Eine Martingal-Forex-Strategie bietet einen riskanten Weg für Händler, die Wetten, die langfristige Statistiken ihre Verhältnisse wiederhergestellt werden. Forex-Trader verwenden Martingale Strategien Kosten-Mittelwertbildung, um Durchschnitt nach unten in die Geschäfte zu verlieren. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.
Hier ist warum Martingale Strategien attraktiv für Forex-Trader sind:
Erste, unter idealen Bedingungen und einschließlich positive tragen, Martingale Strategien bieten, was scheint, ein vorhersagbares Ergebnis Ergebnis und eine "sichere Wette" auf eventuelle gewinnt sein.
Sekunde, Martingal Forex Strategien verlassen nicht auf jede Vorhersagefähigkeit.. Die Gewinne aus diesen Strategien basieren auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten im Laufe der Zeit, anstatt auf geschickte Forex Märkte Händler unter Verwendung ihrer eigenen zugrunde liegenden Kenntnisse und Erfahrungen insbesondere. Neulinge wie Martingale Strategien, weil sie arbeiten können, auch wenn der Händler "Handel-Kommissionierung" Fähigkeiten nicht besser als reiner Zufall sind.
Dritte, Währungspaare sind in der Regel über längere Zeiträume in Bereiche Handel, also sind das gleiche Preisniveau oft viele Male revisited. Wie bei "Raster-Handel,"normalerweise gibt es mehrere Möglichkeiten der ein- und Ausreise in trading-range.
Es ist wichtig, von Anfang an zu verstehen, dass eine Martingale-Forex-Strategie nicht die Chancen verbessert auf einen bestimmten Handel, und sein große Vorteil ist, dass es verzögert die Verluste. Die Hoffnung ist, dass Verlust Trades gemacht werden kann, bis sie wieder profitabel werden.
Martingale Strategien basieren auf der Kosten-Mittelwertbildung. Die Strategie bedeutet die handelbare nach jeder Verlierer zu verdoppeln, bis ein einzigen preisgekrönten Handel auftritt. Zu diesem Zeitpunkt, wegen der mathematischen macht der Verdopplung, der Händler hofft, um die Position mit einem Gewinn zu verlassen.
Und durch die "Verdoppelung" das Risiko des Verlierens Facharbeit, der durchschnittliche Einfuhrpreis ist über alle Einstiegspunkte gesenkt..
Ein einfaches Beispiel für win-lose
Die unter Tabelle veranschaulicht die Funktionsweise einer Martingale-Strategie mit einem einfachen Handel Spiel, in jeder Runde hat ein 50% Wahrscheinlichkeit des Gewinnens und eine 50% Wahrscheinlichkeit des Verlierens.
Dem Spiel Ergebnis Gewinn/Verlust Aktueller Kontostand
$100 Gewonnen $100 $100
$100 Gewonnen $100 $200
$100 Verloren -$100 $100
$200 Verloren -$200 -$100
$400 Verloren -$400 -$500
$800 Gewonnen $800 $300
In diesem einfachen Beispiel, der Forex Trader nimmt eine Positionsgröße im Wert von einem standard $100 im Konto Eigenkapital. Jede siegreiche Handel mit dieser gleiche Währungspaar, die nachfolgenden Positionsgröße wird gleichzeitig gehalten. $100.
Wenn der Handel ein Verlierer ist, die handelbare wird für jede aufeinander folgende Loser verdoppelt.. Dies wird bezeichnet als "unten verdoppeln." Wenn der Forex Trader glücklich ist, innerhalb von ein paar Geschäfte er oder sie einen Gewinner genießen.
Wann gewinnt die Martingale-Forex-Strategie, Es gewinnt genug, um alle vorherigen Verluste einschließlich den Ursprungsbetrag Handel, sowie zusätzliche Gewinne.
