Ist eines meiner Lieblings-TV-Shows auf PBS Nova, die zeigten kürzlich eine Stunde lang-Feature über die Geschichte der Mathematik. Jetzt weiß ich, dass setzen würde, dass die meisten von ihnen schlafen, aber meine erste Reaktion war, “Sweet!”.
Keine zwei Minuten in die show, der Moderator startet diskutieren die Zahl pi (π) und die ungewöhnliche Orte, wo es auftaucht. It’s not just the ratio of a circumference to the diameter of a circle. Es zeigt sich in der Statistik und, Seltsamerweise, in the distance between a river’s path and its distance as the crow flies.
Blick auf die Karte des Brisbane River oben. Die blaue Linie ist der Fluss, während die rote Linie die direkte Entfernung ist. Wenn Sie dem Abstand, die nehmen die blaue Linie fährt mit die Wiggles und knickt im Fluss, dann teilen Sie es durch die Entfernung der roten Linie, you should get a ratio approximating π.
Wird das Verhältnis der Fluss genau gleich pi? Nein. Aber wenn man das Verhältnis aller Flüsse der Welt, dann Durchschnitt sie zusammen, you should get something pretty close to π.
Dies gilt für Forex?
Die Alarmglocken läuten erlischt sofort in meinem Kopf. “Whoa, Vielleicht kann ich, die zu Handelszwecken verwenden!”
Also, Ich habe einen verrückten Bindestrich für das Büro. Meine ich ernst, wie eine voll auf sprint 30 Füße Rennen, um einen Stift und Papier zu bekommen.
Die Idee für Forex ist ein wenig anders. It’s possible for the price not to go anywhere in 50 Balken. Sie können verschieben 0 Zacken.
Wenn ich die Fluss-Formel von/zu Fuß benutzte und die Entfernung gleich 0, schlechte Sachen geschehen mathematisch. Ich habe eine kleine Anpassung und beschlossen, die Entfernung/Wanderung vergleichen, die inverse. The expected outcome is now 1/π.
Analysieren Sie die Macht der Pi im R
R ist einer meiner Lieblings-Analyse-Plattformen. If you’d like to the code that, Sie können Download Es.
Die Preisdaten ist einfach. Gehen Sie auf MT4 und klicken Sie auf Datei, Sie sparen. The currently selected chart can then save it’s data. R-Code öffnet sich der Csv und macht die Analyse. Jede Liste wird wie folgt aussehen, nach Verarbeitung der Daten MT4.
Der letzte Schritt ist das Mittel der Verhältnis-Spalte ganz rechts nehmen.
Ich begann zu tun, die für verschiedene Währungspaare auf H1-Charts und fand etwas merkwürdig
Währung | Zeitrahmen | Meine Ratio |
---|---|---|
EUR/USD | H1 | 0.1614123 |
AUDNZD | H1 | 0.145748 |
GBPJPY | H1 | 0.1587237 |
USDSEK | Täglich | 0.182126 |
1/π = 0.318
Der Durchschnitt der Werte in der Tabelle ist 0.162.
1/2π = 0.159
Now we’re on to something interesting! The ratio of distance to movement or any given currency looks like it might be 1/2π. I’ve only analyzed a handful of charts so far. This isn’t conclusive, but it’s an interesting early observation.
Graphen
Dies ist für diejenigen unter Ihnen mehr analytisch geneigt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung Frequenz Histogramme von diesen sehr unterschiedlichen Währungspaaren scheinen gleiche hängen zu haben, Wenn Sie die Frequenz-Werte normalisieren.
Digitale Signalverarbeitung
The more that I’ve thought about this idea, the more that I realize it’s a pure concept from digital signal processing (DSP).
Ingenieure, Signale wie folgt zu analysieren und nennen es die Signal-Rausch-Verhältnis. Die Idee ist einfach – Wie viel Real Informationen sind in den beobachteten Daten enthalten.?
Using 1/2π as our assumed barrier, Wir haben jetzt eine bequeme Möglichkeit zum Kategorisieren der Marktbedingungen.
Angefangen von Märkten – Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) <= 1/2π
Verlaufenden Märkten – SNR > 1/2π
Ich habe eine schnelle Überprüfung in R mit dem code
Bereich<- Audnzd$ Verhältnis[Audnzd$ Verhältnis <= Grenze]
Länge(Bereich)/Länge(Audnzd$ Verhältnis)
[1] 0.6083298
Nach dieser grobe Leitlinie, der Markt reicht 60% der Zeit und trends 40% der Zeit. If I use 1/π as the barrier for a strong trend, die relative Häufigkeit sinkt auf nur 8%-12%, je nach instrument.
Fazit: If you wait for the SNR to reach the weak trend zone above 1/2π before accepting any trend trades, dann ca. 1 in 5 Abschlüsse sollten einen signifikanten Trend erleben..
Die Logik läuft folgendermaßen:
- 40% verbrachte Zeit ist Trend
- 8-12% die Zeit ist ein starker Trend telefonierten
- 8/40 = 0.2, Das ist 20%. Stark verlaufenden Paaren können bis zu erleben. 30% bedeutende trends.
Wie denken Sie, dass wir die SNR in eine Handelsstrategie verwenden sollten? Teilen Sie Ihre Ideen im Abschnitt Kommentare.