Algorithmische und mechanische Forex Strategien | OneStepRemoved

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How to Create a Synthetic Instrument In MetaTrader 5

Januar 2, 2018 von Shaun-Overton Hinterlasse einen Kommentar

The last version of MetaTrader required offline charts for anyone that wanted to create a synthetische Währungspaar or instrument. Since MetaTrader 5 still does not allow for offline charts, the ability to create synthetic time frames isn’t possible using the charting time series.

The new build 1640 for MT5 introduces the ability to create synthetic instruments. I, zum Beispiel, want to watch VIX Calendar Spreads. Instead of just using my indicator, I also would like to see a chart that helps me track the calendar spread.

VIX calendar spread

A synthetic instrument chart displaying VIX Calendar Spreads

Market Watch MT5

How To Create A Synthetic Instrument Chart

Right click on the Market Watch window (look to the image on the right). You’ll see Symbols appear in a dropdown menu. Click on it.

Alternativ, just push Ctrl + U on your keyboard.

Create Custom Symbol MT5

Now enter in the Synthetic Instrument name. The name can be anything that you choose with allowed characters.

The most important step is to enter in your formula. As you can see in the image below, mine is a symbol subtraction. The primary keywords that you’ll use are bid() and ask(). Also, if you want the bid of EURUSD, zum Beispiel, you type in bid(EUR/USD).

Schließlich, make sure to set the number of digits in your instrument. Ansonsten, your chart will show a large number of unwanted, extra decimals.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps Markiert mit: MetaTrader, Synthetik, synthetische Währung, VIX

Meine MT4 Expert Advisor funktioniert nicht

Februar 12, 2015 von Shaun-Overton 51 Kommentare

Ihre Fachberaterin MT4 funktioniert nicht? Lesen Sie unsere Checkliste zur Diagnose des Problems. Ich will zurück zum Handel asap.

Dumme Dinge, die Sie vielleicht nicht Betracht (Ernst)

Jeder bekommt verärgert, wenn Sie die Kabelgesellschaft aufrufen zu beklagen, dass das Kabel nicht funktioniert. Was ist die erste Frage, die sie Fragen?

Fernsehgerät angeschlossen ist?

Sie Fragen, die aus einem Grund – Menschen machen wirklich diese Art von Fehler, also nicht frustriert, dass ich möglicherweise dumme Fehler zeigen bin.

Haben Sie MetaTrader 4 offene und installierten?

Sie müssen MetaTrader 4 ausgeführt, um eine Fachberaterin verwenden. EAs können nicht mit MT4 oder ausgeschaltetem Computer ausgeführt..

Sie sind in Ihrem Konto angemeldet?

Wenn Sie keine geteilte rot/grün-Logo, wie das Bild unten sehen, Es ist, weil Sie nicht in Ihrem Konto angemeldet sind. Es versteht sich von selbst, dass das Internet eine Voraussetzung für den online-Handel.

mt4 logged in

Wenn Sie wissen, dass Sie die Kontoinformationen korrekt eingeben, der nächste logische Schritt ist Ihr Internet testen. Können Sie Google oder eine andere große Website in Ihrem Browser öffnen?

Haben Sie Geld auf Ihrem Konto?

Sie können nicht handeln, wenn es kein Geld auf dem Konto nicht. Machen Sie eine Einzahlung um tatsächlichen Handel ermöglichen.

mt4 zero balance

Wenn Ihr Konto wie diese aussieht… Das ist schlecht.

Sie haben AutoTrading aktiviert?

Sie müssen die AutoTrading-Taste zu drücken, so dass es mit einem kleinen grünen Pfeil erscheint.

MT4 autotrading

Sehen Sie ein Smiley-Gesicht in den Charts?

sad mt4 expert advisor

Wenn Ihr EA zeigt eine Bedrücktes Gesicht wie Sie in der oberen rechten Ecke des Bildes zu sehen, Es ist da EA Handel deaktiviert ist

Das Smiley ist der Beweis dafür, das Ihre Fachberaterin auf Berufe Ort für Sie. Wenn Sie ein trauriges Gesicht sehen (wie im Bild oben), Führen Sie dann eine der folgenden

  • Überprüfen Sie, ob AutoTrading aktiviert ist (das vorherige Problem sehen)
  • Der rechten Maustaste auf das Diagramm. Wählen Sie Fachberater, dann Eigenschaften. Rechter Mausklick auf “Gemeinsame” Registerkarte ". Stellen Sie sicher das Kontrollkästchen neben “Live-Handel ermöglichen” wird überprüft.
Live-Handel ermöglichen

Kontrollkästchen erlauben live Handel damit EA Geschäfte platzieren können.

Dinge, die schief gehen

Fast alle der unten aufgeführten Artikel erscheint in der Registerkarte "Zeitschrift" Wenn sie auftreten. Es ist der erste Ort, den Sie gehen sollten, falls Sie weiterhin Probleme haben.

mt4 journal tab

Sehen Sie alle Fehlermeldungen in der Zeitschrift? Dies ist der erste Ort zu besuchen, wenn Sie immer noch versuchen, das Problem zu finden.

Ihre Trades nicht eingeben

Es gibt Ach-so-viele Gründe warum ein Handel nicht betreten können. Sie versuchen, zum Verkauf-Preis kaufen. Ihre offene Bestellung ist zu nah an den Markt. Es gibt nicht genügend Liquidität und der Broker ist nicht in der Lage, Ihre Bestellung zu füllen… oder Ihr Broker ist Sie requoting und sich weigern, Ihre Bestellungen zu akzeptieren. Wenn Requotes Ihnen passiert sind, dann sollten Sie wirklich Switch-Makler.

Überprüfen Sie die Zeitschrift-Registerkarte, um den Grund herauszufinden.

Makler Schlupf ist größer als die Menge Schlupf, die Sie für die Bestellung angegeben

Die meisten EAs enthalten eine Eingabe für Schlupf. Wenn Sie eine kleine Menge angeben und der Broker nicht in der Lage ist, Ihre Bestellung zum gewünschten Preis zu füllen, dann wird Ihr Handel abgelehnt. Dies werden Sie wissen, von der Überprüfung der Zeitschrift.

Kontext ist besetzt

Dies ist ein Fehler, die viele EAs. Wenn Sie traden erzeugen sowohl die EURUSD, GBPUSD und sie Signale gleichzeitig, dann muss ein Signal warten.

MT4 lässt nicht mehrere Aufträge gleichzeitig senden. In diesem Szenario, EA hat die EURUSD-Bestellung senden, warten Sie den Broker zu akzeptieren und die Bestätigung erhalten. Dann und nur dann kann er verlangen die GBPUSD platziert Handel. Sprechen Sie mit einem MetaTrader Programmierer Wenn Sie dieses Problem auftritt.

Der Preis für Ihre offene Bestellung ist zu nah an den aktuellen Markt.

Lösung: Platzieren Sie es weiter entfernt oder einen neuen Vermittler zu bekommen. Sie sollten nicht mit Einschränkungen auf Ihrem trading aufgestellt.

MT4 verhinderte ein Kompilierungsfehler erzeugen eine ausführbare Datei

Dies verhindert die EA ab Verladung auf das Diagramm. Sehen Sie eine Notiz in der Zeitschrift die EA wurde entfernt und es gibt einen Grund Deinitialisierung zu sagen.

Ein logischer Fehler im Code ist die EA hindern Handwerk zum richtigen Zeitpunkt

Wenn Sie für eine Fachberaterin bezahlt und es ist nicht zum richtigen Zeitpunkt Handel, dann Kontakt Unsere Programmierer.

Ich kann MT4 nicht verwenden, während die EA läuft

Die EA enthält dann eine Endlosschleife. Sie müssen dies MQL4 aus dem Quellcode entfernt werden, bevor Sie die Fachberaterin und MT4 gleichzeitig verwenden können.