Tatsächlich, ein preisgekrönte Handel führt immer zu einem Reingewinn. Dies geschieht, weil:
2n = ∑ 2n-1 +1
Wobei n die Anzahl der Trades ist. Also, die Inanspruchnahme einer beliebigen Anzahl von aufeinander folgenden Verluste wird durch den nächsten erfolgreichen Handel zurückgewonnen., vorausgesetzt, des Händlers ist gut genug kapitalisiert weiterhin jeden Handel zu verdoppeln, bis einen Gewinner zu erreichen.
Das Hauptrisiko der Martingale Strategien ist die Möglichkeit, die trading-Konto durch Inanspruchnahme Geld aus ausgeführt wird, bevor eine gewinnende Handelsgeschäft abgeschlossen wird.
Eine grundlegende Martingale Forex Handelssystem
Im realen Devisenhandel, gibt es in der Regel keinem starren binäre Ergebnis – ein Handel zu schließen, die mit einer Variablen Menge an Gewinn oder Verlust. Noch, die Martingale-Strategie bleibt unverändert. Der Händler definiert lediglich eine bestimmte Anzahl von Pips als Gewinnziel, und eine bestimmte Anzahl von Zacken als die Stop-Loss Schwelle.
In den folgenden letzten EUR/USD Beispiel Ergebnis durchschnittlich nach unten in einem fallenden Markt, mit den beiden Ziel profit und stop-Loss, die Ebenen wie folgt festgesetzt 20 Zacken.
Preise Bestellung lose Eintrag durchschnittliche Eintrag Absolute Drop brechen sogar Balance
1.3500 Kaufen 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 Kaufen 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 Kaufen 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 Kaufen 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 Kaufen 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 Zu verkaufen 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0
Erste, der Händler kauft 1 Menge zu einem Preis von 1.3500. Der Preis bewegt sich dann gegen den Händler, hinunter zu 1.3480 das löst die Stop-Loss-Order.
Die-trading-Systemkonten 1.3480 so ein “theoretischen” Stop-loss, noch nicht es die Position zu liquidieren. Stattdessen, das System öffnet ein neues Geschäft für zweimal die Größe der vorhandenen position.
Also, die zweite Zeile der obigen Tabelle zeigt eine weitere Menge hinzugefügt, um die position. Dies ermöglicht eine durchschnittliche Einfuhrpreis der 1.3490 zwei Lose.
Es ist wichtig zu beachten, dass Verlust gleich ist, doch braucht jetzt der Händler ein Retracement des nur 10 Zacken um "Kantig", nicht die 20 Kerne von einem Verlust nach ersten vorgestellt.
Den relativen Anteil der Unrealisierte Verluste erholen musste reduziert "Durchschnitt nach unten" durch eine Verdoppelung der Größe Handel. Dem Durchschnitt nach unten mit noch mehr trades, der Break-even-Wert nähert sich konstant die kommt immer näher an die festgelegten Stop-Loss-Order-Ebene.
Zur Fortsetzung des obigen Beispiels, auf der fünften ist der durchschnittliche Einfuhrpreis 1.3439 Also, wenn der Preis bewegt sich nach oben durch diesen Punkt, die insgesamt im Durchschnitt Bestände Niveau das ausgeglichenes.
In diesem Beispiel, die ersten vier Berufe wurden Verluste, aber alle waren von dem Gewinn aus der fünften Handel abgedeckt. Eine mechanische Forex Handelssystem kann diese Gruppe von Trades unter oder über dem Break-even-Niveau schließen. Oder, das System kann das Währungspaar für größere Gewinne halten..
Wann funktioniert eine Martingale-Strategie erfolgreich, der Händler kann mit einem einzigen Sieger aller Verluste zurückgewinnen.. Noch, Es gibt immer ein großes Risiko, dass der Händler ein nicht behebbarer Verlust, beim Warten auf einen Gewinner erleiden könnte.
Vorbehalte über die Martingale-Forex-Strategie
Aus mathematische und theoretische Sicht, eine Martingal-Forex trading-Strategie sollte funktionieren, Da keine langfristige Folge von Trades immer verlieren.
