estocástico completa
El oscilador estocástico completo se calcula de esta manera:
Completo% K es igual Fast% K suavizado por un N-período de media móvil simple
Completo% D es igual a un promedio móvil simple de N-período de Full% K
La sensibilidad de un oscilador estocástico a la volatilidad del mercado puede reducirse realizando ajustes en los períodos de tiempo, así como por el uso de diferentes promedios móviles para el valor de% D.
Los valores de uso más común de N utilizados para el solo, procesos estocásticos básicos son plazos de 5, 9, o 14 unidades. Muchos comerciantes establecidos en N 14 períodos de tiempo con el fin de representar una muestra de datos suficientes para cálculos significativos. Usted puede experimentar con un número diferente de periodos, y esto puede afectar los resultados de la estrategia.
%K por sí misma se conoce como el valor "estocástico rápido". Para los indicadores estocásticos individuales, %D es generalmente ajustado a igual a un promedio móvil de 3 períodos para% K.
La única estocástico% D se calcula utilizando la última 3 valores de% K con el fin de llegar a un promedio móvil de 3 períodos para el estocástico% K. Esto crea un valor "suavizada" para% K.
Desde% D representa la media móvil de% K, que se llama el "estocástico lento" porque reacciona algo más lentamente a los cambios de precio de la divisa de par que el valor de% K hace.
Cuando se utiliza% D por sí mismo, sólo hay una señal válida única - La divergencia entre el precio del par de divisas y% D.
Por supuesto, para mi estrategia estocástica dual como esbozo a continuación en este artículo, Yo uso dos conjuntos diferentes de los períodos de tiempo.
Como se indicó anteriormente, los cálculos estocásticos clásicos se basan en una media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA). Sin embargo, para la estrategia estocástica dual se describe a continuación, También utilizo un promedio móvil exponencial adicional (EMA) como un indicador de confirmación independiente.
La estrategia de comercio de divisas dual estocástica
En contraste con los indicadores de un solo estocásticos básicos descritos anteriormente, una estrategia estocástica dual proporciona un mayor número de operaciones ganadoras.
Mi dual estocástica estrategia de comercio de divisas se basa en combinar juntos un estocástico rápido y lento y en espera de oportunidades cuando los dos indicadores diferentes están en extremos opuestos. Defino los extremos que sean al menos el 20% y 80% niveles, si no más cerca de 0 y 100%.
La doble estrategia es simple - El único otro indicador que uso junto con el conjunto de la estocástica es una media móvil exponencial de 20 períodos (20 EMA), aunque incluso eso no es esencial. O, como alternativa, confirmase señales utilizando la banda media de las bandas de Bollinger.
En MetaTrader, los parámetros que se pueden establecer para los dos (dual) conjuntos de procesos estocásticos son:
Estocástico rápido
- %Período K es 5
- %D es período 2
- Disminución es 2
- Mínimo fijo es 0
- Máxima fija es 100
Estocástico lento
- %Período K es 21
- %D es período 4
- Disminución es 10
- Mínimo fijo es 0
- Máxima fija es 100
Combino tanto de los osciladores estocásticos en la misma ventana en la tabla MetaTrader. Es fácil de hacer - Sólo tiene que colocar la primera estocástico en el gráfico, a continuación, arrastre el otro de la ventana y caer hacia abajo en la parte superior del primer indicador. A continuación, introduzca los ajustes en el cuadro de diálogo.
Dual-estocástico reglas comerciales
Las normas comerciales son fáciles. El sistema de comercio mecánica está programado para esperar fuertemente trending precio, y esté pendiente de los procesos estocásticos para estar en extremos opuestos, cerca de los valores límite. Para la confirmación, el sistema busca un patrón de vela de señalización de una reversión después de un breve retroceso a la 20-período de EMA.
El siguiente gráfico EUR / USD muestra algunos ejemplos de las oportunidades comerciales. Los círculos muestran tres posibles puntos de entrada para operaciones "cortas" en una tendencia bajista general. Ejemplos 1 y 2 son señales claras. Ejemplo 3 es marginal, ya que el estocástico lento apenas comienza a moverse hacia arriba lejos de la zona de sobreventa.
En el Ejemplo 1, señalar en particular que el estocástico lento (la banda amarilla) es bastante sobrevendido, y, al mismo tiempo, el estocástico rápido (banda de color azul) acaba de terminar yendo más allá del límite de sobrecompra extrema.
El siguiente gráfico EUR / USD muestra un "corto" punto de entrada del comercio típico durante una tendencia bajista bien confirmada. En particular, tenga en cuenta el plano, banda estocástico lento sobreventa (amarillo), junto con el (azul) afilado gancho hacia abajo de la banda estocástico rápido por debajo del límite de sobrecompra.