Ein Gewerbe kaufen wird nicht eingeben, während ich eine offene Verkauf Handel habe. Oder… ein Verkauf Handel wird nicht eingeben, während ich eine offene kaufen Handel habe

Ihr Broker ist mehr als wahrscheinlich in den USA. Sie versuchen abzusichern, d. h. mit einer offenen Handel kaufen und eine offenen Verkauf Handel zur gleichen Zeit auf die gleiche Währungspaar. Dies ist illegal in den USA, so dass MetaTrader nicht möglich ist.

Mein EA sagt etwas über eine fehlende Datei

Einige EAs, vor allem diejenigen, die Sie im Internet kaufen, benötigen Sie spezielle Dateien, um ordnungsgemäß ausgeführt. Sogar eine fehlende Datei bewirkt, dass die EA GEF. Dazu gehören Dateien, Bibliothek/Dll-Dateien, oder die eine benutzerdefinierte Anzeige. Fehlende bedeutet auch, dass die Datei(s) befindet sich nicht im richtigen Ordner.

Sie habe nicht DLL erteilt worden.

ÃŒberprÃŒfen Sie Ihre DLL, wenn dieser Fehler angezeigt wird. Der rechten Maustaste auf das Diagramm. Wählen Sie Fachberater, Wählen Sie dann Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte "Allgemein". Stellen Sie sicher, dass Sie ein Häkchen neben “Alle DLL-Importe”.

Allow dll imports

Sie wechselte Konten oder profile

Deaktiviert die MetaTrader automatisierter Handel, wenn Sie Konten oder Profilen wechseln. Die große Taste an der Spitze Ihrer MetaTrader-Plattform, die sagt “AutoTrading”.

Ihr Broker-Server ist ausgefallen

Dies sollte Angst in des Herzens jedes online-Forex-Trader Streik.. Während die meisten Makler haben 99.99999% Betriebszeiten, Es geschieht selten, wo ein Server ausfällt. Wenn Ihr Internet funktioniert und alles, außer MetaTrader funktioniert, dann ist es Zeit für einen Anruf des Maklers Kundenservice-Nummer.

Weil Sie wie Handel mit EAs, Warum nicht schauen Sie sich unsere freie Fachberater? Klicken Sie hier um die Auswahl zu überprüfen.

Nicht finden die Antwort auf Ihr Problem.? Beschreiben Sie Ihr Problem in den Kommentarabschnitt innerhalb eines Arbeitstages eine Antwort bekommen.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps

Wie zu gewinnen mit mechanischen Handelssystemen

März 18, 2014 von Eddie-Flower 13 Kommentare

Viel Tinte wurden zur Ermittlung der Ursachen für mechanisches trading Systeme versagen gewidmet., vor allem nach der Tat. Obwohl es widersprüchlich klingen mag (oder, für einige Händler, einfach schwachsinnig), der Hauptgrund, warum diese Handelssysteme scheitern, ist, da sie zu viel auf die Freisprech-beruhen, Fire-and-forget Art der mechanischen Handel. Algorithmen selbst fehlen, die Objektive menschliche Aufsicht und Intervention erforderlich, die Systeme, die in Schritt mit wechselnden Marktbedingungen entwickeln helfen.

Mechanisches trading Systeme versagen, oder Händler Fehler?

Statt beklagen einen Handel Systemfehler, Es ist konstruktiv zu prüfen, in dem Händler das Beste aus beiden Welten haben können: Das heißt, Händler können in den Genuss des Algorithmus verwaltet mechanische Handelssysteme, wie "Schnellfeuer" Automatische Hinrichtungen und Emotion-freie Handelsentscheidungen, zugleich noch ihre angeborene menschliche Fähigkeit, objektive nachzudenken, Scheitern und Erfolg.

Das wichtigste Element jeder Trader ist die menschliche Fähigkeit entwickeln sich. Händler können zu ändern und anzupassen, ihre Handelssysteme um weiter gewinnen, bevor Verluste finanziell oder emotional verheerend werden.

Wählen Sie die richtige Art und Menge der Marktdaten für die Prüfung

Erfolgreiche Händler verwenden ein System von sich wiederholenden Regeln Gewinne aus kurzfristigen Ineffizienzen auf dem Markt zu ernten. Für kleine, unabhängige Händler in die große Welt der Wertpapiere und Derivate-Handel, wo Spreads sind dünn und heftige Konkurrenz, die besten Chancen für Gewinne stammen aus Schmierblutungen Marktineffizienzen basierend auf einfache, Daten zu quantifizieren, dann handeln so schnell wie möglich.

Wenn ein Händler entwickelt und betreibt mechanische Handelssysteme basierend auf historischen Daten, Er hofft auf zukünftige Gewinne basiert auf der Idee, die aktuellen Markt-Ineffizienzen weiterhin. Entscheidet sich ein Händler falschen Daten festlegen oder die falsche Parameter verwendet, um die Daten zu qualifizieren, wertvolle Chancen können verloren gehen.. Zur gleichen Zeit, Sobald die Ineffizienz in erkannt historische Daten ist nicht mehr vorhanden, dann scheitert das Handelssystem. Die Gründe, warum er verschwunden, sind unwichtig an den mechanischen Händler. Nur die Ergebnisse der Frage.

mechanical trading rules

Wählen Sie die meisten relevanten Datensätze aus, bei der Auswahl des Datensatzes aus dem Erstellen und testen Sie mechanische Handelssysteme. Und, um zu testen, eine Probe, die groß genug ist, zu bestätigen, ob der handelnde in der Regel konsequent unter unterschiedlichsten Marktbedingungen funktioniert, ein Händler muss die längste praktische Periode von Testdaten verwendet werden..

Also, Es scheint angemessen, mechanische Handelssysteme basierend auf die längste mögliche historische Datensatz sowie den einfachsten Satz der Designparameter zu bauen. Robustheit gilt im Allgemeinen die Fähigkeit, viele Arten von Marktbedingungen zu widerstehen. Robustheit sollte in jedem System getestet für eine lange Zeit-Palette von historischen Daten und einfache Regeln berührt werden.. Langwierige Tests und Grundregeln sollten die umfangreichen Palette von möglichen Marktbedingungen in Zukunft widerspiegeln..

Alle mechanische Handelssystemen schlägt schließlich fehl, da historische Daten offensichtlich nicht alle künftigen Ereignisse enthält. Jedes System, basierend auf historischen Daten werden schließlich ahistorisch Bedingungen stoßen.. Menschliche Einsicht und Intervention verhindert, dass automatisierte Strategien aus den Schienen. Die Leute von Knight Capital wissen etwas über Live-trading im Notfall.

Einfachheit gewinnt durch seine Anpassungsfähigkeit

Erfolgreiche mechanische Handelssysteme sind wie lebendige, die Atmung der Organismen. Die Welt geologische Schichten sind gefüllt mit Fossilien von Organismen,, Obwohl ideal für kurzfristigen Erfolg während ihrer eigenen historischen Perioden, wurden auch für das langfristige Überleben und Anpassung spezialisiert.. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlichen Führung sind am besten, da sie schnell unterziehen können, einfache Entwicklung und Anpassung an die veränderten Bedingungen in der Umgebung (Marktplatz zu lesen).

Einfache Handelsregeln reduzieren die mögliche Auswirkungen des Data Mining-bias. Vorspannung von Data-mining ist problematisch, weil es übertreiben kann, wie gut eine historische Regel unter zukünftigen Bedingungen angewendet werden soll, vor allem, wenn mechanische Handelssysteme auf knappen Fristen ausgerichtet sind. Einfache und robuste mechanische Handelssysteme sollte nicht durch die Zeitrahmen für Testzwecke verwendet betroffen. – Die Anzahl der Testpunkte gefunden innerhalb eines gegebenen Bereichs von historischen Daten sollte groß genug, um zu beweisen oder zu widerlegen, die Gültigkeit der zu testenden Handelsregeln. Gesondert angeführt, einfache, Robuste mechanische Handelssysteme werden Data Mining Voreingenommenheit überstrahlen..

