Als quantitative Händler, Wir gestalten unsere Strategien, basierte auf bestimmte Signale Handelsentscheidungen zu machen. Diese Signale können so einfach sein., oder so komplex wie wir wünschen.
Eine der grundlegendsten Arten von Signalen, die eine quantitative Strategie umsetzt ist ein gleitender Durchschnitt. Während diese Signale sind einfach zu verstehen und häufig genutzten, Es ist erstaunlich, wie effektiv sie sein können.
Eine aktuelle Post auf Forex Crunch diskutiert drei Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte Handelssignale generieren. Während keine dieser Methoden neu für uns ist, der Beitrag zur Verfügung gestellt, einer guten Erinnerung daran, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, einen gleitenden Durchschnitt in unsere trading-Strategien zu implementieren. Jede Methode hat ein anderes Ziel, aber sie können alle tragen zu einem profitablen Handelssystem.
Frequenzweiche Entry/Exit-Signale
Dies ist die gängigste Methode, dass gleitende Durchschnitte genutzt werden. Wir haben jede Menge Strategien fallen, mit dem gleitenden Durchschnitt ermitteln, wann betreten oder verlassen eines Handels. Dies ist die Grundlage für viele Trend nach Strategien.
Das grundlegende Konzept ist, dass, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über ein langsamer gleitender Durchschnitt kreuzt, einem Aufwärtstrend hat begonnen und die Strategie sollte eine long-Positionen. Dann, Wann kreuzt die schneller Durchschnitt wieder unter die langsamer gleitender Durchschnitt, der Aufwärtstrend ist zu Ende und die Strategie sollte seine Position zu verlassen und eventuell eine Short-position.
Eine Weiterentwicklung dieser Strategie besteht darin, eine dritte gleitender Durchschnitt irgendwo zwischen den schnellen und langsamen gleitende Durchschnitte sind. Diese Mitte gleitender Durchschnitt erlaubt Ihre Strategie schneller beenden, hoffentlich zu verhindern, geben wieder Gewinne.
Trend-Filter
Eine andere populäre Anwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Verwendung einer langfristiges gleitenden Durchschnitt als Trend-Filter für eine Strategie, die einige andere Kriterien für zu- und Abgänge verwendet. Zeigt sich nicht selten in der bedeutet Umkehr-Strategien entwickelt von Larry Connors und Cesar Alvarez.
Ein einfaches Beispiel hierfür wäre eine mittlere Rückfall-System, das nur kurzfristige Dips mitten in einem langfristigen Aufwärtstrend handeln will. Die Strategie könnte einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den allgemeinen Trend zu bestimmen. Dann, Wenn die allgemeine Tendenz ist, Es könnte ein anderes Symbol verwenden., wie RSI, um kurzfristige überverkauft Bedingungen zu identifizieren.
Andere Indikatoren Glättung
Gleitende Durchschnitte sind auch in vielen verschiedenen Indikatoren verwendet, um die Datensignale glätten. Die Signale, die ein Indikator erzeugt durchschnittlich ermöglicht einen Händler zu beseitigen einige der Lärm um ein klareres Bild von dem was tatsächlich in einem Markt passiert zu erhalten.
Zwei gute Beispiele für andere Indikatoren, die gleitende Durchschnitte zu nutzen sind die Stochastischer Oszillator und die MACD-Indikator. Stochastischer Oszillator verwendet die Linie %K, Das ist einfach ein gleitender Durchschnitt der Zeile %D, als Zugang/Abgang signal. Der MACD-Indikator basiert tatsächlich vollständig auf gleitende Durchschnitte.