Tenga en cuenta también que el 20 EMA fue tocado. El indicador EMA separado proporciona la confirmación de la señal mostrada por los osciladores estocásticos. También, también vale la pena destacar que a pesar de que la vela bajista no es un "clásico" de tipo envolvente, Todavía se confirmó por los candelabros posteriores.
En el gráfico de EUR / USD por debajo, Ejemplo 1 muestra un comercio típico "corto". El estocástico lento (amarillo) es plana y de tocar el límite de sobreventa, mientras que el estocástico rápido (azul) ha tocado el límite de sobrecompra.
Ejemplo 2 muestra una señal de que se ve a los amantes de velas como un clásico patrón bajista "estrella de la tarde" en la 20 EMA, pero aún se requiere un apretado stop-loss para poder salir en punto de equilibrio.
Entrada y salida
Este último ejemplo de arriba es un buen recordatorio de que el estocástico doble estrategia de comercio de divisas se utiliza mejor con un sistema de comercio mecánica programada con la firma trailing-stop y stop-loss normas para garantizar que usted monta los ganadores por el mayor tiempo posible, y reducir al mínimo las pérdidas.
Como se ilustra en los gráficos anteriores, la estrategia funciona mejor para mí con los "cortos". programo mi sistema de comercio mecánica de dar la orden de "vender" para 2% de mi cuenta de patrimonio cuando las dos bandas estocásticos tocan los respectivos límites de sobrecompra y sobreventa, y la señal se confirma por el tacto precio en o cerca del 20 EMA.
El orden de stop-loss se coloca exactamente en 20 pips por encima de mi punto de entrada. El sistema se mueve mi pedido trailing-stop junto detrás del actual nivel de precios durante operaciones exitosas, por lo general a una distancia de 10 Pips.
La estrategia dual estocástica de compraventa de divisas es simple
La principal ventaja de esta estrategia es su simplicidad. En lugar de depender de la naturaleza "dudoso" de un solo indicador estocástico, o la complejidad de múltiples capas de indicadores, un conjunto de dos osciladores estocásticos funciona muy bien para mí. La estrategia es fácil de entender, y es fácil de programar para los sistemas de comercio mecánicos.
¿Usted ha estado utilizando osciladores estocásticos en su propio comercio?
Geoffrey Lowes dice
Simple pero muy eficaz, como todos los sistemas de comerciales deben y necesitan ser ( Beso )
Shaun Overton dice
Esa es la única manera de hacer que los sistemas.
Eric dice
Yo comercio basado en el mismo tipo de configuraciones visuales, Pero generalmente sólo tiene que utilizar la mitad de la banda de bollinger estándar (20 Massachusetts) con un rápido vistazo a MACD para confirmar que se desvanece el retrace. Voy a tener que añadir el doble estocástico a mis otros indicadores confirmantes! Excelente artículo!
Shaun Overton dice
Esa es una gran idea añadir otros indicadores que confirman.
Daniel Artic dice
excelente indicador para la aprobación de la señal. Me gusta mezclarlo con ímpetu-señales en cortos plazos.
Shaun Overton dice
Estocástico es uno de mis favoritos.
Robert Perritt dice
Shaun, ¿tiene esta disponible en un EA en venta? Me encanta la simplicidad!
Shaun Overton dice
Yo no, pero como usted sabe, También me siento atraída por simples, las ideas básicas de la estrategia.
Paul Nelson dice
hmmm, Shaun me gracias por ese artículo sobre procesos estocásticos. De hecho, Tiré estas cosas de mis herramientas analíticas. Tal vez se me permite mezclar los dos- 1. Algo enfoque hacia la mezcla -un candelabro de la puntuación sb y procesos estocásticos. si esto es 75%, posición abierta sell. si esto es 25%. posición de compra abierta. pero combinar los dos- estocástico como el enfoque algo. Su tiempo de prueba de mi parte. De nuevo, Los felicito por su excelente trabajo. Que Dios te bendiga y su trabajo..
Paul Nelson
Shaun Overton dice
gracias Paul!
ellos dice
Hola Shaun, ¿tiene alguna prueba de nuevo las estadísticas como ganar% zscore etc.… también cualesquiera otros ajustes para plazos superiores ? ¿Ha utilizado este para hacer pivotar el comercio en el diario ?
Shaun Overton dice
No tengo ningún pruebas retrospectivas disponibles, ya que no he encontrado ellos. Asimismo, no tengo ninguna experiencia personal de comercio éste.
Antonio dice
Guau, No se me había trazado de doble estocástico. Creo que tengo que pagar a alguien para programarlo para mí. Shaun, que programó el suyo?
Shaun Overton dice
Se puede superponer directamente en MT4… sin necesidad de programación. La caída de la segunda indicador a lo largo del primer indicador y no en la tabla primaria.