Wenn ein Händler ein System mit einfachen Design-Parameter verwendet, wie die QuantBar-system, und testet es mithilfe des längsten entsprechenden historischen Zeitraums, dann werden die nur andere wichtigen Aufgaben, an die Disziplin der Handel des Systems und seine Überwachungsergebnisse geht nach vorn. Beobachtung ermöglicht die Entwicklung.

Andererseits, Händler, die mechanische Handelssysteme, gebaut aus einem komplexen Satz von mehreren Parametern laufen Gefahr, "Pre entwickelt sich" ihrer Systeme zu frühen Aussterben zu verwenden.

Bauen Sie ein robustes System, das die besten mechanischen Handel nutzt, ohne Beute fallen auf seine Schwächen

Es ist wichtig, nicht zu verwechseln die Robustheit der mechanische Handelssysteme mit ihrer Anpassungsfähigkeit. Systeme entwickelt werden basierend auf einer Vielzahl von Parametern führte zu gewinnenden Trades in historischen Zeiten – und sogar während der aktuellen beobachteten – oft beschrieben als 'robust'. D. h. keine Garantie, dass solche Systeme einmal erfolgreich optimiert werden können sie haben wurde Handel vergangene ihre "Flitterwochen-Periode.” Das ist eine erste Handelsperiode während dessen Bedingungen geschehen, auf denen das System beruhte, die zeitgleich mit eine bestimmte historische Epoche.

Einfache mechanische Handelssysteme sind leicht an neue Bedingungen angepasst, auch wenn die Ursachen der Marktplatz Änderung bleiben Sie unklar, und komplexe Systeme versagen. Wenn die Marktbedingungen ändern, wie sie es immer wieder tun, die Handelssysteme, die am ehesten weiter zu gewinnen sind diejenigen, die einfach und die meisten-leicht anpassbar an neue Bedingungen sind; ein wirklich robustes System zählt die Langlebigkeit vor allem hat.

Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlichen Führung sind am besten, da sie schnell unterziehen können, einfache Entwicklung und Anpassung an die veränderten Bedingungen in der Umgebung (Marktplatz zu lesen).

Leider, nach einer ersten Phase von Gewinne erleben, wenn Sie übermäßig komplexe mechanische Handelssysteme zu verwenden, Viele Händler fallen in die Falle des Versuchs zu zwicken diese Systeme zurück zum Erfolg. Dem Markt unbekannt, noch ändern, Bedingungen können bereits die gesamte Spezies mechanische Handelssysteme zum Aussterben verurteilt haben. Wieder, Einfachheit und Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen bieten die beste Hoffnung für das Überleben der trading-system.

Verwenden Sie eine objektive Messung um zu unterscheiden zwischen Erfolg und Misserfolg

Ein Händler zweithäufigste Sturz ist eine psychologische Bindung an seine oder ihre trading-system. Beim Auftreten von Fehlern Handelssystem, Es ist in der Regel, weil Händler eine eher subjektive als objektive Veranschaulichung eingeführt haben, insbesondere in Bezug auf Stop-Verluste während bestimmter Berufe.

Menschliche Natur treibt oft einen Händler eine emotionale Bindung an ein bestimmtes System zu entwickeln, vor allem wenn der Händler eine erhebliche Menge an Zeit und Geld in mechanische Handelssysteme mit vielen komplexen Teilen investiert hat die schwer zu verstehen sind.. Jedoch, Es ist von entscheidender Bedeutung für einen Händler außerhalb des Systems zu verstärken, um es objektiv zu betrachten.

In einigen Fällen, der Händler wird über den erwarteten Erfolg eines Systems wahnhafte, bis hin zu weiterhin eine natürlich-Verlust-System weit mehr als eine subjektive Analyse Handel erlaubt hätte. Oder, nach einer Zeit der fetten gewinnt, ein Händler kann "zu einem ehemals ausgezeichnete System verheiratet werden" noch während seiner Schönheit unter dem Druck der Verluste verblasst. Noch schlimmer, ein Händler kann in die Falle der selektive Auswahl der Tests Perioden oder statistischen Parameter für ein bereits-Verlust-System fallen., Aufrechterhaltung der falschen Hoffnung für das System Wert fortfahrende.

Ein objektiver Maßstab, z. B. mit Standardabweichung Methoden zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls, ist die einzige siegreiche Methode zur Feststellung, ob mechanische Handelssysteme wirklich gescheitert. Durch eine objektive Auge, Es ist einfach für einen Händler schnell vor Ort oder mögliche Fehler in mechanische Handelssysteme, und ein einfaches System schnell und einfach ein frisch ausgezeichneten System noch einmal schaffen angepaßt werden.

Die mangelnde mechanische Handelssysteme ist oft quantifiziert basierend auf einem Vergleich der aktuellen Verluste gemessen an den historischen Verluste und Rückschläge. Eine solche Analyse kann zu einem subjektiven führen., falsche Schlussfolgerung. Maximaler Verlust wird oft als die Schwellenwertmetrik verwendet, ein Händler ein System aufzugeben. Ohne Rücksicht auf die Art und Weise, durch die das System dieses Verlust-Niveau erreicht, oder die Länge der Zeit benötigt, um dieses Niveau zu erreichen, ein Händler sollte nicht folgern, dass das System ein Verlierer Auszahlungsbetrags allein auf der Grundlage.

Standardabweichung gegenüber Verlust als eine Metrik des Scheiterns

Tatsächlich, die beste Methode zur Vermeidung einer Gewinnsystem verwerfen ist mit einem Standard Objektive Messung die aktuelle oder letzten Verteilung der Erträge aus dem System erhalten beim tatsächlich Handeln es bestimmt. Vergleichen Sie, dass die Messung gegen die historische Verteilung der Erträge aus Rückvergleiche berechnet, Stromverteilung "verlieren" mechanische Handelssysteme sprengt beim Zuweisen eines festen Schwellenwerts entsprechend die Gewissheit, dass in der Tat normal, erwartet werden Verluste, und müssen deshalb entsorgt als fehlgeschlagen.

Also, zum Beispiel, davon ausgehen Sie, dass ein Händler der Gesamtkreditbetrag geltende ignoriert die signalisiert ein Problem und seine Ermittlungen ausgelöst hat. Stattdessen, Vergleichen Sie die aktuellen Durststrecke gegen die historische Verluste, die während dieses Handelssystem in historischen Test Zeiten eingetreten wäre. Je nachdem, wie konservativ ein Händler ist, er oder sie möglicherweise fest, dass über der aktuelle oder den letzten Verlust ist, sagen, die 95% Sicherheit Stufe impliziert durch zwei Standardabweichungen von der "normalen" historische Verlust-Ebene. Dies wäre sicherlich ein starken statistischen Zeichen, die das System schlecht ist, und hat daher nicht. Im Gegensatz dazu, verschiedener Händler mit größerer Risikobereitschaft kann Objektiv entscheiden, dass drei Standardabweichungen von der Norm (dh. 99.7%) die ist entsprechende Sicherheit für die Beurteilung eines Handelssystems als "fehlgeschlagene."

Der wichtigste Faktor für alle Handelssysteme’ Erfolg, ob manuell oder mechanisch, ist immer die menschliche Entscheidungsfindung Fähigkeit. Der Wert der gute mechanische Handelssysteme, wie alle guten Maschinen, Sie minimieren menschliche Schwächen und stärken Leistungen weit über denen erreichbar durch manuelle Methoden. Noch, Wenn richtig gebaut, Sie noch erlauben Kontrolle nach Urteil des Händlers und erlauben ihm, Hände weg von Hindernissen und potenzielle Fehler.

