Ich komme mit erstaunlichen Blick Backtests die ganze Zeit. Dies ist das jüngste Beispiel für die Verwendung SB-Partitur.
Die freie und hypothetischen Version der Strategie ergab $79,618.82 für eine unzusammengesetzt Rückkehr der 796.19% über einen Zeitraum von 3 Jahre. Die Strategie handelt alle wichtigen Währungspaare. Wie Sie sehen können, die Signalqualität über mehrere Marktbedingungen nahezu konstant bleibt. Das sieht großartig aus.
Das Problem ist, die Handelskosten. Es ist immer der Handel Kosten, die das Leben schwer machen.
Ich nehme immer eine stark pessimistische Sicht, wenn es um unter der Annahme, Handelskosten und Rutschen kommt. Es erfordert eine Menge der intellektuellen Redlichkeit, aber bemüht, rosigen Annahmen zu vermeiden, spart eine Menge Schmerz und Enttäuschung auf der Straße. Die Annahmen sind wirklich schwere Kreuz auf Währungen, in denen wir davon ausgehen, Spreads und Rutschen Norden 5 Zacken.
Leistung mit pessimistischen Handelskostenannahmen sinkt auf nur machen $1,000 im Ergebnis. Die Strategie muss nicht in die Mülltonne zu gehen, aber es ist weit von bereit für die Prime Zeit. Es gibt kein Szenario, wo es Sinn macht, mit Market Orders Handel.
Allgemeine Charakteristiken
Durchschnittliche Trades pro Tag: 39
Währungspaare gehandelt: 27
Prozent Genauigkeit: 66.52%
Stil: Mean-Reversion-
Charts: Stündlich
Wie man auf die billige Tour zu handeln
Ich bin bekanntlich sparsam. Einer meiner Fraternitätsbrüdern in der Schule erzählt noch immer Geschichten über mich zu zählen Kleingeld und die Verfolgung in MS Money.
Diese Art von Mentalität, fährt meine Frau verrückt… aber es ist eine echte Bereicherung für einen Händler! Händler verdienen ihr Geld auf die Margen wie jeder andere Unternehmer.
Ich verbrachte gestern Nachmittag Codierung diese neue Strategie mit einer leichten Drehung. Anstelle der Zahlung der Ausbreitung auf jeder einzelnen Handels, was ist, wenn ich Limit-Orders, um zu versuchen und verdienen die Ausbreitung?
Die aktuelle raw Spread auf EURUSD ist 0.3 Zacken, Das lohnt sich $0.03 pro microlot. Die Trading-Kommissionen sind $0.03 pro microlot. Wenn ich verdienen eine zusätzliche $0.03 pro microlot, , dass das zumindest die Handelskosten. Auf Paare wie NZDCHF wo die rohen Spread 1 Bib, dass fügt eine zusätzliche $0.04 ($0.10 – $0.03) je Seite. D.h., das Einstiegssignal macht eine zusätzliche $0.04 und die Austritts macht auch eine zusätzliche $0.04 auf jeder einzelnen Handels.
Selbst ruhigen Paaren auf NZDCHF weisen immer noch ein gewisses Maß an Rauschen in jeder Bar. Ich habe keine Forschung, um es wieder getan, aber meine subjektive Erfahrung sagt, dass die Dochte aus 90% oder mehrere der Balken zumindest so lange, wie die Ausbreitung ist breit.
Händler verdienen ihr Geld auf die Margen wie jeder andere Unternehmer.
Anders gesagt, wenn die Ausbreitung auf EURUSD ist 0.3 Zacken, dann wird die Differenz zwischen der offenen und niedrigen Preis auf 90% Bars sollte mindestens 0.3 Zacken, auch. Das ist meine Vermutung,, auf jeden Fall.
Ein Beispiel für das Drehen der Strategie, Limit-Orders verwenden
Sagen, dass mein Signal der Markt gerade aufgetaucht zu geben. Der aktuelle Preis für EURUSD ist 1.06457 x 1.06462, Das ist 0.5 Zacken. Die Backtests davon ausgehen, dass ich traf die 1.06462 Preisvorstellung und zahlen die Ausbreitung.
Die Idee für meine Prüfung ist mein Limit-Order zu setzen 1.06457. Da ich ein Einzelhändler, das bedeutet, dass ich frage den Markt nach unten zu bewegen halben pip, bevor ich bekommen, um eine Position haben. Erfordern einen kleinen Schritt zu meinen Gunsten theoretisch verdient mehr als einen Sprung in den Markt mit beiden Füßen.