Noch, in der realen Welt die perfekte Martingale würde Strategie unbegrenzte Aktivierung erfordern., Da der Händler eine sehr lange Schnur von Verlusten konfrontiert werden könnten, bevor Sie einen einzigen Gewinner. Nur wenige Händler widerstehen konnte die erforderliche Inanspruchnahme.
Wenn es zu viele aufeinanderfolgende verlierenden Handel gibt, die Handel-Sequenz muss mit Verlust geschlossen werden, vor Beginn des Zyklus wieder. Nur durch die Ausgangsposition Größe sehr klein im Verhältnis zu dem Konto Eigenkapital halten könnte der Händler Chance zum Überleben haben.
Ironischerweise, Je höher das totale Verlust-limit, Je niedriger die Wahrscheinlichkeit des Verlierens in einer Sequenz Handel, Doch je größer dieser Verlust sein wenn oder tritt es. Dieses Phänomen wird als eine "Taleb Verteilung." Die weitere Berufe, desto wahrscheinlicher, dass eine lange Zeichenfolge Verluste auftreten.
Dieses Problem tritt auf, weil während einer Folge verlieren Handelsgeschäfte mit einem Martingale-System das Risiko Exposition exponentiell erhöht. In einer Sequenz von n Handwerks zu verlieren, des Händlers Exposition steigt mit zunehmender 2n-1.
Also, Wenn der Händler gezwungen wird, um eine Sequenz Handel vorzeitig verlassen, die Verluste sind sehr groß. Andererseits, der Gewinn aus einem Martingale-Forex-Handel erhöht sich nur in einer linearen Weise. Proportional zur Hälfte der durchschnittliche Gewinn pro trade, multipliziert mit der Anzahl der trades.
Unabhängig von der zugrunde liegenden Handelsregeln Währungspaare und Einstiegspunkte auswählen, Wenn der Händler nur Recht ist 50% der Zeit (das gleiche wie zufällige chance) dann wäre der gesamten erwartete Gewinne aus Gewinn-trades:
≈ profitieren (½ n) x G
Wann n ist die Gesamtzahl der Geschäfte und G ist die Höhe des Gewinns auf jedem Handel.
Jedoch, ein einzigen großer Verlierer Handel wird dieser Betrag auf Null zurückgesetzt.. Fortsetzung des obigen Beispiels, Wenn der Händler einen Grenzwert von festlegt 10 Doppelzimmer-ab Handwerk, Es wäre die größte Handels-Losgröße 1024. Der maximale Betrag wäre nur verloren, wenn gab es 11 Verlust-Trades nacheinander.
Anhand der obigen Gleichung, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser (½)11. Mit anderen Worten, der Händler würde erwarten, dass den Höchstbetrag einmal verlieren alle 2048 Facharbeit.
Nach 2048 Forex-Handel:
• Erwartete Gewinne sind (½) x 211 x 1 = 1024
• Erwartet, dass die schlimmsten einzigen Verlust ist -1024
• Erwartete Jahresüberschuss 0
Vorausgesetzt, der Händler Handel-Wahl-Strategie ist nicht besser als einfache chance, Das Martingale-System bietet immer mindestens eine 50-50 Aussicht auf Erfolg.
Wieder, Martingal verbessert nicht die Chancen auf den Gewinn eines Handels, es einfach verschiebt Verluste oder hilft den Händler möglicherweise Verluste vermeiden, indem Sie lange genug in den Positionen bleiben. Es ist riskant, und nur sehr wenige Händler waren erfolgreich mit Martingale Strategien langfristig.
Martingal Forex Strategien funktionieren nur wenn Währungspreise in einem Bereich gehandelt werden
Einige Händler Trendfolge verwenden Sie eine "umgekehrte Martingale"-Strategie, bei der Gewinn-Trades zu verdoppeln, und Verluste schnell schneiden. Jedoch, Martingale Strategien sind in der Regel während verlaufenden Märkten leiden. Die einzigen Möglichkeiten kommen aus dem Bereich Handel statt Trendfolge.