Obwohl ein Händler Math in Form einer statistischen Berechnung der standard-Distribution verwenden kann, um zu beurteilen, ob ein Verlust ist normal und akzeptabel historischen Aufzeichnungen zufolge, er oder sie ist noch menschliches Urteilsvermögen statt machen rein mechanische unter Berufung auf, Math basierende Entscheidungen basiert auf Algorithmen, die allein.

Händler können das Beste aus beiden Welten genießen.. Die Macht der Algorithmen und mechanische Handel minimiert die Auswirkungen der menschlichen Emotionen und Langsamkeit auf Bestellung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Disziplin der Stop-Loss-Order. Es verwendet immer noch die objektive Beurteilung der Standardabweichung um menschliche Kontrolle über das Handelssystem zu behalten.

Seien Sie bereit für Veränderungen, und bereit sein, ändern Sie das Handelssystem

Zusammen mit der Objektivität zu erkennen, wann ändern mechanische Handelssysteme aus Sieger in Verlierer, ein Händler muss die Disziplin und Weitsicht, entwickeln und verändern die Systeme, damit sie fortfahren können, während die neuen Marktbedingungen zu gewinnen. In jeder Umgebung voller Veränderung, Je einfacher das system, schneller und einfacher wird seine Entwicklung sein.. Wenn eine komplexe Strategie schlägt fehl, Es kann leichter zu ersetzen als zu ändern sein, Während einige der einfachsten und am meisten-intuitive Systeme, wie die QuantBar-system, sind relativ leicht zu on-the-Fly zu ändern, um die Anpassung an zukünftige Marktbedingungen.

In der Zusammenfassung, Es kann gesagt werden, dass ordnungsgemäß baute mechanische Handelssysteme einfach und anpassungsfähig sein sollte, und geprüft nach die richtige Art und Menge der Daten, so dass sie robust genug, um Gewinne unter einer breiten Auswahl an Marktbedingungen zu produzieren. Und, ein Gewinnsystem muss von der entsprechenden Metrik der Erfolg beurteilt werden. Anstatt nur auf Maximale Verluststrecke Ebenen oder algorithmischen Handelsregeln, Entscheidung darüber, ob ein System gescheitert ist sollten nach menschlichen Ermessen des Händlers erfolgen, und basiert auf einer Bewertung der Anzahl der Standardabweichungen der aktuellen Leistungsfähigkeit des Systems, gemessen an seiner historischen-Test-Verluste. Wenn mechanische Handelssysteme ausführen fehlschlagen, der Händler sollte die notwendigen Änderungen statt festhalten an einem verlierenden System vornehmen..

Abgelegt unter: Wie funktioniert der Forex-Markt?, MetaTrader-Tipps, Trading Strategie-Ideen Markiert mit: Backtesting, Fachberaterin, Forex, Handel mit mechanischen, Risiko-management, Standardabweichung, Stop-loss, Strategie

Ein neuer Blick auf Adaptive Assetallokation

März 13, 2014 von Eddie-Flower 6 Kommentare

Adaptive Assetallokation (AAA) als einer der mehrere Geschwister-Strategien für die Anwendung der modernen Portfolio-Theorie geboren (MPT), die erste wurde vorgeschlagen, in 1967 als eine Möglichkeit, das Portfolio Gewinne optimieren. Noch, Viele Händler und finanzielle Strategen, die wirklich, in der Mathematik der MPT glauben sind enttäuscht, weil die realen Ergebnisse bei der Verwendung von AAA ihre berechneten Erwartungen für Gewinne nicht erreicht haben, und die Volatilität derartiger Portfolios wurde höher als erwartet.

Jüngste Studien dieses Themas haben vorgeschlagen, dass diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Realität in erster Linie durch die Länge der Fristen zur Eingabe Durchschnitte und Portfolio Neugewichtung möglicherweise: Anscheinend, Wenn Berechnungen auf Eingabedaten unter Verwendung der Mittelwerte über einen viel kürzeren Zeitraum erzielten basieren, die Portfolio-Renditen sind besser als wenn diese Durchschnittswerte basierend auf langfristige Zahlen berechnet werden. Und, Wann sind die ausgleichenden Portfolio-Intervalle kürzer, die Leistung ist besser und Volatilität und Risiko werden reduziert.

Zur Erinnerung, MPT stützt sich auf 3 Parameter zum idealen Portfolios erstellen, in der Regel unter Beteiligung einer Reihe von Asset-Klassen, die auch Aktien in den USA, Europäischen, Japanisch und emerging markets, zuzüglich U.S. und internationalen REITs, U.S. zwischen- und langfristigen Staatsanleihen, Neben Gold und anderen Rohstoffen. Die Parameter sind:

  • Erwartete Volatilität
  • Erwarteten Renditen
  • Erwartete Korrelation

Es scheint, dass mit kürzerfristige Durchschnittswerte für MPT-Szenarien zu genaueren Ergebnissen führt. Ein Manko des Modells Vorgängergeneration Zuweisung, Strategische Asset Allocation (SAA), klar, weil dieses Modell MPT basierend auf langfristige Durchschnittswerte bezüglich der oben genannten Parameter gilt. So detailliert in der jüngsten neue Arbeiten zu diesem Thema, mit langfristigen Durchschnitte führt zu erheblichen Störungen im berechneten Versandkosten.

In der Praxis, langfristige Durchschnittswerte über einen Zeithorizont von 5 bis 20 Jahren sind schlechte Prädiktoren der Volatilität, Retouren und Korrelation. Die statistische Lücke zwischen Berechnungen mithilfe von 20-jährigen Durchschnittswerten und diejenigen, die mit 3 oder 4 Jahren im Durchschnitt in Bezug auf Vorräte annualisierte Renditen ist riesig, angefangen von negative Renditen zu fast 14%. Angesichts der relativ kurzen Investitionen Zeithorizonte der meisten Anleger heute, Es scheint klar, dass kürzerfristige Parameter in die Berechnung mit realistischere Ergebnissen führen wird.

Adaptive portfolio

Portfolios bieten bessere Risiko angepasst zurückgibt, wenn sie kurzfristig Marktgegebenheiten anpassen.

Realität anzuerkennen, ohne längerfristige Berechnungen völlig Debattierclubs, einige Anleger wählen, ihre Berechnungen zu zwicken, durch Anwenden einer langfristigen Wert anstelle einer langfristigen Durchschnitt Ansatz, was in der Regel in Gewicht-Portfolios zu Gunsten der Aktien Aktienkurse fallen, und umgekehrt zur Verringerung Gewichtung in Aktien als ihre Preise werden teurer.

Noch, mit fortschreitendem Technologie gibt es einige neuen Alternativen zur Verwendung von langfristige Bewertung für "Handicap" der berechnete gibt. Am äußersten Ende der kurzfristigen Horizont liegen die Hochfrequenz-Händler, die kurzfristige Trends nutzen, Korrelationen und Kellergalerie zu bedeuten, um mehr realistische Schätzungen der Renditen zu generieren. Derzeit gibt es viel Aufregung in der Handelsgemeinschaft basierend auf dem Erfolg der Händler, die HFT-Systeme verwenden. Noch, Da immer mehr Händler drängen sich in dieser Nische, Es ist möglich, dass die Spreads werden dünn oder vielleicht ganz verschwinden.