Live-Demo Testen beginnt
Ich könnte theoretisch zu modellieren die Idee, in einem Backtest, aber es gibt kritische Annahmen, dass es keinen Sinn machen,.
1) Die durchschnittliche breitet sich in meinem verfügbar 2009-2011 Backtest Periode waren viel weiter als heute
2) Der Spread variiert erheblich im Laufe des Tages. EURUSD ist routinemäßig so günstig wie 0.2 Pips in der Europäischen sesssion, kann aber mühelos über 1.0 Noppen in den langweiligsten Teile des asiatischen Handel.
Das zweite Element konnte in einem Backtest komplett schädlich sein. Es ist besser, die Idee auf einer Live-Demo testen und etwas näher an realen Handelsdaten.
Ich bin nur 15 Stunden in die Test, aber zumindest alles, was zu einem guten Start ist.
Das Ziel für den Test ist einfach: Platzieren Sie mindestens 300 Trades auf dem Konto. Das sollte nur etwa 2 Wochen, da die Strategie ist so hyperaktiv.
Das Kriterium für den Erfolg ist ebenso einfach: ist die Echtzeit-Demo-Trading-Performance erfüllen oder die Backtesting-Performance gegenüber dem gleichen Zeitraum überschreiten?
Ich begann den Handel in den Abend im November 23, was bedeutet, dass ich auf meinen sollte 300 Handelsschwelle um das 10. Handelstag. Das Handelsfrequenz hat schwanken, aber das sollte irgendwann um 4. Dezember auftreten.
Auch wenn ich Live-Demo Daten, Ich werde eine Markteintrittsbacktest von November laufen 23 bis Dezember 4. Wenn der Demo-Handel, die Limit-Orders verwendet, übersteigt den Markteintritt Backtest, dann habe ich eine angemessene Grundlage für die Annahme, dass die Strategie ist bereit, auf einer kleinen Live-Konto zu handeln.
Ich bin auch ein Bügeleisen aus Fehlern, die während der Live-Simulation angezeigt. Mehr als wahrscheinlich, diese Termine werden nach hinten geschoben werden. Ich habe bereits gefunden 2 Fragen, die Untersuchung nach nur verlangen, 22 Facharbeit. Es hat keinen Sinn in der Beurteilung einer Strategie, wenn es nicht genau wie angegeben durchführen.
Code die gleiche Strategie zweimal?
Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass die Vorwärtstest Equity-Kurve ist von MetaTrader. Warum sollte ich in einer Plattform zu testen, aber in einem anderen auszuführen? Alle meine Backtests wurden in Seer getan.
Wenn zwei Menschen arbeiten auf einem Problem und sie beide zur gleichen Antwort zu gelangen, dann werden sie wahrscheinlich das Problem richtig beantwortet. Die gleiche Logik gilt für die Programmierung. Wenn ich zu programmieren, eine Version der Strategie und Jingwei Programme eine Version der Strategie, sie sollen genau die gleichen Trades zu platzieren sind. Etwaige Abweichungen bedeuten, dass jemand die Programmierung ist falsch.
Ich routinemäßig verwenden diese Methode, weil die geringste Fehler in der Logik kann drastisch unterschiedlichen Handels Ergebnissen führen. Es ist der Unterschied zwischen machen eine Menge Geld und verlieren eine Menge Geld. Ja, Ich opfern Effizienz. Die Ausgangslage für eine Strategie so hoch, dass es besser ist, zu machen sind 2 Menschen, die gleiche Arbeit im Austausch für das Vertrauen zu wissen, dass es richtig gemacht.
MetaTrader ist schlechter als von jeder Maßnahme Seer. Der einzige Grund, dass ich meinen Code in MetaTrader schrieb, war, dass ich bin gespannt, um die Idee zu testen. MQL4 ist einfach für mich zu codieren – Programmierung für MetaTrader ist eine unserer wichtigsten Dienstleistungen.
Nach Jingwei beendet die Programmierung des Seer-Version der nächsten Woche (sie ist off für Thanksgiving), Ich werde die Grundlage für den Vergleich meiner MT4 Version gegen Aussage haben. Es ist schrecklich ineffizient, aber ich weiß auch, wie wahrscheinlich bin ich aufgestellt, um Wochen auf die Analyse Trades verschwenden nach Regeln, die Sie meine Strategie nicht genau. Sicher ist sicher!!!
