Die Datenmenge, die heute zur Verfügung steht hat die Fähigkeit zu ändern, wie die Welt funktioniert. Unternehmen wie Google erfinden ständig kreative neue Wege zu sammeln und Verarbeiten der Daten, die wir über das Web senden.
Zur gleichen Zeit, kreative quantitative Händler suchen ständig nach neuen Wegen, um eine Kante in den heutigen Märkten zu finden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden Kräfte kollidierte.
Damien Challet und Ahmed Bel Hadj Ayed veröffentlicht ein Papier, im Juli 2013 mit dem Titel Die Vorhersage der Finanzmärkte mit Google Trends "und nicht so zufällig". Das Ziel des Papiers war es, die Glaubwürdigkeit der Angaben auszuwerten, die Daten von Google Trends suchen verwendet werden könnten, um vorherzusagen, dass großer Markt bewegt.
Am Ende des Papiers, Challet und Bel Hadj Ayed schließen, das Gruppen von Schlüsselwörtern, ob sie verwandt waren, zur Finanzierung oder nicht, nicht bieten vernünftige Anhaltspunkte dafür, dass sie robust Marktbewegungen Vorhersagen konnte. Jedoch, Es gab Hinweise, dass bestimmte Keywords auf bestimmte Vermögenswerte angewendet profitable trading-Strategien erzeugen konnte.
Dies ist ein unglaublich spannendes und sehr außerhalb-the-Box-Ansatz zum Handel, dass fand ich eine spannende Lektüre werden. Ich war besonders beeindruckt von dem Maß an Aufmerksamkeit, die Challet und Bel Hadj Ayed aller verschiedenen Neigungen bezahlt, die waren in ihrer Backtesting-Ergebnisse und der vorherigen Studie, die sie zitieren, wurden.
Hier sind einige der interessanten Verzerrungen, die sie angesprochen:
Werkzeug-Bias
Die Autoren genannten Tool Voreingenommenheit als “die am häufigsten übersehene Verschiebung.” Sie erklärten, dass es die Situation beschreibt, wo man benutze ist Computerhardware oder Software, die zum Zeitpunkt der Analysierte Daten nicht verfügbar war.
Diese Art der Vorspannung wird als Grund angeführt, dass viele Backtests vor gut aussehen 2003, aber nicht die gleichen Ergebnisse nach produzieren. Die Autoren erklären, ein bisschen weiter:
Vorhersagbarkeit in alte Daten mit modernen Werkzeugen zu finden ist in der Tat einfacher, als es sein sollte.
Daten-Vorurteile
Challet und Bel Hadj Ayed verbrachte einen Großteil ihrer Vorurteile Abschnitt Abbau aller verschiedenen Arten von Daten-Vorurteile Das waren Backtesting dieser Strategie beeinflussen..
Die offensichtlichste Verschiebung der Daten war die Tatsache, dass Google Trends Daten nur stammt aus dem August 2008. Jede Analyse vor dieser Zeit völlig spekulativ ist..
Die Autoren schneiden ebenfalls die Tatsache, dass viele Male Daten im Nachhinein angepasst wird. Verwenden sie das Beispiel der BIP-Zahlen veröffentlicht und dann später angepasst werden. Backtest wird nur die endgültige Anzahl wahrnehmen., also es wird nicht für das Original und dann die Anpassung Konto.
Es gibt auch Fälle von Optimierungen in das Format der Daten im Laufe der Zeit. Die Autoren erklären, dass Google Trends angepasst den Typ der Daten, die sie verwenden 2012. Daher, die Daten aus der Zeit vor 2012 aus den Daten produziert nach ist anders strukturiert werden 2012.
Challot und Bel Hadj Ayed, betonen auch die Auswirkungen, die Hinterbliebenenpension Voreingenommenheit hat on backtest.
Schlüsselwort-Bias
Die Schlüsselwort-Vorurteile wurden die interessantesten Vorurteile, die das Papier abgedeckt. Das ursprüngliche Papier, das die Autoren zitiert wurden wählte Schlüsselwörter, die absichtlich gegenüber den Finanzmärkten voreingenommen waren.
Challot und Bel Hadj Ayed nahm diese einen Schritt weiter durch ihre drei nicht voreingenommen Keyword-Gruppen um finanzielle Schlüsselwortes mit vergleichen. Dies führte zu interessanten Ergebnissen basierend auf zufällige Schlüsselwörter wie “Knochenkrebs” und “Moon Patrol” im Vergleich zu speziell ausgewählten Keywords wie “fällig zu stellen.”
Andere Neigungen
Die Autoren, die durch eine Zahl, die der andere Vorurteile, die anwesend waren fortgesetzt, einschließlich der Fehler im Code, zukünftige Schlüsselwörter, Daten-snooping, und ein Mangel an Transaktionsgebühren.
Jedoch, Trotz all dieser Vorurteile, die die Backtesting beeinflussen, Challet und Bel Hadj Ayed fand noch, dass eine profitable Strategie könnte auf die Idee mit Google Trends-Daten als ein Handelssignal gebaut werden.
Chris Vermeulen sagt
Dies ist eine wirklich großartige und eingebettete Links sind auch sehr nützlich. Ich benutze Google Trend ständig für verschiedene Dinge in meinem Leben und Geschäft und glauben, dass es großen Wert für diejenigen hat, die die Daten verstehen.
Backtesting ist keine leichte Aufgabe, wenn Sie in der Nähe von genaue Ergebnisse wollen, Das ist sicher.
Vielen Dank für!
Andrew Selby sagt
Vielen Dank, Chris! Froh, dass es Ihnen gefallen hat!
Beere sagt
Leider muss ich sagen, muss der Artikel überarbeitet werden, da sehr viele gravierende Satzbaufehler enthalten sind 🙂 aber im groben mehr oder weniger verständlich.
Shaun-Overton sagt
It’s far from perfect…