Der Vorhersagewert der Dynamik

Momentum ist eine hervorragende Möglichkeit für Investoren, Leistung kurzfristig zu schätzen. Nach dem alten Sprichwort: Der beste Prädiktor für kurzfristige Zukunft Preis ist der aktuelle Preis. Und, als die Investition wird Horizont erweitert, intraday oder täglich im Handel nach außen in Richtung pro Perioden, die Wirkung der Dynamik wird deutlicher. Vielleicht aufgrund der größeren, langsamer bewegen Investoren, Preise tendenziell in die gleiche Richtung für mehrere Wochen halten. Diese Wahrscheinlichkeit gegeben, Es ist logisch, Konto für Dynamik, Erstellung ein Portfolios, unabhängig von den langfristigen Durchschnitten, die bereits zu beobachten.

Volatilität

Volatilität, auch, hat im Hinblick auf MPT Lachsverzehrs worden. Zum Beispiel, Obwohl der durchschnittliche langfristige annualisierte Volatilität geht 20% für Aktienkurse und etwa 7% für 10-jährige Staatsanleihen, tatsächlichen Volatilität gemessen, während die kürzere Zeithorizonte der meisten Anleger schwankt viel Wild, und ist daher viel weniger genau für überstehende künftigen Bedingungen. Also, tatsächlichen Volatilität kann weit mehr unerwünschte Auswirkungen auf ein Portfolio als die berechnete Volatilität impliziert haben.

Und, Obwohl viele Anleger, etwa versuchen balancieren Sie die Differenz der Volatilität zwischen Aktien und Anleihen durch Gewichtung Portfolios mit 60% Bestände und 40% Anleihen, noch, die tatsächlichen Volatilitäten erfahrene können weit solche grobe ausgleichende Methode überschreiben.. Daher, im Hinblick auf die Volatilität Annahmen scheint es am sichersten, auf das oben erwähnte Sprichwort verlassen, Das heißt, die wenigsten voreingenommen erraten des morgigen Preis basiert auf heutigen Preis. Ebenso, die wenigsten voreingenommen Vermutung der morgigen Preisspanne ist die Preisspanne während der jüngsten Vergangenheit, Das stellt natürlich der jüngsten Volatilität.

Da jüngste Volatilität scheint die beste Vermutung über kurzfristige zukünftige Volatilität anbieten, und die meisten Investoren haben einen kurzfristigen Horizont, Es scheint logisch, kurzfristige Volatilität als Parameter für MPT statt langfristige Volatilität zu verwenden. Als ein Imbiss zur Volatilität, eine versierte Anleger Gleichgewichts ein Portfolio kann die Volatilität berechnen und, um das Volatilitätsrisiko auf stabilem Niveau im Laufe der Zeit zu halten, könnte verringern durch teilweise in Bargeld verschieben, wenn die Volatilität der gezielten Wert überschreitet.

Korrelation & Gibt zurück

Auch wenn langfristige Korrelationen zwischen den Preisen der Anlageklassen wie Aktien und Staatsanleihen, oder Aktien und gold, sind niedrige oder negative, über kürzere Zeiträume variieren stark die tatsächlichen Korrelationen. Also, zum Beispiel, die Volatilität der eine 50-50 Aktien und Obligationen-Portfolio kann durch abnehmen. 50% als der Korrelation sinkt.

In ähnlicher Weise, Obwohl viele Händler intuitiv verstehen, dass ein Portfolio-Risiko reduziert wird, durch Umlegung der Volatilität ihrer Komponenten, eine weniger intuitiv Beobachtung aus den jüngsten Studien war, dass Erträge aus Risiko-verwalteten Portfolios auch, von so weit wie verbessert wurden 25%. Schließlich, Da die menschliche Natur der Investoren fokussieren erschwert gibt allein während abgesehen von Risiken, vor allem über längere Zeit wann Rückschläge anfallen können, Es ist auch ratsam, maximale Gesamtkreditbetrag zusammen mit Volatilität zu berücksichtigen, wenn die maximale Rendite suchen.

Zusammenfassung

Wenn MPT-Szenarien auf kurzfristigen Mittelwerte geben Sie genauere Schätzungen als die Grundlage der langfristigen Werte, dann scheint es am besten für HFT Händler und andere kurze-Horizon-Investoren aktuelle beobachteten Werte für Portfolio-Optimierung verwenden. In die jüngsten Studien zitiert hier, die Autoren haben die monatlichen rebalancing von Portfolios mit einer echten, die Adaptive Asset Allocation auf die Renditen in der nahen Zukunft angesichts ihrer Dynamik basiert ausgesprochen., zusammen mit den entsprechenden kurzfristigen Volatilität und Korrelation durchschnitten.

Eine algorithmische Ansatz könnte sein, die zum Zeitpunkt der monatlichen rebalancing anhand der oberen paar Aktiva nach sechs Monate oder noch kürzer Schwung frische Portfolios erstellen, und Vermögenswerte nach einem Algorithmus angeben minimale Varianz der Volatilität zu reservieren, statt Schuldzuweisung jede Anlage nach ihren individuellen Volatilität. Dieser Ansatz würde die Unbeständigkeit und Korrelationen zwischen der oberen paar Vermögenswerte berücksichtigen um ein Dynamik-Portfolio mit der am wenigsten erwartete Portfolio-Volatilität zu erstellen, zusammen mit einem schmackhaft Risikoprofil.

 

Abgelegt unter: Wie funktioniert der Forex-Markt?, MetaTrader-Tipps, NinjaTrader Tipps, Trading Strategie-Ideen Markiert mit: AAA, Adaptive Assetallokation, modernen Portfolio-Theorie, MPT

Gewusst wie: Erstellen Sie eine gewinnende Handelssystem

März 11, 2014 von Eddie-Flower 2 Kommentare

Viele Händler werden wegen der Möglichkeiten für fette Gewinne Forex angezogen, vor allem im Vergleich mit Aktien. Noch, when trading forex the inherent leverage can affect traders’ emotions, leading to over-trading, loss-chasing and second-guessing. A mechanical trading system can provide the winning solution.

Why build a trading system?

Manual trading works well for many stock traders, especially those using buy-and-hold strategies for a limited number of favorite picks, yet forex traders need better tools and stronger discipline in order to be profitable.

In any industry, a well-built machine is more efficient than any human

A well-built mechanical trading system offers a trader the best of both worlds: technology and math give the trader the ability to spot and take advantage of market inefficiencies and harvest gains in a busy, cluttered environment, while freeing him or her from the emotional roller-coaster ride of trading.

Find your own niche

There are plenty of trading systems available nowadays; the key to forex trading success lies in finding or adapting the “right” system for your own needs and style. Once you’ve decided the parameters for success, including your overall goals and objectives for trading, personal tolerance for risk, and the amount of capital to be devoted to trading, a system can be built to fit you like a glove.

When building a system, there’s plenty of room for specialization and individualization – If everyone were trading the same way, spreads would soon disappear. Like fast-moving mosquitoes buzzing around a lumbering elephant, many traders earn an excellent living by capitalizing on opportunities inevitably created by the movements of much-larger players in the marketplace; the key is to gather an actionable set of patterns and indicators that fits your personal style.

If a pattern is noticeable, then it’s probably actionable

The first step is to search through past trading data in order to identify patterns and conditions which appear to consistently offer profitable trading opportunities. Historical price and volume charts often show patterns which appear to signal upcoming price moves, and technical indicators will help clarify an otherwise-fuzzy picture.

Try looking at different combinations of indicators over different historical time periods to see if they may give predictive power in spotting market turns or changes in trend. A “caveman-style” approach to quickly testing your hunches can be as simple as finding a noticeable pattern on a printed chart, then holding a sheet of paper over the upcoming section and “guessing” what will happen next; when you’re right, you may have found a winning pattern.

Testen & Optimierung

Once you’ve identified a fairly-predictable pattern by looking at charts, it’s time to think about how to trade it profitably. You should consider how it fits with your personal trading style, including risk management. The patterns and indicators upon which your system is based can be simple or complex, as long as they work in the marketplace and fit your circumstances.