Wie, um die Ränder zu mästen
Eine Sache, die ich hasse über Einzelhandels ist, dass nur sehr wenige Veranstaltungsorte bieten eine wahre ECN. Handel an einem traditionellen Retail-Forex-Broker bedeutet, dass ich warten müssen, bis die Ausbreitung herabgekommen, um meinen Auftrag zu berühren. In dem Beispiel mit EURUSD gab ich, es, dass sich der Markt erfordert 0.5 Pips zu meinen Gunsten, bevor ich eine Füllung.
Handel an einem ECN würde die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme einer Füllung auf der Limit-Order deutlich erhöhen. Verwenden des EURUSD Beispiel, in dem die aktuellen Preise 1.06457 x 1.06462, Ich würde eine Buy Limit Order über das Angebot zu platzieren 1.06457. Wenn jemand auf dem Markt verkauft zu diesem Zeitpunkt, es bedeutet, dass mindestens ein Teil des Auftrages würde fast sofort gefüllt werden.
In der Tat, Handel an den Einzelhandelsspreads im schlimmsten Fall zur Ausführung enthält. Der Preis muss passen 0.5 Pips zu Ihren Gunsten, um gefüllt zu werden. Wenn Sie den Handel auf einem ECN und der Preis fiel 0.5 Zacken, würden Sie jedes Mal gefüllt bekommen. Sondern Sie erhalten auch die Chance, früher und schneller gefüllt, weil, wenn jemand kommt und geht kurz auf den Markt zu bringen, die Reihenfolge sitzt auf dem Buch auf jemanden warten, es zu treffen.
Ich bin mit der Demo-Test jetzt fortfahren. Wenn sie erfüllt oder übertrifft die Backtest-Ergebnisse, Ich werde dann mit dem höchsten Grad des Vertrauens möglich, dass das Verfahren bereit für die Live-Trading ist. Wahrscheinlich werde ich mit ein paar tausend Dollar zu starten für den ersten Monat. Dann, wenn es gelingt,, Ich werde wirklich anfangen, es zu skalieren.
Es gibt keinen Grund, dass alle Gewerke muss auf H1-Charts auftreten. Ich kann immer die Handels Intervallen verschieben um eine Minute, zwei Minuten… 59 Minuten. Und auch dort, es ist möglich
Meine ideale Szenario ist es, auf einem ECN Veranstaltungsort Handel der Strategie, was eine Mindestguthaben von $250,000. Das Geldbetrag ist weit höher als ich komfortablen Risikoabbau. Die alte Regel des Handels ist, dass Sie nie Gefahr, mehr als Sie bequem verlierst.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach einem Partner suchen, um sicherzustellen, dass die Strategie, läuft in der besten Umgebung möglich sein (ein ECN). Sind Sie vielleicht, dass Partner? Wenn ja, senden Sie eine Email an info@onestepremoved.com~~V und sich vorstellen. Nichts wird für mehrere Monate geschehen, aber es dauert immer eine Weile, um Beziehungen aufzubauen und sich wohl fühlen mit einem Projekt.
James sagt
Hei Shaun, interessanten Artikel wie gewohnt. Ich habe einige Bedenken über Demo-Live-Trading im Vergleich zum tatsächlichen Live-Trading. Mit Demo-Trading war ich von dem Verständnis, dass sie nicht wirklich zu reflektieren Live-Trading, wie die Makler-Demo-Plattformen sind nur rein Zahl basiert. Damit, Ich meine, Sie setzen in einen Auftrag, ob dieser eine Grenze Kaufauftrag oder ein Stop-Loss sein, dann, dass, um immer zu diesem Preis, egal was ausgefüllt werden. Während bei aktuellen Live-Trading gibt es Dinge wie Schlupf, Re-Quotes, Spread-Schwankungen, und ich wage zu sagen, Broker-Manipulationen. Daher in der tatsächlichen Live-Trading, die Füllungen sein werden, so anders im Vergleich zu Demo Live-Trading. Ich kann auf das falsch sein, wie ich selten Demo-Handel beim Testen unseres neuen Strategien, wie ich dazu neigen, gehen Sie einfach sehr klein auf einem tatsächlichen Live-Konto. This could be my problem 🙂 Anyways I’m looking forward to hearing about your future results, seien Sie deshalb so freundlich, uns auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Jim
Shaun-Overton sagt
Hey James,
Was Sie gesagt gilt für Haltestellen und Market Orders. Es ist auch potenziell gilt für limitierte Aufträge, wenn Sie in der Größe traden. Aber… wegen
1) Ich werde der Handel rinky-dink Größe zu starten und
2) Die Limit-Aufträge erfordern die entgegengesetzte Preis, sie zu berühren (d. h., meine Grenze lange kauft der Fragen und kurze begrenzen verkauft das Gebot)
dann die Demo sollte eine vernünftige Annäherung des Live-Performance werden. Ich bin auch nicht hyper abhängig Füllungen wie ein News Händler oder jemand in einer schnellen Markt. Meine Handel ist langweilig, Das ist die Art und Weise Ich mag es,. Langsam und stetig gewinnt das Rennen.