Die Herausforderung besteht darin die Währungspaare mit positiven tragen zu wählen, die Palette statt verlaufenden gebunden sind. Und, das Handelssystem sollte programmiert werden, um Positionen zu entspannen, beim Auftreten von steiler Korrekturen.
Martingal Forex-Strategie kann Ausbeute erhöhen.
Eine gelegentliche Verwendung von Martingale Forex Strategien ist zur Verbesserung der Ausbeute. Einige Händler verwenden mit positiv-Carry-Forex-Handel von Währungspaaren mit großen Zinsgefälle Martingale Strategien. Auf diese Weise, positive Gutschriften zu sammeln, während die offene trades.
Durch die Begrenzung der Verlust an 5% das Konto Eigenkapital, Einige Händler erreichen 0.5 An 0.7% monatliche Rendite bei EUR/CHF und EUR/GBP über längere Zeiträume in engen Bereichen gehandelt werden mithilfe von Martingale Strategien.
Der Händler muss ein wachsames Auge für die Risiken halten, den führen kann, wenn Forex Preise in neue Trends ausbrechen, vor allem um Unterstützungs-und Widerstandszonen. Wieder, Martingal funktioniert nur mit dem Bereich gebundene Währungspaare, nicht verlaufenden diejenigen.
Wie berechnet den Gesamtkreditbetrag Grenzwert für eine Martingale-Forex-Strategie
Für Händler bereit, zu riskieren eine Martingale-Forex-Strategie, die erste Sache zu entscheiden, ist die Positionsgröße und Risiko. In diesem Beispiel einfach zu halten., nutzen wir die Kompetenzen der 2.
Die Anzahl der Lots gehandelt wird die Anzahl der Doppel-ab Handel Beine bestimmen, die eingefügt werden können. Zum Beispiel, Wenn das Maximum ist 256 viele, auf diese Weise können 8 Doppelzimmer-ab Beine.
Maximalen Lots, die gehandelt werden können = 2Anzahl der Beine
Wenn der endgültige Handel in einer Sequenz geschlossen wird, wenn der Stop-Loss-Order-Punkt erreicht ist, dann wird die maximale Inanspruchnahme:
Auszahlungsbetrags < Maximale Anzahl der lose x (2 x Stop-Loss) x Losgröße
Also, mit 256 Mikro-lose, und ein Stop-Loss setzen auf 40 Zacken, der maximale Verlust wäre $2048.
Die durchschnittliche Anzahl der Trades zu bestimmen, die das System vor einem Verlust verkraften kann, benutzen Sie die Berechnung:
2Anzahl der Beine + 1
Im aktuellen Beispiel, Diese Zahl ist 29, oder insgesamt 512 Facharbeit. Nach den 512, der Händler erwarten zu leiden 9 aufeinander folgenden verlierenden Handel.
Ein Martingal ist Forex Strategie die nur langlebigen Möglichkeit zum Verwalten von Inanspruchnahmen Verwendung eines Systems "Ratsche": Gewinne erspielt werden, der Handel viel und Auszahlungsbetrags Grenzen sind beide vergrößert inkrementell.
Handel-Sequenz Eigenkapital realisiert Drawdown darf Gewinn
1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20
Diese Ratschenmechanismus Anpassung sollte automatisch durch mechanisches Handelssystem abgewickelt, Sobald der Händler als Prozentsatz des Eigenkapitals realisiert das Verlust-Limit legt.
Eintrag
Für Eintrag Signale in ein Martingal-Forex-Strategie, Händlern manchmal "verblassen" oder die falsche Ausbrüche aus dem Bereich Handel. Zum Beispiel, Wenn das Währungspaar Preis eine bestimmte Anzahl von Zacken über die 15-Tage-Durchschnitt bewegt (MA), das System stellt eine Sell order.
Bei Verwendung dieser Methode, Es ist wichtig, nur auf Signale reagieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit angeben, die der Preis wieder in den ursprünglichen Bereich statt ausbrechen nachvollziehen wird.