How to create a winning trading system

The next step is to translate these patterns and scenarios into mathematical coding, to form a set of trading rules which can be fully tested. You can do this yourself, or you can rely on the services of a coding expert to help accomplish this. After you’ve created the foundation for a system, it can be tested objectively by changing the inputs to find the optimal conditions for trading, such as the best combinations of currency pairs, Haltestellen, and other variables.

You can use software to quickly test multiple combinations of indicators. The key is to identify predictable patterns which will give you the confidence to trade when you see them appear, ob lang oder kurz, then fine-tune them to maximize your gains. It’s important to realize that more complexity isn’t necessarily better – A super-complex system probably won’t fatten your wallet if it only signals a trade once every ten years and your computer happens to be offline when that finally occurs.

Don’t become married to your system

Am wichtigsten ist, if your indicators aren’t working out during testing as you had hoped, don’t become emotionally invested in “proving” that they work. Stattdessen, step back and take a broader look – Perhaps it’s time to use a different combination of indicators, or change your approach altogether.

During testing and optimization, it’s important to leave untouched some of your historical market data as untested “out-of-sample” data while you work through testing your system using in-sample data. For statistical purposes during testing, you can only use data once before modifying your system; then of course it becomes part of your in-sample data. If you contaminate your test data, Das heißt, if you rely on a certain date range of data to first develop and test your system, then later re-test your modified system with the same data, the results may be skewed. Also, use your out-of-sample data only for final testing and tweaking nach you’ve built your system, so you can be sure that such data is “pure” and not already accounted for in the system.

Be sure to back-test any prospective new system over reasonably long periods, so you’ll have an idea how it performs long-term. Und, check the results when using different lengths for your moving averages. Auch, it’s worthwhile to test your system widely across different forex pairs, even those you don’t typically trade – You may be surprised to find that your system does especially well in a market that you haven’t tried before.

Implementation

Even though testing and minor tweaking should be thought of as an evolutionary process that continues during the life of your trading, at this point you’re ready to implement your system by using it to trade with real money. If you’ve done your homework well, and you stick to the rules that your testing has proved will work under specific conditions, then you’ll be confident in proceeding forward.

Stick to the proven rules and you’ll be successful

Societies rely on laws to govern the behavior of their citizens because they’ve learned over time (tested and optimized) what works. Ebenso, in order to be successful with forex you should adhere to the consistent trading rules that you’ve established in a scientific manner. If you stick to the rules, your mechanical trading system can help you win the forex game.

Abgelegt unter: Wie funktioniert der Forex-Markt?, MetaTrader-Tipps, Testen Sie Ihre Konzepte historisch Markiert mit: Indikator, nutzen, mechanical, out-of-sample, Risiko-management

MetaTrader Codeänderungen brechen

Februar 6, 2014 von Shaun-Overton 4 Kommentare

Ein Client nur als Vergleich das neueste Update der MetaTrader zu Obamacare. Da die Anzahl der Anrufe, die ich heute auffing habe, Das klingt fast richtig.

Das häufigste Problem ist, dass Fachberater und Indikatoren innerhalb MetaTrader zeigen nicht. Kunden schwören auf und ab, dass die Dateien an der richtigen Stelle, aber MT4 kann sie aus irgendeinem Grund nicht finden.

Sie haben eine der beiden Fragen:

  1. Ihre Dateien sind nicht an der richtigen Stelle. Dieses Update für MT4 migriert den neuen Experten-Ordner in einen völlig anderen Weg. Der neue Pfad ist C:\Benutzer\User_account_name\AppData\Servergespeicherte\MetaQuotes\Terminal\Instance_id\MQL4\Experten. The items in bold are different on every computer.The easiest way to access this folder is by clicking File / Open Data Folder. Click MQL4, then experts.

    MetaTrader EA Location for build 600

    Make sure your EA is in the right place is by following this image’s instructions

  2. Die Änderungen an der Programmiersprache MQL4 brach Ihr code. Sie benötigen ein MetaTrader Programmierer um den Code zu bearbeiten, so dass es kompatibel mit Build 600. Der Grund, warum, den Ihr EA oder Indikator nicht in MT4 bloßstellen, ist da der Code funktioniert nicht mehr richtig. Das ist nicht deine Schuld. Es ist eine direkte Folge der Veränderungen, die MetaQuotes in MQL4 eingeführt.

Warum tun sie dies?

Der wirkliche Grund ist, dass MetaTrader 5 ist ein Totalausfall aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Nur eine Handvoll der Broker MetaTrader angenommen haben 5 als Plattform zur Verfügung. Keine, die ich Prahlerei darüber kenne. Es ist eine Option, die es gibt, aber niemand nutzt es. Wir alle kennen und wollen sich mit MT4 stick.

MetaQuotes’ Antwort besteht darin, seinen Nutzern tretend und schreiend, wo es gehen möchte. Sie wollen alle Benutzer MT5 wollen. Da der Markt mit seinem Mangel der Annahme gestimmt hat, MetaQuotes sieht seinen besten Umzug zwingen MT5 in MT4. Wie sie selbst es beschreiben, bringen sie die Features der MT5 hinunter MT4.

Das kommt mit einer Menge “Herausforderungen”. Ich sagen, dass, da alle Tech-Unternehmen, die versuchen, eines Codes Roll-out dies schwere facetiously zum Scheitern verurteilt ist. Sie haben versucht zu stopfen 3 Jahre der Entwicklung arbeiten für ein separates Diagramm-Paket zu einem älteren Software-release. Nicht gerade ein Rezept für Erfolg.

Wir alle kennen und wollen sich mit MT4 stick.

MetaTrader 4 wurde nie als einen oberen Ende Chart-Paket entwickelt.. Ich komme aus Texas, also werde ich mit einer Waffe Analogie hier jedermanns Stereotypen verstärken gehen. MT4 ist die AK-47 von Diagrammen Pakete. Es gibt bessere, anspruchsvollere Möglichkeiten. Aber, ein AK-47 wird noch ausgelöst, auch wenn die Kammer voller Schmutz ist.

MetaTrader Appell ist sehr ähnlich. Sie brauchen keine Jahre Handelserfahrung um es zu verwenden. Sie ziemlich viel öffnen und du bist fertig.

Die MQL4 Sprache, zumindest, wie es ursprünglich konzipiert wurde, war ebenso einfach. Es war eine Skriptsprache. Das ist in Ordnung, wenn Sie eine gleitende Durchschnitt Kreuz Strategie aufbauen möchten. Wenn Sie, statistische Analyse möchten oder komplexen Logik implementieren, die Einfachheit fügt eine Menge an Aufwand.

Die Einführung der objektorientierten Programmierung MQL4 versucht Händler unterstützen, die einen ausgereifteren Ansatz verfolgen wollen. Objektorientierte Programmierung ist deshalb wichtig wirklich würde den Rahmen des Artikels sprengen und, offen gesagt, die meisten EA-Händler könnten wirklich weniger über die Programmierdetails Pflege. Die Essen ist, dass Sie kompliziertere Aufgaben in der neuen Version von MQL4 tun können. Es geht auf Kosten der viel älteren EAs Anzeige Indikatoren zu brechen.

Sie sind die neuen Änderungen an MQL4 betroffen? E-Mail Info@onestepremoved.com mit den .mq4-Dateien, die nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, um eine kostenlose erhalten zu schätzen.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps

Mein Broker kann meine Fachberaterin wegnehmen?

Oktober 17, 2013 von Shaun-Overton 4 Kommentare

Ich bekomme diese Frage oft genug, daß es ist Zeit, um dies zu setzen, im Internet. Es gibt viele Gründe für Händler bleiben vorsichtig oder verdächtige von ihrem broker. Wenn Sie den Broker-Software verwenden, Sie können die Fachberater in Ihrem Konto stehlen, die Geld zu verdienen?