–Shaun
Derek Phelps sagt
Hallo Shaun:
Großer Artikel. Ich bin sehr daran interessiert, irgendwelche Ergebnisse Vergleiche können Sie gemeinsam mit Ihrem Grenze Eingabemethode mit Live-Demo vs. leben Echt im gleichen Zeitraum (dass is..simultaneously läuft die gleiche Strategie / gleichen Paaren mit einer Demo und ein echtes Konto). Dies ist etwas, was ich immer wollte, um zu testen, aber die meisten meiner Strategieentwicklung nutzt Markteintritte immer.
Sie erwähnen den Vorteil, die Prüfung der Strategie in zwei Plattformen (Seher / metatrader). Haben Sie Interesse an einem vertraulichen Entwicklung / real Konto Test mit microlots mit einer dritten Plattform, NinjaTrader? (ähnlich wie bei der Aufarbeitung i am Bollinger% B-Strategie haben).
Derek
Shaun-Overton sagt
Sie können an einem Update zu zählen. Ninja wäre Overkill für mich an dieser Stelle. 2 Plattformen ist bereits eine Menge auf die Spur. Ich schätze das Angebot!
Evan sagt
Hallo Shaun,
Schöner Artikel über Ihre methodischen Ansatz zur Prüfung. Ich bin in einer ähnlichen Situation, Ich freue mich auf die Optimierung meiner Strategien und wirklich zu wissen, welche unter allen Marktbedingungen durchführen wollen, die beste. Verwendung MT4 Ich glaube, nicht die beste Form der Prüfung, wie die Tickdaten bei der Prüfung wird weitgehend die Ergebnisse schwanken verwendet bei der Analyse? Nachdem wir schon in ein paar Roboter Trader Ich habe stark empfohlen, Handelsstation als eine viel bessere Alternative zu MT4 Backtesting verwenden gesprochen. Was sind Sie Gedanken dazu?
Jubel Evan
Shaun-Overton sagt
Nie hätte ich überhaupt nichts in MT4, die Tickdaten für die Simulation benötigt testen. Es ist einfach nicht zuverlässig. Dieser Artikel ist über das Laufen zu einem Live-Marktsimulation, in der die Notwendigkeit zur Verwendung des Backtester umgeht.
Thomas sagt
Shaun,
Wirklich interessante Theorie. Ich freue mich auf Ihre Updates und Ergebnisse in dieser.
/Thomas
Shaun-Overton sagt
Sie können auf sie zählen!
Dom sagt
Why don’t you just trade on higer time frames, surly the higher you go the less the spread matters !?
I know you’d get less trades and thus not play out your edge as fast but slow and steady wins the race in trading ;o)
Shaun-Overton sagt
Große Frage. When I jump from H1 to the H4, I expected my average trade profit to jump 4x. Stattdessen, it plummeted by 75%! The equity curve looks good, but the mean reversion effect of my philosophy dies off by the time it’s on the higher TF.
Scott sagt
Hallo Shaun, I would like to get some information about having a strategy programmed for SEER.
Shaun-Overton sagt
Hei Scott,
Ich werde Sie direkt per e-Mail.
–Shaun
lucky sagt
hey shaun , if u are a programmer u can skype me (swingdroid), we work some strategy together on mean reversion
Shaun-Overton sagt
Hi Lucky,
I sent you a message.
Peter sagt
Why are you selling a signal like this, if it can make you a millionaire without anybody knows?
Shaun-Overton sagt
Hi Peter,
It’s not going to make me a millionaire on my $10,000ish account balance. You can view my live trading results on Myfxbook. I’m doing well, but even a 100% return on $10,000 wouldn’t really affect my overall financial standing. I’d realistically need several million dollars in my portfolio before what you suggested would apply to my personal situation.
–Shaun
Alexey sagt
very good article, do u have lessons for learning mt4, or all the stuff published on mt4 site?