Beremako dice
Gracias tanto Shaun, Voy a tratar ou
Shaun Overton dice
Por favor, infórmeme su progreso.
Tshiamo dice
hola Shaun qué calendario y los pares es el sistema más adecuado para?
Shaun Overton dice
Usted querrá evitar los monstruos de tendencias como RUB o JPY. Es mejor quedarse con una cruz al igual EURCHF o par AUDNZD.
ike dice
Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga
Shaun Overton dice
Gracias, Ike!
Dan dice
Usted debe entrevistar a Bill joven en GoForexPro. Él hace algo muy similar a esto en su sala de comercio libre y es increíblemente exitosa. gracias por la gran escritura.
Dru dice
Hola Shaun,
Yo uso una técnica similar utilizando RSI, mismo principio subyacente. Actualmente se coloca en 93% ganar tasa basada en algo más de 300 oficios (el tamaño promedio de la pérdida <= Tamaño medio de la victoria) – para que pueda Imaging estoy feliz :-). Obviamente, este método funciona mejor en tendencias de mercado y hay que elegir cuidadosamente plazo. Trading vivir en EURUSD / EURJPY / XAUUSD / XTIUSD más cualquier cosa que se ve a la derecha :-). Un buen método es jugar con la configuración de nuevo a TestTestTest-período!!
Shaun Overton dice
Hey Dru,
Eso es impresionante y felicitaciones por su éxito. Muchas gracias por compartir tus ideas!
supaman dice
Hola Shaun
fantástico… Gracias muy much.May Dios los bendiga
Shaun Overton dice
Gracias!
Sandro dice
Lo sentimos, pero no hablo Inglés y usar el traductor de Google .
Hay un indicador de la estrategia dual Stochastic§ ?
Shaun Overton dice
Sí. El artículo explica cómo superponer dos indicadores estocásticos en MT4.
Ronald dice
¿Utilizamos 'Bajo / Alto’ o "Cerrar / Close’ para el estocástico 'Precio Campo’ ajuste? Y 'Método MA’ es simple', 'Suavizada', 'Exponencial’ o…?
Saludos para compartir esta técnica comercial!
Shaun Overton dice
Puede utilizar cualquiera, pero me he dado cuenta que Cerrar / Close es menos ruidoso.
Dmitry dice
Estimado Ronald!
No importa qué método utilizar MA – no funciona!
Shaun Overton dice
¿Cómo llegar a esa conclusión?
Ir Rodríguez dice
Shaun gracias.
estrategia simple pero muy eficaz.
muchas gracias.
Shaun Overton dice
De nada. Me alegro de que lo disfruté!
Andy dice
excelente sistema de, que predice con exactitud el punto de entrada, Sin embargo, estoy totalmente confundido en cuanto a la acción. Puede usted explicar de manera clara Inglés cuando más & arriba 20/80 se trata de una inversión de la tendencia a largo plazo (par de días) o algo de un marco de tiempo más corto? (Estoy usando candelsticks 1 hora y como se sugiere). Entiendo el indicador, pero no saben qué medidas tomar, compra venta. Funciona bien, pero yo a menudo la acción opuesta. Gracias de antemano Shaun.
Shaun Overton dice
Gracias, Andy. Sobrecompra / sobreventa en una tendencia anticipa una de dos cosas. Vamos a usar una tendencia alcista como ejemplo porque es el más intuitivo. Si el mercado está en una tendencia alcista y el estocástico está sobrevendido (LA), a continuación, se puede esperar que se trata de una corrección de precios a corto plazo y una buena oportunidad de compra. Si el Estocástico está sobrecomprado en nuestra tendencia alcista, sugiere la posibilidad de que grandes movimientos ascendentes. Sin embargo, que es un momento extremadamente alto riesgo (es decir, un riesgo mudo) para entrar en el mercado. Es mejor esperar a que los retrocesos y dejar que los movimientos exagerados empujar a su comercio ya abierto en beneficios.
JP dice
Me gustaría probar este sistema. Sin embargo, Yo uso Estación de Operaciones de FXCM y estoy teniendo problemas para configurar la tabla. Estación de Operaciones tiene indicadores estocásticos rápidos y lentos, pero ellos se muestran en dos zonas diferentes en el fondo de mi carta y no saben cómo conseguir que en la misma zona. También, cada uno tiene dos líneas (K & D). ¿Alguna idea de cómo combinar los indicadores rápidos y lentos en una zona y sólo tienen una línea para cada?
Shaun Overton dice
Hola JP, No creo que eso sea posible. Pero si se llama la atención al cliente de FXCM, que le permite saber con certeza. +1 212 897 7661
JP dice
Gracias por responder. Voy a darles una llamada.