Steal MT4 expert advisor

Der Makler kann Ihre EA für MT4 und MT5 wegnehmen?

Die Antwort ist eine nachdrückliche Nein. Ich begann meine Karriere als Makler arbeiten und wurden mit Forex für 7 Jahren in diesem Monat. Ich habe gesehen die Backend-Systeme und Tools, mit denen die MT4-Broker um Kunden und ihre Positionen. Ich habe sie auch auf dem Boden eines der Unternehmen der MetaTrader-Brücke gesehen.

Der Makler benutzen Sie ein Stück Software namens der MetaTrader-Manager. Der Manager ist im Grunde eine Datenbank, die die offenen Positionen und Eigenkapital für Kunden verfolgt. Es verfügt nicht über eine Schaltfläche zum Saugen MT4 Fachberater von Kundenkonten.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps Markiert mit: Makler, Fachberaterin, MetaTrader, MetaTrader-Manager, MT4

Spion Krise Strategiefragen

Oktober 14, 2013 von Shaun-Overton Hinterlasse einen Kommentar

Ed schrieb mir eine Email aufgefordert, wie er handeln, kann die Spion-Krise-Strategie. Er mag die Idee, aber das Problem ist, dass seinen Kontostand zu klein. Er hatte den Eindruck, dass er nur mit einer Futures-Konto teilnehmen können.

Das galt vor einigen Jahren. Zum Glück, die Makler haben sich wised und Händler viele weitere Möglichkeiten bieten. SPY ist die ETF basierend auf der S&P 500. ETFs sind technisch “Exchange Traded Funds”, aber Sie können den Spion als eine Aktie vorstellen. SPY-Geschäfte platzieren in der gleichen Weise Sie, dass Sie kaufen oder verkaufen eine Aktie in Ihrem Depot. Wikipedia bietet eine große ETF-Erklärung Wenn Sie das Konzept neu.

Die Renditen, die ich für die Strategie gebucht davon ausgegangen, dass Sie Spion gehandelt wurden, ohne genutzt. Wenn Sie ein Devisen oder Futures-Händler sind, Es gibt ein paar Optionen verfügbar:

Forex Trader können erkundigen, wenn ihr Broker Index-CFDs bietet, vor allem, wenn Sie die Idee von MetaTrader handeln wollen. Ein CFD steht für “Contract For Delivery”, aber keine Sorge. Ihr Makler hat keine Lust oder Interesse zu Lieferungen auf Öl oder der S&P 500 CFD. CFD ist eine legalistische Schöpfung wo verspricht der Makler das Objekt an einem bestimmten Datum gehandelt. In der Realität, der Vertrag wird ständig gerollt 2 Tage in die Zukunft. Die Position können Sie halten die Spot-Preis der S&P 500 ohne Kauf Aktien oder Rückgriff auf dem Futures-Markt.

Die beste Option für Futures-Trader sind die e-minis (Symbol: ES). Sie sollten den vorderen Monats-Vertrag für alle Signale handeln.. Dies ist sicherlich der effizienteste Weg, die Idee zu handeln. Der einzige Grund, warum, den ich mit dem ETF fest, ist, dass ich nicht chaotisch Backtesting Annahmen mit kontinuierlichen Verträge und rollenden offene Positionen eintauchen.

NinjaTrader ist eine gute Option, unabhängig davon, das Instrument, das Sie handeln. Es werde jedem Markt zu behandeln, die Sie auswählen: CFD, Futures oder die ETF.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps, Trading Strategie-Ideen Markiert mit: CFD, kontinuierliche Vertrag, e-mini, ETF, Forex, Future, S&P 500, SPION, Lager

Vergleich: MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation

Juli 19, 2013 von Shaun-Overton 15 Kommentare

Vor- und Nachteile von MetaTrader, NinjaTrader und Trade Station

NinjaTrader, MetaTrader und TradeStation sind mit Abstand die beliebtesten Plattformen unter die Menge Handel Einzelhandel. Jeder neigt dazu, auf eine spezielle Marktnische konzentrieren. MetaTrader ist in erster Linie auf den Forex Markt. NinjaTrader der Fangemeinde kommt hauptsächlich aus futures. TradeStation erhält die meisten des Geschäfts von der Aktien-Händler.

Trotz ihrer Popularität unter bestimmten Märkten, jede Plattform ist vollständig fähig zur Behandlung der verschiedenen Arten von Märkten. Es geht alles bis auf die Plattform zu Ihnen passt. Bieten sie alle automatisierten Handel sowie Backtesting-Funktionen. Wenn Beliebtheit bei Ihrer Entscheidungsfindung eine Rolle spielt, dann können Sie überprüfen möchten Google Trends.

Vorteile von MetaTrader

Nachteile der MetaTrader

  • Buchstäblich bieten hunderte von verschiedenen Maklern die Plattform
  • Viele kommerzielle Produkte (Indikatoren und Expert Advisors) stehen zum Verkauf
  • Es hat 100% frei
  • Alles ist Setup, sobald Sie die Plattform herunterladen
  • Keine zuverlässige Datenquelle für backtesting
  • Ermöglicht das Neuzeichnen Indikatoren
  • Langsame Ausführung, nicht geeignet für den Betrieb verschiedener Hochfrequenz-Strategien
  • MQL schränkt Sie handeln nur Verwandte Programmierung. Alles andere erfordert DLL-Programmierung
  • Nicht führen Buch über Angebot und Fragen Sie in der backtester.
  • Keine benutzerdefinierte Zeitrahmen Charts
  • MMS selbst hat eine Menge von ungewöhnlichen bugs

Vorteile der NinjaTrader

Nachteile der NinjaTrader

  • Im Demo-Modus verwenden, erschwingliche live-Modus
  • Sehr freundlich mit ATM Funktion Börsenhändler
  • Mehreren Brokerage-Angebote
  • C#-Programmierung bietet hohe Flexibilität
  • Unterstützt mehrere Arten von Diagrammen
  • Große technische Unterstützung auf ihren Foren
  • Viele Drittanbieter add Ons verfügbar sind
  • Fähigkeit, Strategien durch die native Software sicher zu verkaufen
  • Die Lernkurve ist relativ steilen Einstieg. Die Datafeed ist nicht enthalten.
  • Programmieren in der Regel dauert länger als in anderen Plattform
  • Die Anzahl der unterstützten Maklertätigkeiten ist weitaus geringer, im Vergleich zu MetaTrader
  • Strategien, die sehr besorgt mit Stellung Dimensionierung sind erfordern viel Extra Programmierung in der Backtester simulieren
  • Genehmigung ist für alle Produkte von Drittanbietern zentralisiert.

Vorteile der Trade Station

Nachteile der Trade Station

  • Große technische Unterstützung auf ihren Foren
  • Einfache Strategien sind sehr einfach zu programmieren
  • Viele Drittanbieter add Ons verfügbar sind
  • Es ist viel teurer, im Vergleich zu Wettbewerbern
  • Können nur mit Trade Station als Broker handeln
  • Keine Demo-Modus angeboten
  • Genehmigung ist für alle Produkte von Drittanbietern zentralisiert.

Wenn Sie eine Anzeige oder Strategie für diese Plattformen entwickeln möchten, Wir bieten Ihnen Konvertierung Dienstleistungen zwischen Chart-Pakete.

Abgelegt unter: MetaTrader-Tipps, NinjaTrader Tipps

Fachberater verwenden für automatisierten Handel-Management

Mai 2, 2013 von Edward Lomax 4 Kommentare

In den letzten paar Wochen, Ich habe schon wie manuelle Händler verwendet werden können Fachberater zur Vereinfachung und Verbesserung ihrer Handels-. Expert Advisors sind nicht nur für die Automatisierung Ihrer trading-Strategie. Fachberater können verwendet werden, vor der Messe, Wenn den Handel platziert und/oder nach dem Handel.