Gewinnziele und Stop-Verluste
Es ist auch wichtig, die Gewinnziele und Stop-Loss-Order Punkte entsprechend gesetzt. Auf der einen Seite, Wenn die Werte, die zu klein sind wird das System zu viele Geschäfte geöffnet.. Andererseits, Wenn die Werte zu groß sind kann dann das System nicht nachhaltig genug aufeinander folgenden Verluste zu überleben können.
Mit Martingale Strategien, nur der letzte Stop-Loss-Order-Punkt ist tatsächlich gehandelt.. Alle vorherigen Stop-Loss Niveaus sind "theoretischen" Punkte, da die Geschäfte tatsächlich dort liquidiert werden nicht, und in der Tat ein neues Geschäft mit doppelten Positionsgröße wird an jedem dieser Punkte hinzugefügt.
Martingal Geschäfte müssen konsequent behandelt werden, als set, nicht einzeln. Forex Handel mit einem Martingale Strategie nur heraus geschlossen werden soll, wenn der Gesamtablauf erläutert der Trades profitabel ist, Das heißt, Wenn es ein Reingewinn auf die offene Trades.
Der Martingale-Händler hofft, dass ein Gewinner Handel erreicht wird, bevor die Inanspruchnahme von aufeinanderfolgenden doppelte Verluste das trading-Konto entwässert.
Die Wahl der Gewinnziele und Stop-Loss-Order Punkte hängt auch von den Handel Zeitrahmen und die Marktvolatilität. Im allgemeinen, niedrigere Volatilität bedeutet, dass das System einen kleinen Stop-Loss-Order-Wert verwenden können.
Einige Händler setzen ein Gewinnziel von irgendwo zwischen 10 An 50 Kerne und ein Stop-Loss-Order-Wert zwischen 20 An 70 Zacken. Es gibt mehrere Gründe für diese.
Eine kleine Gewinnziel hat eine größere Wahrscheinlichkeit früher erreicht, damit der Handel geschlossen werden kann, während profitabel. Und, Da die Gewinne aufgrund der exponentiellen Zunahme der Positionsgröße zusammengesetzt sind, ein kleinen Gewinn-Zielwert kann noch wirksam.
Mit einem kleinen Gewinn-Ziel ändert das Risiko-Rendite-Verhältnis sich nicht. Auch wenn Gewinne klein sind, die nähere Schwelle für die Gewinnung verbessert das allgemeine Verhältnis des Gewinnens zu verlieren, Handwerk.
Die vor- und Nachteile einer Martingale-Forex-Strategie
Eine Martingal-Forex trading-Strategie bietet sehr begrenzte Vorteile, z. B. Handelsregeln, die leicht zu definieren und in einen Expert Advisor oder anderen mechanischen Handelssystem programmieren. Und, die Ergebnisse bezüglich der Gewinne und Rückschläge scheinen statistisch vorhersagbar. Als auch, Martingale Strategien beruhen nicht auf des Händlers Fähigkeit, Vorhersagen Marktrichtung oder wählen preisgekrönte Handwerk.
Jedoch, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.
Und, es sei denn, die Verluste sorgfältig verwaltet werden, durch die Positionsgrößen und Auszahlungsbetrags Grenzen anpassen, wenn die Gewinne erworben werden, eine Martingale-Strategie kann kein Geld während einer besonders harten Rückschlag ausgeführt.. Dies kann geschehen, weil Risiko exponentiell erhöht, yet the profits only increase in a linearly.
In der Zusammenfassung, Martingal Forex Strategien möglicherweise hilfreich, wenn während einer bestimmten Zeitdauer im Handel reicht von erfahrenen Händlern verwendet, die auf Positive-Carry Währungspaare konzentrieren. Noch, the risks are overwhelmingly negative.
Sie haben jemals versucht, eine "verdoppeln" Martingale-Strategie in Ihren eigenen Forex-Handel?