Heute, Ich möchte über mein Lieblingsthema sprechen…

Fachberater verwenden für automatisierten Handel-Management

Ich bin sicher, dass dies Ihnen passiert ist…

Bevor der Handel gebracht wird sind viele Händler vollständig rationale Wesen. Sie haben ein trading-System sie verwenden und verstehen die notwendigen Voraussetzungen für die Einreise in den Handel. (Sie sollten auch verstehen, wie wichtig der Umgang mit Geld und haben eine professionelle Formel zur Bestimmung des Risikos eines jeden Handel). Jedoch, Sobald der Handel platziert ist und echtes Geld an der Bahnlinie liegt… Sie werden völlig irrational.

Jedes Handelssystem sollte einen Grund um in den Handel haben, und ein Grund, um aus dem Handel. Handel-Management ist sehr wichtig für Ihren Erfolg, und ist wahrscheinlich wichtiger als die Eingangskriterien. Aber es ist sehr schwer, an die Verwaltung Handelsregeln im Handel mit lebenden echtes Geld riskieren.

Hier sind ein paar Dinge, die passieren…

  • Der Handel beginnt, gegen Sie zu gehen, so dass Sie entscheiden, den Handel früh zu schließen, so dass Ihr Stop wird nicht getroffen zu werden.
  • Der Handel beginnt, zu Ihren Gunsten zu gehen, so dass Sie entscheiden, den Handel früh zu schließen, damit Sie nicht die Gewinne verlieren, die Sie bereits gewonnen haben.

Unabhängig vom Ergebnis… Dies ist der falsche Weg, um den Handel.

In beiden Fällen, Sie sind nicht an Ihre rationale trading-Plan fest.. Sie sind irrational und die Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen wird.. Und ja, Manchmal werden Sie für Ihr schlechtes Verhalten belohnt und Sie machen die profitable Wahl. Aber meiner Meinung nach, Sie sind immer noch falsch, weil Sie Ihre trading-Plan brach.

Dieses Problem kann behoben werden, durch die Automatisierung Ihrer Exit-Strategie mit einen EA programmiert, um den Handel zu verwalten, nachdem es gesetzt wird. Nachdem der Handel manuell platziert ist, EA übernimmt und verwaltet den Handel perfekt entsprechend den Regeln jedes Mal.

Ideen für die Verwendung einer Trade Managements EA

Ich möchte ein Beispiel nennen, damit Sie wissen, wovon ich Rede. Hier sind meine Lieblings-Dinge mit einem Handel-Management EA zu tun:

Wanderweg Ihre Stop-Loss: Es gibt 3 Möglichkeiten, die ich meine Station Wanderweg…

  • Risiko verringern: Wenn der Handel beginnt meinen Gunsten gehen, Es gibt einen Punkt, wo ich zur Verringerung des Risikos durch Festziehen der Haltestelle will. Zum Beispiel, Verschieben von der Haltestelle aus 100 Zacken zu 50 Zacken. Dies verringert das Risiko habe ich über den Handel, wenn Preis gegen mich geht.
  • Risiko zu beseitigen: Ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt im Handel Risiko alle zusammen zu beseitigen. Dies geschieht durch das Verschieben der Haltestelle Kostendeckungs- oder ein wenig höher. Nun nimmt die Spannung aus dem Handel, da ich nicht mehr Geld verlieren kann.
  • DerVersicherten Sperren: Gibt es im Handel wo ich nicht alle meine Gewinne aufgefressen, wenn der Markt kehrt sehen wollen. Auf diesen Ebenen, Ich mag einige derVersicherten Sperren meiner mit der Haltestelle nach oben verschoben. Schlimmsten Fall ist an dieser Stelle, dass ich etwas Geld im Handel.

Partielle Gewinne mitnehmen: Irgendwann in den Handel sollten Sie etwas Geld in die Tasche stecken. Sie können dies tun, indem man einen Teil Ihrer Position. Dann lassen Sie den Rest der Position führen zu einem höheren Gewinn nehmen. Hier ist ein Foto zeigt ein Handel, wo teilweise Gewinne aufgenommen wurden…

Teilweise nehmen Sie Gewinn beendet wird von einem Handel.

Teilweise nehmen Sie Gewinn beendet wird von einem Handel.

Vorteile der Verwendung von Expert Advisors für Trade Management

Ich will hingehen, warum ich glaube, dass Ihr Handel-Management automatisieren so wichtig ist. Ich persönlich benutze einen Handel EA und Kreditrisikomanagement ein Großteil meines Erfolges zu der Möglichkeit, meine Exit-Strategie automatisieren. Hallöchen, Ich bin nur ein Mensch… und die Emotionen des Handels können mir zu bekommen.

Mit Trade Management EA frei setzt Ihre Zeit (Weniger Stress): Handel ist zeitaufwändig. Erste, Sie haben zu sitzen und zu warten, bis das richtige Handel-setup, Das kann langweilig sein. Sekunde, Sie müssen den Handel verwalten, stressig sein. Wenn Sie einen trading-System einrichten und vergessen-Typ verwenden können also Sie weg vom Computer Schritt einmal der Handel platziert ist, Sie können die Möglichkeit, den Handel zu schützen durch Verschieben der Haltestelle oder partielle Gewinne mitzunehmen fehlenden.

Eine bessere Option ist eine Handel-Management EA Ihre Rückzugsstrategie Handel programmieren. Dann zu Fuß weg vom Computer zu wissen, dass der Experte Advisor die richtige Aktion dauert, auch wenn Sie nicht da sind.

Mit Trade Management EA hält Sie von fehlenden Möglichkeiten (Eine genauere): Auch wenn Sie den Handel auf eigene durch Verschieben der Stop-Loss oder Einnahme teilweise Gewinne verwalten möchten, Wenn Sie weg vom Computer Schritt können Sie die Gelegenheit verpassen.. Sie gehen in die Küche um einen Apfel zu erhalten… und wenn du zurückkommst Preis schlagen die Ebene um Ihre Anlaufstelle zu verschieben, aber jetzt umgekehrt Preis. (Verpasste Chance).

Noch schlimmer… die Aktionen selbst ausführen könnte bedeuten, dass Sie Ihre Meinung ändern. Preis erreicht ein Niveau, wo Sie Maßnahmen ergreifen müssen… aber Sie entscheiden, in der Hoffnung, mehr Geld zu warten. Sie sind jetzt nicht Ihr System genau Handel.

Mit Trade Management EA hält Sie auf Ihr Trading-Plan (Potenziell profitabler): Sie haben einen Handel-Plan für einen Grund. Wenn Sie rational sind herausfinden Sie der besten Handelsregeln. Also, das beste, was zu tun ist ein Handel-Management EA Handel nach diesen Regeln einrichten..

Die Schönheit der Verwendung einer EA den Handel zu verwalten, nachdem es gesetzt wird ist Sie Handel nach Ihren Regeln jedes Mal. Es gibt keine Entscheidungen auf Emotionen gemacht wird, so dass Sie eine “besser” Händler, weil Sie sich an die Regeln halten. Dies kann auch bedeuten, dass Sie im Laufe der Zeit mehr rentabel sind.

Ich denke, dass die Verwaltung eines Handels unter Marktbedingungen Leben, wenn echtes Geld auf dem Spiel steht der schwierigste Teil des Handels ist. Deshalb ist es am besten, automatisiert Ihre Exit-Strategie und eine Fachberaterin für Sie erledigen zu lassen. Wenn Sie eine Sache weg von dieser Serie genommen haben, Ich hoffe, dass Sie die Bedeutung des Einsatzes von Fachberater als manuelle Händler auf Ihre Ergebnisse haben kann.

Das nächste Mal, ich über gehen will, die 5 Merkmale der eine gute trading-Strategie. Sehen Sie dann.

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